Artikel ini menawarkan ikhtisar metrik utama di Copy Trading.
Untuk kontrak Kontrak perpetual dengan margin USDT:
Realisasi PNL untuk Posisi = arah Order * ( harga keluar - harga masuk) * ukuran Posisi
PNL yang belum direalisasi untuk Posisi = arah Order * (Harga Mark - harga masuk) * ukuran Posisi
*Arah Order: 1 untuk Order panjang; -1 untuk singkatnya Order
Realisasi Portofolio PNL = Realisasi Kumulatif PNL untuk posisi - biaya pendanaan bersih - perdagangan kumulatif Komisi
Portofolio yang belum terealisasi PNL = PNL yang belum terealisasi dari semua posisi terbuka
Saldo portofolio = Saldo Dompet = Setoran bersih + Realisasi Portofolio PNL
Margin = Saldo Dompet + PNL yang Belum Direalisasi
Penarikan maksimum (MDD) adalah kerugian paling signifikan yang diamati dari puncak hingga terendah dalam portofolio sebelum puncak baru tercapai. MDD berfungsi sebagai indikator risiko penurunan selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi MDD, semakin besar risiko yang terkait.
MDD adalah ukuran spesifik yang mengidentifikasi penurunan paling substansial dari titik tertinggi ke titik terendah, sebelum munculnya puncak baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini hanya mengukur besarnya kerugian terbesar, tanpa mempertimbangkan frekuensi kerugian yang signifikan. Karena hanya mengukur penarikan terbesar, MDD tidak menunjukkan durasi pemulihan setelah kerugian atau apakah investasi kembali pulih.
30D MDD: Penarikan maksimum portofolio dalam 30 hari terakhir.
Aturan perhitungan MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M mengacu pada nilai puncak IOPV pada periode tersebut
N mengacu pada nilai terendah IOPV pada periode tersebut
Return on Investment (ROI) adalah rasio atau nilai persentase yang mencerminkan profitabilitas atau efisiensi suatu perdagangan atau investasi. ROI juga dapat digunakan untuk membandingkan berbagai jenis investasi atau beberapa operasi perdagangan.
Untuk memberikan gambaran kinerja portofolio yang lebih akurat, perhitungan ROI telah disesuaikan.
Menghitung ROI dengan Nilai Portofolio Optimal Indikatif (IOPV) mengurangi distorsi ROI yang disebabkan oleh penyetoran dan penarikan.
ROI =（IOPV di akhir periode - IOPV Awal）*100%
Total PNL = Margin Saldo - Deposit Awal - setoran kumulatif + penarikan kumulatif
*Saat portofolio dibuat, IOPV awal untuk portofolio tersebut adalah 1. Jika Deposit atau penarikan dilakukan, IOPV akan segera diperbarui
T : nilai setelah deposit/penarikan
T-1: nilai sebelum penyetoran/penarikan
Saat menambahkan dana:
T(IOPV) = [T(Margin Saldo) - Jumlah Deposit)] / (T-1)(Margin Saldo)*(T-1)(IOPV)
Saat dana Penarikan:
T(IOPV) = [T(Margin Saldo) + Jumlah Penarikan)] / (T-1)(Margin Saldo)*(T-1)(IOPV)
Jika tidak ada Deposit atau penarikan terjadi：
IOPV di akhir periode = Saldo Margin Saat Ini / Saldo Margin Awal*IOPV Awal
Misalnya,
Mari kita asumsikan ada 1000 USDT dalam portofolio trader pemimpin di T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Selanjutnya setelah transaksi di T1, saldo portofolio Margin berubah menjadi 1200 USDT. Tidak ada transfer masuk atau keluar.
T1(IOPV)= [T(Margin Saldo) - Jumlah Deposit+Jumlah Penarikan)] / (T-1)(Saldo Margin)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Sekarang anggaplah trader mentransfer 500 USDT ke portofolio dan saldo portofolio Margin sampai ke 1800 di T2.
T2(IOPV)= [T(Margin Saldo) - Jumlah Deposit+Jumlah Penarikan)] / (T-1)(Saldo Margin)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%