永久先物契約の損益を計算する方法は？
Update on 2024/08/07 07:56:16
損益の計算は、契約の担保方式によって異なります。OrangeXのUSDTの永久契約はUSDT建てになるので、損益はUSDTで計算されます。
また、未実現損益の計算にはマーク価格を利用し、実現損益の計算には最終取引価格を利用する点はご注意ください。
USDT永久契約(BTCUSDTを例に)の損益計算
- 計算例1：仮に価格が50,000USDTの時点に、10,000USDT相当のBTCUSDT永久契約を（ロング）購入するとします。BTCの価格が上昇し、55,000USDTで決済します。この時、あなたの実現利益は次のようになります：
計算式：
実現利益＝(決済価格 - 参入価格)) x ポジション数量 x ポジション方向
ポジション数量 = 注文金額 / 注文価格
ポジション方向： ロングは1で表記；ショートは-1で表記
つまり
実現利益＝(55,000-50,000) x (10,000/ 50,000) x 1 = 1,000 USDT
- 計算例2：仮に価格が50,000USDTの時点に、10,000 USDT相当のBTCUSDT永久契約を（ショート）売却すると注文します。BTCの価格が下落し、45,000USDTで決済します。この時、あなたの実現利益は次のようになります：
実現利益＝(45,000-50,000) x (10,000/ 50,000) x (-1 )= 1,000 USDT
USDT永久契約未実現PNLおよびROE％の計算方法
未実現損益はメーク価格で計算されます。
未実現損益(PNL)= ポジション数量 x ポジション方向 x (マーク価格 - 参入価格)
未実現損益率(ROE%)= 未実現損益(PNL) / 参入証拠金 =｛ポジション数量 x ポジション方向 x (マーク価格 - 参入価格)｝/ (ポジション数量 x マーク価格 x 維持証拠金率IMR)
IMR= 1 / レバレッジ
ポジション方向： ロングは1で表記；ショートは-1で表記
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