本記事では、OrangeXのコピートレードを利用する際、よく現れる各指標を細かく説明します。
目次
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1.実現損益と未実現損益の計算方法
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2.ポートフォリオ残高の計算方法
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3.ポートフォリオ資産額の計算方法
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4.最大ドローダン(MDD)の計算方法
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損益率(ROI)と損益 (PNL) の計算方法
1.実現損益と未実現損益の計算方法
USDT永久契約を例として説明：
ポジションの実現損益= 注文方向* ( 決済価格ー参入価格 ) * ポジション数量
ポジションの未実現損益 = 注文方向* ( マーク価格ー参入価格 ) * ポジション数量
*注文方向：1はロング方向を代表する；−1はショート方向を代表する
ポートフォリオの実現損益= すべてのポジションの合計実現損益 - 合計資金調達料 - 合計コミッション
ポートフォリオの未実現損益 = すべてのポジションの未実現損益
2.ポートフォリオ残高の計算方法
ポートフォリオの残高 = 口座残高 = 純入金額 + ポートフォリオの実現損益
3.ポートフォリオ資産額の計算方法
証拠金残高 = 口座残高+ 未実現損益
4.最大ドローダン(MDD)の計算方法
最大ドローダン(MDD) は過去1ヶ月間でマスタートレーダーが出した最大損失額。
低い最大ドローダウンとは、マスタートレーダーの取引から発生した損失が比較的小さいことを示します。
最大ドローダウンは、新しいピークが達成される前に、高値から低値への最大の動きを探すドローダウンの特定の尺度です。ただし、大きな損失の頻度を考慮せずに、最大の損失のサイズのみを測定することに注意することが重要です。
MDD は最大のドローダウンのみを測定するため、投資家が損失から回復するのにどれくらいの時間がかかったか、または投資が回復したかどうかを示すものではありません。
30日間MDD: ポートフォリオ過去30日間で出した最大損失額
MDDの計算式：MDD = (M-N)/M *100%
M は期間中のポートフォリオ評価資産価値(IOPV)の最大値を指す
N は期間中のポートフォリオ評価資産価値(IOPV)の最小値を指す
5. 損益率(ROI)と損益 (PNL) の計算方法
損益率は、パーセンテージ表記されます。投資の効率や利益率を評価するためのパフォーマンス指数です。
入出金による損益影響を避けるため、コピトレードのポートフォリオの損益率計算には、Indicative Optimized Portfolio Value(IOPV)：ポートフォリオ評価資産価値という指標を導入して、下のルールを従います。
ROI =（期末時のIOPV -開始時のIOPV）*100%
合計PNL = 証拠金残高 - 初回入金額 - 合計入金額 + 合計出金額
*ポートフォリオ新規作成時、開始時のIOPVは 1です。 入金または出金行為がある際、IOPVの数値は随時更新されます。
T : 入金または出金後の資産を指す
T-1: 入金または出金前の資産を指す
入金がある場合
T(IOPV)= [T(証拠金残高) -入金額)] / (T-1)(証拠金残高)*(T-1)(IOPV)
出金がある場合
T(IOPV) = [T(証拠金残高) + 出金額] / (T-1)(証拠金残高)*(T-1)(IOPV)
入出金ない場合
期末時のIOPV = 現在の証拠金残高/ イニシャル証拠金残高*開始時のIOPV
計算例で説明する
仮にトレーダーのポートフォリオの資産額は1000 USDTで、T0で表記します。
この時、T0(IOPV)=1 T0(ROI)=0%
そして、トレーダーは一回トレードして、ポートフォリオのの証拠金残高は1200 USDTになります。T1で表記します。この期間中、資金口座の入出金はありません。
T1(IOPV)= [T(証拠金残高) - 入金金額 + 出金金額)] / (T-1)(証拠金残高)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
そこで、トレーダーは資金口座に500 USDTを入金し、ポートフォリオの証拠金残高は1800 USDTになり、 T2で表記します。
T2(IOPV)= [T(証拠金残高) - 入金金額 + 出金金額)] / (T-1)(証拠金残高)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%