यह आलेख कॉपी ट्रेडिंग में प्रमुख मैट्रिक्स का अवलोकन प्रदान करता है।
USDT-मार्जिन वाले परपेचुअल फ्यूचर्स अनुबंधों के लिए:
को पोजीशन के लिए PNL का एहसास हुआ = ऑर्डर की दिशा * (निकास मूल्य - प्रवेश मूल्य) * पोजीशन आकार
पोजीशन के लिए अवास्तविक PNL = ऑर्डर की दिशा * (मार्क प्राइस - प्रवेश मूल्य) * पोजीशन आकार
*ऑर्डर की दिशा: लंबे ऑर्डर के लिए 1; -1 लघु ऑर्डर के लिए
पोर्टफोलियो का एहसास PNL = पदों के लिए संचयी एहसास PNL - शुद्ध फंडिंग शुल्क - संचयी ट्रेडिंग कमीशन
पोर्टफोलियो का अप्राप्त PNL = सभी खुले पदों का अप्राप्त PNL
पोर्टफोलियो बैलेंस = वॉलेट बैलेंस = शुद्ध जमा + पोर्टफोलियो का प्राप्त PNL
मार्जিন संतुलन = वॉलेट संतुलन + अप्राप्त PNL
अधिकतम गिरावट (MDD) एक नए शिखर पर पहुंचने से पहले पोर्टफोलियो में शिखर से गर्त तक देखी गई सबसे महत्वपूर्ण हानि है। MDD एक विशिष्ट समय अवधि में नकारात्मक जोखिम के संकेतक के रूप में कार्य करता है। MDD जितना अधिक होगा, संबंधित जोखिम उतना ही अधिक होगा।
MDD एक विशिष्ट माप है जो एक नए शिखर के उद्भव से पहले, उच्च से निम्न बिंदु तक सबसे महत्वपूर्ण गिरावट की पहचान करता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह महत्वपूर्ण नुकसान की आवृत्ति पर विचार किए बिना, केवल सबसे बड़े नुकसान की भयावहता को मापता है। चूँकि यह केवल सबसे बड़ी गिरावट का अनुमान लगाता है, MDD नुकसान के बाद पुनर्प्राप्ति अवधि या निवेश की बिल्कुल भी भरपाई हुई या नहीं, इसका संकेत नहीं देता है।
30D MDD: पिछले 30 दिनों में पोर्टफोलियो की अधिकतम गिरावट।
MDD गणना नियम: MDD = (M-N)/M *100%
M अवधि में IOPV के चरम मूल्य को संदर्भित करता है
N अवधि में IOPV के गर्त मूल्य को संदर्भित करता है
निवेश पर रिटर्न (ROI) एक अनुपात या प्रतिशत मूल्य है जो किसी व्यापार या निवेश की लाभप्रदता या दक्षता को दर्शाता है। ROI का उपयोग विभिन्न प्रकार के निवेशों या एकाधिक ट्रेडिंग परिचालनों की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है।
पोर्टफोलियो प्रदर्शन का अधिक सटीक चित्रण प्रदान करने के लिए, ROI गणना को समायोजित किया गया है।
सूचक अनुकूलित पोर्टफोलियो मूल्य (IOPV) के साथ ROI की गणना करने से जमा और निकासी के कारण होने वाली ROI विकृति कम हो जाती है।
ROI =（IOPV अवधि के अंत में - प्रारंभिक IOPV）*100%
कुल PNL = मार्जিন शेष - प्रारंभिक जमा - संचयी जमा + संचयी निकासी
*जब कोई पोर्टफोलियो बनाया जाता है, तो पोर्टफोलियो के लिए प्रारंभिक IOPV 1 होता है। यदि जमा या निकासी की जाती है, तो IOPV को तुरंत अपडेट किया जाएगा
T : जमा/निकासी के बाद का मूल्य
T-1: किसी भी जमा/निकासी से पहले का मूल्य
धनराशि जोड़ते समय:
T(IOPV) = [T(मार्जিন शेष) - जमा राशि)] / (T-1)(मार्जিন शेष)*(T-1)(IOPV)
जब निकासी फंड करता है:
T(IOPV) = [T(मार्जিন शेष) + निकासी राशि)] / (T-1)(मार्जিন शेष)*(T-1)(IOPV)
यदि कोई जमा या निकासी नहीं हुई:
अवधि के अंत में
IOPV = वर्तमान मार्जিন शेष/प्रारंभिक मार्जিন शेष*प्रारंभिक IOPV
उदाहरण के लिए,
आइए मान लें कि T0 पर एक लीडर ट्रेडर के पोर्टफोलियो में 1000 USDT है। T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%।
अगला, T1 पर लेनदेन के बाद, पोर्टफोलियो मार्जিন शेष 1200 USDT में बदल जाता है। अंदर या बाहर कोई स्थानान्तरण नहीं है।
T1(IOPV)= [T(मार्जিন शेष) - जमा राशि+निकासी राशि)] / (T-1)(मार्जিন शेष)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
अब मान लीजिए कि व्यापारी 500 USDT को पोर्टफोलियो में स्थानांतरित करता है और पोर्टफोलियो मार्जিন शेष T2 पर 1800 पर पहुंच जाता है।
T2(IOPV)= [T(मार्जিন शेष) - जमा राशि+निकासी राशि)] / (T-1)(मार्जিন शेष)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%