コピートレードのドローダウン：収益に至る経路を比較する
最大ドローダウンは、測定期間内で以前の株価のピークから次の谷まで観察された最大の下落を表します。コピートレードでは、リターンに有用なコンテキストが追加されますが、過去の小さなドローダウンは将来の損失の上限にはなりません。
同じ期間と定義を比較する
2 つのポートフォリオは、どちらもドローダウン率を表示しているという理由だけでは比較できません。観察ウィンドウ、株式の評価方法、オープンポジションの損失が含まれるかどうか、入金または出金の処理方法を確認してください。穏やかな市場における短い記録は、いくつかの市場状況にまたがる長い記録とは異なる証拠を提供します。
クローズされたトレードバランス曲線は、オープンのままのポジションの損失を隠すことができます。毎日の株式シリーズでは、その日のうちに起こる下落と回復を見逃す可能性があります。ダッシュボードでサンプリングと計算が説明されていない場合は、特定の方法を仮定するのではなく、その不確実性を保持してください。
回復算術は重要です
外部キャッシュ フローが存在しない場合、資本が 1,000 USDT まで上昇し、その後 800 USDT まで低下すると仮定します。減少率は、(1,000 − 800) ÷ 1,000 = 20% です。 800 から 1,000 に戻すには、20% ではなく 25% の増加が必要です。
50% 減少した場合、前のピークを取り戻すために必要な回復量は 100% になります。これらは算術例であり、予測や推奨許容レベルではありません。ドローダウンが大きいからといってポートフォリオが回復する可能性が高くなるわけではありません。
フォロワーによって異なる結果が得られる理由
コピーは特定の時刻に開始されます。戦略の歴史的ピーク近くに参加したフォロワーは、以前に参加した人とは異なる道を経験する可能性があります。配分、設定のコピー、利用可能な証拠金、手数料、資金調達、約定価格、部分約定も結果に影響を与える可能性があります。
OrangeX.com コピートレード ガイド では、ROI、最大ドローダウン、合計損益、実行日数を、一緒に確認する指標として特定しています。表示された結果に頼る前に、ライブ コピートレーディング ページ と選択したポートフォリオのルールを確認してください。この記事の一般的な計算がプラットフォーム固有のメトリックを再現するとは想定しないでください。
リターンをもたらしたものを尋ねる
勝率が高いと、時折大きな損失が隠れる可能性があります。いくつかの一見異なるポートフォリオが相関したポジションを保持している可能性があるため、複数のトレーダーをコピーしても自動的に分散化されるわけではありません。レバレッジ、集中度、ポジション期間、および価格が戦略に反して変動する間にエクスポージャーを追加する傾向を確認します。
過去の下落の期間とその深さを調べます。最終的なリターンが魅力的に見える場合でも、以前のピークを長期間下回ることが重要になる可能性があります。預金を投資パフォーマンスとは切り離して保管し、より大きな配分をより良い収益の証拠として扱わないでください。
メトリクスをレビュー ルールに変える
コピーする前に、損失を許容できる配分、戦略を裏付ける証拠、再評価のきっかけとなる状況を書き留めてください。ストップコピーまたはリスクコントロール命令が既存のポジションに対して実際にどのような影響を与えるかを確認します。入手可能性と仕組みは現在の製品ルールによって異なります。
ストップまたはドローダウンの設定では、ギャップ、速い市場、または限られた流動性の際に正確なエグジット値を保証することはできません。現在の料金情報を使用して実際の料金を確認し、自分のアカウント記録を保持してください。履歴ドローダウンは、すでに観測された経路を説明するのに役立ちます。次のことを保証するものではありません。
