Artikel ini menawarkan gambaran keseluruhan metrik utama dalam Copy Trading.
Untuk kontrak Kontrak perpetual Terpinggir USDT:
Realisasi PNL untuk Posisi = arah Pesanan * ( harga keluar - harga masuk) * Saiz Posisi
PNL Tidak Realisasi untuk Posisi = arah Pesanan * (Harga Tanda - harga kemasukan) * Saiz Posisi
*Arah Pesanan: 1 untuk Pesanan yang panjang; -1 untuk Pesanan pendek
Portfolio's Realisasi PNL = Kumulatif Realisasi PNL untuk jawatan - yuran pembiayaan bersih - perdagangan kumulatif Komisen
Portfolio PNL yang belum direalisasi = PNL yang tidak direalisasi untuk semua jawatan terbuka
Baki portfolio = Baki Dompet = Deposit bersih + PNL Portfolio Direalisasikan
Margin = Baki Dompet + PNL Tidak Realisasi
Pengeluaran maksimum (MDD) ialah kerugian yang diperhatikan paling ketara dari puncak ke palung dalam portfolio sebelum kemuncak baharu dicapai. MDD berfungsi sebagai penunjuk risiko penurunan dalam tempoh masa tertentu. Lebih tinggi MDD, lebih besar risiko yang berkaitan.
MDD ialah ukuran khusus yang mengenal pasti penurunan paling ketara dari titik tinggi ke titik rendah, sebelum kemunculan puncak baharu. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ia hanya mengukur magnitud kerugian terbesar, tanpa mengambil kira kekerapan kerugian yang ketara. Memandangkan ia hanya mengukur pengeluaran terbesar, MDD tidak menunjukkan tempoh pemulihan selepas kerugian atau sama ada pelaburan telah pulih sama sekali.
30D MDD: Pengeluaran maksimum portfolio dalam 30 hari lalu.
Peraturan pengiraan
MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M merujuk kepada nilai puncak IOPV dalam tempoh
N merujuk kepada nilai palung IOPV dalam tempoh
Pulangan Pelaburan (ROI) ialah nisbah atau nilai peratusan yang menggambarkan keuntungan atau kecekapan sesuatu perdagangan atau pelaburan. ROI juga boleh digunakan untuk membandingkan pelbagai jenis pelaburan atau berbilang operasi dagangan.
Untuk memberikan gambaran prestasi portfolio yang lebih tepat, pengiraan ROI telah dilaraskan.
Mengira ROI dengan Nilai Portfolio Dioptimumkan Indikatif (IOPV) mengurangkan herotan ROI yang disebabkan oleh deposit dan pengeluaran.
ROI =（IOPV pada akhir tempoh - IOPV Permulaan）*100%
Jumlah PNL = Baki Margin - Deposit Permulaan - deposit terkumpul + pengeluaran terkumpul
*Apabila portfolio dibuat, IOPV awal untuk portfolio ialah 1. Jika Deposit atau pengeluaran dijalankan, IOPV akan dikemas kini serta-merta
T : nilai selepas deposit / pengeluaran
T-1: nilai sebelum sebarang deposit / pengeluaran
Apabila menambah dana:
T(IOPV) = [T(Baki Margin) - Amaun Deposit)] / (T-1)(Baki Margin)*(T-1)(IOPV)
Apabila Pengeluaran membiayai:
T(IOPV) = [T(Baki Margin) + Jumlah Pengeluaran)] / (T-1)(Baki Margin)*(T-1)(IOPV)
Jika tiada Deposit atau pengeluaran berlaku：
IOPV pada akhir tempoh = Baki Margin Semasa / Baki Margin Awal*IOPV Awal
Sebagai contoh,
Mari kita andaikan terdapat 1000 USDT dalam portfolio pedagang pemimpin di T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Seterusnya, selepas transaksi di T1, baki portfolio Margin bertukar kepada 1200 USDT. Tiada pemindahan masuk atau keluar.
T1(IOPV)= [T(Baki Margin) - Amaun Deposit+Jumlah Pengeluaran)] / (T-1)(Baki Margin)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Sekarang andaikan peniaga memindahkan 500 USDT ke portfolio dan baki Margin portfolio menjadi 1800 di T2.
T2(IOPV)= [T(Margin Balance) - Deposit Jumlah+Jumlah pengeluaran)] / (T-1)(Margin Imbangan)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%