Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste statistieken in Copy trading.
Voor USDT-Margined Perpetual futures-contracten:
Gerealiseerde PNL voor een Positie = richting van de Order * (uitstapprijs - instapprijs) * Positie grootte
Niet-gerealiseerde PNL voor een Positie = richting van de Order * (Markprijs - instapprijs) * Positie-grootte
*Richting van de Order: 1 voor lange Order; -1, kortweg Order
Gerealiseerde PNL van de portefeuille = Cumulatief gerealiseerde PNL voor de posities - netto financieringskosten - cumulatieve handel Commissie
Niet-gerealiseerde PNL van de portefeuille = Niet-gerealiseerde PNL van alle open posities
Portefeuillesaldo = Wallet-saldo = Nettostortingen + Gerealiseerde portefeuilles PNL
Margin-saldo = Wallet-saldo + ongerealiseerde PNL
Maximale opname (MDD) is het belangrijkste waargenomen verlies van een piek naar een dieptepunt in een portefeuille voordat een nieuwe piek wordt bereikt. MDD dient als indicator voor het neerwaartse risico over een specifieke periode. Hoe hoger de MDD, hoe groter het bijbehorende risico.
MDD is een specifieke maatstaf die de meest substantiële daling van een hoog naar een laag punt identificeert, voorafgaand aan het ontstaan van een nieuwe piek. Het is echter belangrijk op te merken dat het alleen de omvang van het grootste verlies meet, zonder rekening te houden met de frequentie van aanzienlijke verliezen. Omdat alleen de grootste terugval wordt gemeten, geeft MDD niet aan hoe lang het herstel duurt na het verlies, en ook niet of de investering überhaupt is terugverdiend.
30D MDD: Maximale opname van de portefeuille in de afgelopen 30-dagen.
MDD rekenregel: MDD = (M-N)/M *100%
M verwijst naar de piekwaarde van de IOPV in de periode
N verwijst naar de dalwaarde van de IOPV in de periode
Return on Investment (ROI) is een verhoudings- of percentagewaarde die de winstgevendheid of efficiëntie van een transactie of investering weerspiegelt. ROI kan ook worden gebruikt om verschillende soorten beleggingen of meerdere handelstransacties met elkaar te vergelijken.
Om een nauwkeuriger beeld te geven van de portefeuilleprestaties is de ROI-berekening aangepast.
Het berekenen van ROI met een indicatieve geoptimaliseerde portefeuillewaarde (IOPV) vermindert de ROI-vervorming die wordt veroorzaakt door stortingen en opnames.
ROI =（IOPV aan het einde van de periode - Initiële IOPV）*100%
Totaal PNL = Margin Saldo - Initiële Storten - cumulatieve stortingen + cumulatieve opnames
*Wanneer een portfolio wordt gemaakt, is de initiële IOPV voor de portfolio 1. Als Storten of opnames worden uitgevoerd, wordt de IOPV onmiddellijk bijgewerkt
T: waarde na stortingen/opnames
T-1: waarde vóór eventuele stortingen/opnames
Bij het toevoegen van geld:
T(IOPV) = [T(Margin-saldo) - Storten-bedrag)] / (T-1)(Margin-saldo)*(T-1)(IOPV)
Wanneer Opnemen fondsen gebruikt:
T(IOPV) = [T(Margin-saldo) + opnamebedrag)] / (T-1)(Margin-saldo)*(T-1)(IOPV)
Als er geen Storten of intrekking heeft plaatsgevonden:
IOPV aan het einde van een periode = Huidig Margin-saldo / Initieel Margin-saldo*Initieel IOPV
Bijvoorbeeld
Laten we aannemen dat er 1000 USDT in de portefeuille van een leiderhandelaar zit bij T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Vervolgens verandert, na een transactie bij T1, het Margin-saldo van de portefeuille in 1200 USDT. Er zijn geen transfers in of uit.
T1(IOPV)= [T(Margin-saldo) - Storten-bedrag+opnamebedrag)] / (T-1)(Margin-saldo)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Stel nu dat de handelaar 500 USDT overdraagt naar de portefeuille en dat het Margin-saldo van de portefeuille terechtkomt bij 1800 op T2.
T2(IOPV)= [T(Margin-saldo) - Storten-bedrag+opnamebedrag)] / (T-1)(Margin-saldo)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%