Gebruik de bovenstaande afbeelding als voorbeeld. Voor deze korte Positie Order worden de volgende parameters van TP/SL Order als volgt ingesteld: "Activeringsprijs = 10,500", "Callback Rate = 5%" en "Quantity = N". De prijs begint te bewegen vanaf punt A, en dan:
Wanneer de prijs punt B bereikt, wat de activeringsprijs van 10,500 is, wordt de daaropvolgende TP/SL Order geactiveerd. Op dit moment is de triggerprijs van de volgende TP/SL Order = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Wanneer de prijs daalt naar 10,000, wat de laagste prijs in de geschiedenis is, is de triggerprijs van de volgende TP/SL Order = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Wanneer de prijs stijgt maar het callback-percentage van 5% niet bereikt, aangezien de laagste prijs in de geschiedenis nog steeds 10,000 is, blijft de triggerprijs van de daaropvolgende TP/SL Order ongewijzigd op 10,500
Wanneer de prijs daalt naar 9,500, wat de laagste prijs in de geschiedenis is, is de daaropvolgende TP/SL-triggerprijs = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Wanneer de prijs daalt naar punt C, is de prijs 9,975, waarbij het callback-percentage van 5% wordt bereikt en de daaropvolgende TP/SL Order wordt geactiveerd om de Positie tegen marktprijs te sluiten.
2. Gebruiksscenario's van achterliggende TP/SL-bestellingen
Geval 1: Wanneer een lange Positie in een gunstige richting wordt gesloten (stijgen en dalen)
Huidige Positie: 1 BTC lang Positie Openingsprijs: 30,000 Laatste marktprijs: 31,000 Gebaseerd op de huidige marktprijs, geschat Ongerealiseerde P&L = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Aangenomen: Er is vastgesteld dat elke prijsstijging een terugbelpercentage heeft van niet meer dan 3% op basis van de recente marktbewegingen. Voorspelling: Elk terugbelpercentage van niet meer dan 3% kan in de nabije toekomst als een normale terugbelfrequentie worden beschouwd, en de markt zal blijven stijgen. Integendeel, een callback-percentage dat een bepaalde waarde overschrijdt (laten we zeggen 5%) kan worden geïnterpreteerd als een einde aan het bullish momentum (de prijs stijgt niet verder en staat waarschijnlijk op het punt te kelderen). In dit geval moet de Positie worden gesloten voordat de marktprijs keldert.
We stellen dus een afsluitende TP/SL Order in met de volgende parameters: Activeringsprijs: 32,000 Terugbelpercentage: 5%
Zolang de laatste marktprijs blijft stijgen naar 32,000, zal de daaropvolgende TP/SL Order worden geactiveerd. Naarmate de markt blijft stijgen, sluit het systeem automatisch de Positie tegen de marktprijs wanneer het terugbelpercentage 5% bereikt.
Geval 2: Wanneer een korte Positie in een gunstige richting wordt gesloten (val en rebound)
Huidige Positie: 1 BTC kort Positie Openingsprijs: 30,000 Laatste marktprijs: 29,000 Gebaseerd op de huidige marktprijs, geschat Ongerealiseerde P&L = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Aangenomen: Er is vastgesteld dat elke prijsdip een callback-percentage heeft van niet meer dan 3% op basis van de recente marktbewegingen. Voorspelling: Elk terugbelpercentage van niet meer dan 3% kan in de nabije toekomst als een normale terugbelactie worden beschouwd, en de markt zal blijven dalen. Integendeel, een callback-percentage dat een bepaalde waarde overschrijdt (laten we zeggen 5%) kan worden geïnterpreteerd als een einde aan het bearish momentum (de prijs daalt niet verder en staat waarschijnlijk op het punt te stijgen). In dit geval moet de Positie worden gesloten voordat de marktprijs snel stijgt.
We stellen dus een afsluitende TP/SL Order in met de volgende parameters: Activeringsprijs: 28,000 Terugbelpercentage: 5%
Zolang de laatste marktprijs blijft dalen naar 28,000, zal de daaropvolgende TP/SL Order worden geactiveerd. Naarmate de markt blijft dalen, sluit het systeem automatisch de Positie tegen de marktprijs wanneer het terugbelpercentage 5% bereikt.
3.Hoe kan ik Trailing TP/SL instellen?
Er zijn drie belangrijke parameters bij het instellen van volg-TP/SL:
Terugbeltarief (vereist) Het terugbeltarief is de belangrijkste voorwaarde om de werkelijke triggerprijs te berekenen. De werkelijke triggerprijs wordt berekend op basis van de historische hoogste/laagste prijs en het terugbelpercentage. Om een terugbelbereik in te stellen, kiest u 'Terugbelsnelheid' of 'Trailing Distance'.
Terugbelpercentage: Ervan uitgaande dat de hoogste prijs ooit 50,000 USDT is en dat het terugbelpercentage 5% is. Wanneer de prijs daalt naar 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), zal het systeem Verkopen de Order.
Volgafstand: Ervan uitgaande dat de hoogste prijs ooit 50,000 USDT is en de volgafstand 5,000 USDT. Wanneer de prijs daalt naar 45,000 = 50,000 - 5,000, zal het systeem Verkopen de Order gebruiken.
Hoeveelheid (vereist) Het bedrag van de volgende TP/SL Order. Activeringsprijs (optioneel) De activeringsprijs is een voorwaarde om de volgende TP/SL Order te kunnen activeren. Wanneer de Laatste prijs (laatste transactieprijs) de activeringsprijs bereikt of overschrijdt, wordt de Order geactiveerd. Na activering begint het systeem met het berekenen van de werkelijke triggerprijs voor de daaropvolgende TP/SL Order. Indien u geen activatieprijs opgeeft, wordt deze bij plaatsing van de Order direct geactiveerd. De activeringsprijs kan standaard de huidige prijs zijn (kies Markprijs, Laatste prijs of Indexprijs).
Om het begrijpelijker te maken, kunt u de functies in de Orderboek bekijken, weergegeven in de onderstaande afbeelding:
4. Opmerkingen:
(1) Uw posities worden niet bevroren voordat een trailing TP/SL Order wordt geactiveerd.
(2) Een volgende TP/SL Order wordt mogelijk niet geactiveerd vanwege factoren zoals het feit dat het contract niet verhandelbaar is. Eenmaal succesvol geactiveerd, kan het zijn dat de volgende Market-order niet wordt uitgevoerd, net als een gewone Market-order. U kunt de openstaande marktorders vinden onder Open orders.
(3) Als de Order Gevuld is, wordt uw bestaande Positie geheel of gedeeltelijk gesloten. Als uw Order er niet in slaagt Gevuld te zijn, blijft uw Positie open.
(4) Het aantal bestellingen dat kan worden geplaatst met een volgnummer TP/SL Order varieert voor verschillende soorten contracten. De bestellingen worden geplaatst tegen de marktprijs. De beperkingen zijn onderhevig aan veranderingen in de marktomstandigheden.
*Belangrijke opmerkingen:
Het instellen van een optimaal terugbelpercentage en activeringsprijs kan een lastig proces zijn.
Om een volgende TP/SL effectief te laten zijn, mag het terugbelpercentage niet te klein of te groot zijn en mag de activeringsprijs niet te dichtbij of ver weg liggen van de huidige prijs.
Wanneer het callback-percentage te klein is of de activeringsprijs te dichtbij ligt, ligt de volgende TP/SL te dicht bij de invoerprijs en wordt deze gemakkelijk geactiveerd door normale dagelijkse marktbewegingen. Er is geen ruimte voor een transactie om zich in de richting te bewegen die gunstig is voor handelaren voordat er een betekenisvolle prijsbeweging plaatsvindt. De transactie zal sluiten/verlaten op een punt waarop de markt een tijdelijke dip kende en vervolgens herstelde, wat resulteerde in een verliezende transactie.
Integendeel, als het callback-percentage te hoog is, zal de trailing TP/SL alleen worden geactiveerd door extreme marktbewegingen, wat betekent dat de handelaren onnodig grote risico's nemen.
Een hoger terugbelpercentage is over het algemeen een betere keuze tijdens volatiele perioden, terwijl een lager terugbelpercentage de voorkeur verdient tijdens normale marktomstandigheden. Er bestaat geen ideale optimale terugbelsnelheid en activeringsprijs.
Handelaren wordt geadviseerd om hun trailing TP/SL-strategie van tijd tot tijd te herzien op basis van prijsschommelingen op de markt. U moet altijd zorgvuldig overwegen of een transactie consistent is met uw risicotolerantie, beleggingservaring, financiële situatie en andere overwegingen die voor u relevant kunnen zijn. Naast de reeks prijswijzigingen, moet u altijd uw terugbelpercentage en activeringsprijs bepalen op basis van uw winstdoelstelling en verliestolerantie.