Ten artykuł zawiera przegląd kluczowych metryk w Copy trading.
Dla kontraktów USDT z depozytem zabezpieczającym Kontrakty perpetual:
Zrealizowane PNL dla Pozycja = kierunek Zlecenie * (cena wyjścia - cena wejścia) * Rozmiar Pozycja
Niezrealizowane PNL dla Pozycja = kierunek Zlecenie * (Cena mark - cena wyjściowa) * Rozmiar Pozycja
*Kierunek Zlecenie: 1 dla długiego Zlecenie; -1 w skrócie Zlecenie
Zrealizowane PNL portfela = Skumulowane Zrealizowane PNL dla pozycji – opłaty za finansowanie netto – transakcje skumulowane Prowizja
Niezrealizowany PNL portfela = Niezrealizowany PNL wszystkich otwartych pozycji
Saldo portfela = Saldo Portfel = Depozyty netto + Zrealizowane PNL portfela
Depozyt zabezpieczający = saldo Portfel + niezrealizowane PNL
Maksymalny spadek (MDD) to najbardziej znacząca zaobserwowana strata od szczytu do dołka w portfelu przed osiągnięciem nowego szczytu. MDD służy jako wskaźnik ryzyka pogorszenia sytuacji w określonym przedziale czasu. Im wyższy MDD, tym większe powiązane ryzyko.
MDD to specyficzna miara, która identyfikuje najbardziej znaczący spadek od najwyższego do najniższego punktu, poprzedzający pojawienie się nowego szczytu. Należy jednak zauważyć, że mierzy on jedynie wielkość największej straty, bez uwzględnienia częstotliwości znaczących strat. Ponieważ mierzy jedynie największy spadek, MDD nie wskazuje czasu trwania naprawy po stracie ani tego, czy inwestycja w ogóle się zwróciła.
30D MDD: Maksymalna wypłata z portfela w ostatnich dniach 30.
MDD reguła obliczeniowa: MDD = (M-N)/M *100%
M odnosi się do wartości szczytowej IOPV w okresie
N odnosi się do minimalnej wartości IOPV w okresie
Zwrot z inwestycji (ROI) to stosunek lub wartość procentowa odzwierciedlająca rentowność lub efektywność transakcji lub inwestycji. ROI można również wykorzystać do porównania różnych rodzajów inwestycji lub wielu operacji handlowych.
Aby zapewnić dokładniejszy obraz wyników portfela, skorygowano obliczenia ROI.
Obliczanie ROI przy użyciu orientacyjnej zoptymalizowanej wartości portfela (IOPV) łagodzi zniekształcenie ROI spowodowane depozytami i wypłatami.
ROI =（IOPV na koniec okresu - Początkowe IOPV）*100%
Suma PNL = Saldo Depozyt zabezpieczający - Początkowe Depozyt - skumulowane depozyty + skumulowane wypłaty
*Gdy tworzony jest portfel, początkowe IOPV dla portfela to 1. Jeśli zostaną przeprowadzone Depozyt lub wypłaty, IOPV zostanie natychmiast zaktualizowane
T : wartość po wpłatach/wypłatach
T-1: wartość przed jakimikolwiek wpłatami/wypłatami
Podczas dodawania środków:
T(IOPV) = [T(Saldo Depozyt zabezpieczający) - Kwota Depozyt)] / (T-1)(Saldo Depozyt zabezpieczający)*(T-1)(IOPV)
Kiedy Wypłata finansuje:
T(IOPV) = [T(Saldo Depozyt zabezpieczający) + kwota wypłaty)] / (T-1)(Saldo Depozyt zabezpieczający)*(T-1)(IOPV)
Jeśli nie wystąpiło Depozyt ani wycofanie:
IOPV na koniec okresu = Bieżące saldo Depozyt zabezpieczający / Początkowe saldo Depozyt zabezpieczający*Początkowe IOPV
Na przykład:
Załóżmy, że w portfelu lidera handlowego w T0 znajduje się 1000 USDT. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Następnie po transakcji w T1 saldo portfela Depozyt zabezpieczający zmienia się na 1200 USDT. Nie ma żadnych transferów przychodzących i wychodzących.
T1(IOPV)= [T(Depozyt zabezpieczający Balans) - Depozyt Kwota+Kwota wypłat)] / (T-1)(Depozyt zabezpieczający Równowaga)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Załóżmy teraz, że trader przenosi 500 USDT do portfela, a saldo Depozyt zabezpieczający portfela osiąga 1800 w T2.
T2(IOPV)= [T(Depozyt zabezpieczający Balans) - Depozyt Kwota+Kwota wypłat)] / (T-1)(Depozyt zabezpieczający Równowaga)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%