บทความนี้ให้ภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญในการเทรดคัดลอก
สำหรับสัญญาเพอร์เพทชวลที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน:
PNL ที่เกิดขึ้นแล้วของสถานะ = ทิศทางของคำสั่ง * (ราคาปิดสถานะ - ราคาเข้า) * ขนาดสถานะ
PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นของสถานะ = ทิศทางของคำสั่ง * (ราคามาร์ก - ราคาเข้า) * ขนาดสถานะ
*ทิศทางของคำสั่ง: 1 สำหรับคำสั่ง Long; -1 สำหรับคำสั่ง Short
PNL ที่เกิดขึ้นแล้วของพอร์ต = PNL ที่เกิดขึ้นแล้วสะสมของสถานะ - ค่าธรรมเนียม Funding สุทธิ - ค่าคอมมิชชันการเทรดสะสม
PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นของพอร์ต = PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นของสถานะเปิดทั้งหมด
ยอดคงเหลือของพอร์ต = ยอดคงเหลือในกระเป๋า = เงินฝากสุทธิ + PNL ที่เกิดขึ้นแล้วของพอร์ต
ยอดคงเหลือมาร์จิ้น = ยอดคงเหลือในกระเป๋า + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้น
การขาดทุนสูงสุด (MDD) คือการขาดทุนที่สังเกตได้มากที่สุดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของพอร์ต ก่อนที่จะเกิดจุดสูงสุดใหม่ MDD เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงขาลงในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่ง MDD สูง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้น
MDD เป็นตัววัดเฉพาะที่ระบุการลดลงมากที่สุดจากจุดสูงไปยังจุดต่ำ ก่อนเกิดจุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าตัววัดนี้วัดเพียงขนาดของการขาดทุนที่มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงความถี่ของการขาดทุนจำนวนมาก เนื่องจากวัดเฉพาะการขาดทุนสูงสุด MDD จึงไม่ได้บอกระยะเวลาการฟื้นตัวหลังขาดทุน หรือบ่งชี้ว่าการลงทุนคืนทุนแล้วหรือไม่
30D MDD: การขาดทุนสูงสุดของพอร์ตในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
กฎการคำนวณ MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M หมายถึงมูลค่าสูงสุดของ IOPV ในช่วงเวลานั้น
N หมายถึงมูลค่าต่ำสุดของ IOPV ในช่วงเวลานั้น
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คืออัตราส่วนหรือค่าร้อยละที่สะท้อนความสามารถในการทำกำไรหรือประสิทธิภาพของการเทรดหรือการลงทุน ROI ยังใช้เปรียบเทียบการลงทุนประเภทต่าง ๆ หรือการดำเนินการเทรดหลายรายการได้
เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของพอร์ตได้แม่นยำยิ่งขึ้น การคำนวณ ROI จึงได้รับการปรับปรุง
การคำนวณ ROI ด้วยมูลค่าพอร์ตที่ปรับให้เหมาะสมโดยประมาณ (IOPV) ช่วยลดความบิดเบือนของ ROI ที่เกิดจากการฝากและถอนเงิน
ROI =（IOPV ณ สิ้นงวด - IOPV เริ่มต้น）*100%
PNL ทั้งหมด = ยอดคงเหลือมาร์จิ้น - เงินฝากเริ่มต้น - เงินฝากสะสม + เงินถอนสะสม
*เมื่อสร้างพอร์ต IOPV เริ่มต้นของพอร์ตคือ 1 หากมีการฝากหรือถอนเงิน IOPV จะได้รับการอัปเดตทันที
T : มูลค่าหลังการฝาก / ถอนเงิน
T-1: มูลค่าก่อนการฝาก / ถอนเงินใด ๆ
เมื่อเพิ่มเงิน:
T(IOPV) = [T(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น) - จำนวนเงินฝาก)] / (T-1)(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น)*(T-1)(IOPV)
เมื่อถอนเงิน:
T(IOPV) = [T(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น) + จำนวนเงินที่ถอน)] / (T-1)(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น)*(T-1)(IOPV)
หากไม่มีการฝากหรือถอนเงิน:
IOPV ณ สิ้นงวด = ยอดคงเหลือมาร์จิ้นปัจจุบัน / ยอดคงเหลือมาร์จิ้นเริ่มต้น*IOPV เริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น
สมมติว่ามี 1000 USDT ในพอร์ตโฟลิโอของ Lead Trader ที่ T0 T0(IOPV) = 1 T0(ROI) = 0%.
จากนั้น หลังจากทำธุรกรรมที่ T1 ยอดคงเหลือมาร์จิ้นของพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนเป็น 1200 USDT ไม่มีการโอนเงินเข้าหรือออก
T1(IOPV)= [T(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น) - จำนวนเงินฝาก+จำนวนเงินที่ถอน)] / (T-1)(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
ตอนนี้ สมมติว่าเทรดเดอร์โอน 500 USDT ไปยังพอร์ตโฟลิโอ และยอดคงเหลือมาร์จิ้นของพอร์ตโฟลิโออยู่ที่ 1800 ณ T2
T2(IOPV)= [T(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น) - จำนวนเงินฝาก+จำนวนเงินที่ถอน)] / (T-1)(ยอดคงเหลือมาร์จิ้น)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%