تقدم هذه المقالة نظرة عامة على المقاييس الرئيسية في نسخ التداول.
ل USDT-هامش العقود الآجلة الدائمة العقود:
PNL المحقق لـ المركز = اتجاه طلب * (سعر الخروج - سعر الدخول) * حجم المركز
PNL غير المحقق لـ المركز = اتجاه طلب * (السعر العادل - سعر الدخول) * حجم المركز
*اتجاه طلب: 1 لـ طلب الطويل؛ -1 للاختصار طلب
المحفظة المحققة PNL = PNL التراكمي المحقق للمراكز - صافي رسوم التمويل - التداول التراكمي عمولة
محفظة PNL غير المحققة = PNL غير المحققة لجميع المراكز المفتوحة
رصيد المحفظة = رصيد المحفظة = صافي الودائع + PNL للمحفظة المحققة
رصيد الهامش = رصيد المحفظة + PNL غير المحقق
الحد الأقصى للسحب (MDD) هو أهم خسارة ملحوظة من الذروة إلى القاع في المحفظة قبل الوصول إلى ذروة جديدة. يعمل MDD كمؤشر للمخاطر الهبوطية خلال فترة زمنية محددة. كلما ارتفع MDD، كلما زادت المخاطر المرتبطة به.
MDD هو مقياس محدد يحدد الانخفاض الأكبر من قمة إلى نقطة منخفضة، قبل ظهور قمة جديدة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يقيس فقط حجم الخسارة الأكبر، دون النظر إلى تكرار الخسائر الكبيرة. وبما أنه يقيس فقط أكبر عملية سحب، فإن MDD لا يشير إلى مدة الاسترداد بعد الخسارة أو ما إذا كان الاستثمار قد تم استرداده على الإطلاق.
30D MDD: الحد الأقصى لسحب المحفظة في أيام 30 الماضية.
قاعدة حساب
MDD: MDD = (M-N)/M *100%
يشير
M إلى قيمة الذروة لـ IOPV في الفترة
يشير
N إلى القيمة الدنيا لـ IOPV في الفترة
عائد الاستثمار (ROI) هو نسبة أو قيمة مئوية تعكس ربحية أو كفاءة التجارة أو الاستثمار. يمكن أيضًا استخدام ROI لمقارنة أنواع مختلفة من الاستثمارات أو عمليات التداول المتعددة.
لتوفير تصوير أكثر دقة لأداء المحفظة، تم تعديل حساب ROI.
يؤدي حساب ROI مع قيمة المحفظة الإرشادية المحسنة (IOPV) إلى تخفيف تشويه ROI الناتج عن الإيداعات والسحوبات.
ROI =(IOPV في نهاية الفترة - IOPV الأولي)*100%
إجمالي PNL = رصيد الهامش - إيداع الأولي - الودائع التراكمية + السحوبات التراكمية
*عند إنشاء محفظة، يبدأ الحرف الأول IOPV بالنسبة للمحفظة هي 1. إذا كان إيداع أو إذا تم إجراء عمليات انسحاب، فإن IOPV سيتم تحديثه فورا
T: القيمة بعد الإيداع/السحب
T-1: القيمة قبل أي إيداعات/سحوبات
عند إضافة الأموال:
T(IOPV) = [T(رصيد الهامش) - مبلغ إيداع)] / (T-1)(رصيد الهامش)*(T-1)(IOPV)
عندما يقوم سحب بتمويل:
T(IOPV) = [T(رصيد الهامش) + مبلغ السحب)] / (T-1)(رصيد الهامش)*(T-1)(IOPV)
في حالة عدم حدوث إيداع أو الانسحاب:
IOPV في نهاية الفترة = رصيد الهامش الحالي / رصيد الهامش الأولي * IOPV الأولي
على سبيل المثال،
لنفترض أن هناك 1000 USDT في محفظة المتداول الرائد في T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
بعد ذلك، بعد إجراء معاملة في T1، يتغير رصيد المحفظة الهامش إلى 1200 USDT. لا يوجد تحويلات داخل أو خارج.
T1(IOPV)= [T(رصيد الهامش) - مبلغ إيداع + مبلغ السحب)] / (T-1)(رصيد الهامش)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
الآن لنفترض أن المتداول قام بتحويل 500 USDT إلى المحفظة ويصل رصيد المحفظة الهامش إلى 1800 في T2.
T2(IOPV)= [T(رصيد الهامش) - مبلغ إيداع + مبلغ السحب)] / (T-1)(رصيد الهامش)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%