Am Beispiel des obigen Bildes. Für dieses kurze Position Auftrag werden die nachfolgenden Parameter von TP/SL Auftrag wie folgt festgelegt: „Aktivierungspreis = 10,500“, „Rückrufrate = 5 %“ und „Menge = N“. Der Preis beginnt sich ab Punkt A zu bewegen, dann:
Wenn der Preis Punkt B erreicht, der der Aktivierungspreis von 10,500 ist, wird der nachfolgende TP/SL Auftrag aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt ist der Auslösepreis des nachfolgenden TP/SL Auftrag = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Wenn der Preis auf 10,000 fällt, was den niedrigsten Preis in der Geschichte darstellt, ist der Auslösepreis des nachfolgenden TP/SL Auftrag = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Wenn der Preis steigt, aber nicht die Callback-Rate von 5 % erreicht, bleibt der Auslösepreis des nachlaufenden TP/SL Auftrag unverändert bei 10,500, da der niedrigste Preis in der Geschichte immer noch 10,000 ist
Wenn der Preis auf 9,500 fällt, was den niedrigsten Preis in der Geschichte darstellt, ist der nachlaufende TP/SL-Auslösepreis = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Wenn der Preis auf Punkt C fällt, beträgt der Preis 9,975, erreicht die Callback-Rate von 5 % und löst den nachlaufenden TP/SL Auftrag aus, um den Position zum Marktpreis zu schließen.
2. Anwendungsfälle nachgestellter TP/SL-Bestellungen
Fall 1: Wenn ein Long-Kurs Position in eine günstige Richtung (Steigen und Fallen) geschlossen wird
Aktueller Position: 1 BTC long Position Eröffnungspreis: 30,000 Letzter Marktpreis: 31,000 Basierend auf dem aktuellen Marktpreis, geschätzt Unrealisierter PnL = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Annahme: Basierend auf den jüngsten Marktbewegungen wurde festgestellt, dass jeder Preisanstieg eine Rückrufrate von nicht mehr als 3 % hat. Vorhersage: Jede Rückrufrate von nicht mehr als 3 % kann in naher Zukunft als normaler Rückruf angesehen werden, und der Markt wird sich weiter nach oben bewegen. Im Gegenteil: Wenn die Callback-Rate einen bestimmten Wert überschreitet (sagen wir 5%), kann dies als Ende der Aufwärtsdynamik interpretiert werden (der Preis steigt nicht weiter und steht wahrscheinlich vor einem Absturz). In diesem Fall muss der Position geschlossen werden, bevor der Marktpreis einbricht.
Also legen wir ein nachgestelltes TP/SL Auftrag mit den folgenden Parametern fest: Aktivierungspreis: 32,000 Rückrufrate: 5 %
Solange der letzte Marktpreis weiter auf 32,000 steigt, wird das nachlaufende TP/SL Auftrag aktiviert. Wenn der Markt weiter steigt, schließt das System den Position automatisch zum Marktpreis, wenn die Rückrufrate 5 % erreicht.
Fall 2: Wenn ein Short Position in eine günstige Richtung geschlossen wird (Fall und Erholung)
Aktueller Position: 1 BTC Short Position Eröffnungspreis: 30,000 Letzter Marktpreis: 29,000 Basierend auf dem aktuellen Marktpreis, geschätzt Unrealisierter PnL = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Annahme: Es wurde festgestellt, dass jeder Preisrückgang aufgrund der jüngsten Marktbewegungen eine Rückrufrate von nicht mehr als 3 % hat. Vorhersage: Jede Rückrufrate von nicht mehr als 3 % kann in naher Zukunft als normaler Rückruf angesehen werden, und der Markt wird sich weiter nach unten bewegen. Im Gegensatz dazu kann eine Rückrufrate, die einen bestimmten Wert (sagen wir 5 %) überschreitet, so interpretiert werden, dass die rückläufige Dynamik beendet ist (der Preis fällt nicht weiter und wird wahrscheinlich steigen). In diesem Fall muss der Position geschlossen werden, bevor der Marktpreis schnell steigt.
Also legen wir ein abschließendes TP/SL Auftrag mit den folgenden Parametern fest: Aktivierungspreis: 28,000 Rückrufrate: 5 %
Solange der aktuelle Marktpreis weiterhin auf 28,000 fällt, wird der nachlaufende TP/SL Auftrag aktiviert. Da der Markt weiter fällt, schließt das System den Position automatisch zum Marktpreis, wenn die Rückrufrate 5 % erreicht.
3.Wie richte ich Trailing TP/SL ein?
Beim Einrichten des nachgestellten TP/SL gibt es drei Schlüsselparameter:
Rückrufrate (erforderlich) Die Rückrufrate ist die Hauptbedingung zur Berechnung des tatsächlichen Auslösepreises. Der tatsächliche Auslösepreis wird auf der Grundlage des historischen Höchst-/Tiefstpreises und der Rückrufrate berechnet. Um einen Rückrufbereich festzulegen, wählen Sie entweder „Rückrufrate“ oder „Nachfolgende Entfernung“.
Rückrufrate: Angenommen, der höchste Preis in der Aufzeichnung ist 50,000 USDT und die Rückrufrate ist 5%. Wenn der Preis fällt auf 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), das System wird Verkaufen die Auftrag.
Nachlaufstrecke: Angenommen, der höchste aufgezeichnete Preis ist 50,000 USDT und die nachlaufende Distanz ist 5,000 USDT. Wenn der Preis auf 45,000 = 50,000 - 5,000 sinkt, Verkaufen Auftrag.
Menge (erforderlich) Die Menge des nachgestellten TP/SL Auftrag. Aktivierungspreis (optional) Der Aktivierungspreis ist eine Voraussetzung für die Aktivierung des nachfolgenden TP/SL Auftrag. Wenn der Letzter Preis (letzter Transaktionspreis) den Aktivierungspreis erreicht oder überschreitet, wird der Auftrag ausgelöst. Nach der Aktivierung beginnt das System mit der Berechnung des tatsächlichen Auslösepreises für das nachlaufende TP/SL Auftrag. Wenn Sie keinen Aktivierungspreis angeben, wird dieser sofort aktiviert, wenn das Auftrag platziert wird. Der Aktivierungspreis kann standardmäßig auf den aktuellen Preis eingestellt werden (wählen Sie entweder Markpreis, Letzter Preis oder Indexpreis).
Um das Verständnis zu erleichtern, können Sie sich die Funktionen des im Bild unten gezeigten Orderbuch ansehen:
4. Hinweise:
(1) Ihre Positionen werden nicht eingefroren, bevor ein nachfolgendes TP/SL Auftrag ausgelöst wird.
(2) Ein nachlaufendes TP/SL Auftrag wird möglicherweise nicht ausgelöst, weil der Kontrakt beispielsweise nicht handelbar ist. Nach erfolgreicher Auslösung wird das nachfolgende Market-Order möglicherweise nicht wie ein reguläres Market-Order ausgeführt. Die nicht ausgeführten Marktaufträge finden Sie unter Offene Orders.
(3) Wenn Auftrag Ausgeführt ist, wird Ihr vorhandenes Position entweder ganz oder teilweise geschlossen. Wenn Ihr Auftrag nicht Ausgeführt ist, bleibt Ihr Position geöffnet.
(4) Die Anzahl der Aufträge, die mit einem abschließenden TP/SL Auftrag aufgegeben werden können, variiert je nach Vertragsart. Die Aufträge werden zum Marktpreis erteilt. Die Beschränkungen unterliegen Änderungen der Marktbedingungen.
*Wichtige Hinweise:
Das Festlegen einer optimalen Rückrufrate und eines Aktivierungspreises kann ein entmutigender Prozess sein.
Damit ein nachfolgendes TP/SL wirksam ist, sollte eine Rückrufrate weder zu klein noch zu groß sein und der Aktivierungspreis sollte weder zu nahe noch zu weit vom aktuellen Preis entfernt sein.
Wenn die Callback-Rate zu niedrig oder der Aktivierungspreis zu nahe ist, liegt der nachlaufende TP/SL zu nahe am Einstiegspreis und wird leicht durch normale tägliche Marktbewegungen ausgelöst. Es gibt keinen Spielraum dafür, dass sich ein Handel in die für Händler günstige Richtung bewegt, bevor es zu einer nennenswerten Preisbewegung kommt. Der Handel wird an einem Punkt geschlossen/beendet, an dem der Markt vorübergehend nachgab und sich dann erholte, was zu einem Verlusthandel führte.
Im Gegenteil, wenn die Callback-Rate zu groß ist, wird das Trailing TP/SL nur durch extreme Marktbewegungen ausgelöst, was bedeutet, dass die Händler unnötig große Risiken eingehen.
Eine höhere Rückrufrate ist im Allgemeinen in volatilen Zeiten die bessere Wahl, während eine niedrigere Rückrufrate bei normalen Marktbedingungen vorzuziehen ist. Es gibt keine ideale optimale Rückrufrate und keinen optimalen Aktivierungspreis.
Händlern wird empfohlen, ihre Trailing-TP/SL-Strategie von Zeit zu Zeit auf der Grundlage von Preisschwankungen auf dem Markt zu überarbeiten. Sie sollten immer sorgfältig abwägen, ob ein Handel mit Ihrer Risikotoleranz, Ihrer Anlageerfahrung, Ihrer finanziellen Situation und anderen für Sie relevanten Überlegungen vereinbar ist. Bestimmen Sie Ihre Rückrufquote und Ihren Aktivierungspreis neben dem Umfang der Preisänderungen immer auch anhand Ihres Gewinnziels und Ihrer Verlusttoleranz.