Este artículo ofrece una descripción general de las métricas clave en Copy trading.
Para contratos USDT con margen Futuros perpetuos:
PNL realizado para un Posición = dirección del Orden * (precio de salida - precio de entrada) * Tamaño Posición
PNL no realizado para un Posición = dirección del Orden * (Precio de marca - precio de entrada) * tamaño Posición
*Dirección del Orden: 1 para Orden largo; -1 para abreviar Orden
Realización de la cartera PNL = PNL acumulada realizada para las posiciones - comisiones de financiación netas - negociación acumulada Comisión
PNL no realizado de la cartera = PNL no realizado de todas las posiciones abiertas
Saldo de la cartera = Billetera Saldo = Depósitos netos + Cartera realizada PNL
Saldo Margen = Saldo Billetera + PNL no realizado
La reducción máxima (MDD) es la pérdida observada más significativa desde un pico hasta un mínimo en una cartera antes de que se alcance un nuevo pico. MDD sirve como indicador del riesgo a la baja durante un período de tiempo específico. Cuanto mayor sea el MDD, mayor será el riesgo asociado.
MDD es una medida específica que identifica la caída más sustancial desde un punto máximo a un punto mínimo, que precede a la aparición de un nuevo pico. Sin embargo, es importante señalar que solo mide la magnitud de la pérdida más grande, sin considerar la frecuencia de pérdidas significativas. Dado que solo mide la mayor reducción, MDD no indica la duración de la recuperación después de la pérdida ni si la inversión se recuperó en absoluto.
30D MDD: Reducción máxima de la cartera en los últimos 30 días.
Regla de cálculo de MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M se refiere al valor pico del IOPV en el periodo
N se refiere al valor mínimo del IOPV en el período
El retorno de la inversión (ROI) es una relación o valor porcentual que refleja la rentabilidad o eficiencia de una operación o inversión. ROI también se puede utilizar para comparar diferentes tipos de inversiones u operaciones comerciales múltiples.
Para proporcionar una descripción más precisa del rendimiento de la cartera, se ha ajustado el cálculo de ROI.
El cálculo de ROI con valor de cartera optimizado indicativo (IOPV) mitiga la distorsión ROI causada por depósitos y retiros.
ROI =（IOPV al final del período - IOPV inicial）*100%
Total PNL = Margen Saldo - Depósito inicial - depósitos acumulados + retiros acumulados
*Cuando se crea una cartera, el IOPV inicial de la cartera es 1. Si se realizan Depósito o retiros, el IOPV se actualizará inmediatamente
T: valor después de depósitos/retiros
T-1: valor antes de cualquier depósito/retiro
Al agregar fondos:
T(IOPV) = [T(Saldo Margen) - Monto Depósito)] / (T-1)(Saldo Margen)*(T-1)(IOPV)
Cuándo fondos Retirar:
T(IOPV) = [T(Saldo Margen) + Monto del retiro)] / (T-1)(Saldo Margen)*(T-1)(IOPV)
Si no se produjo ningún Depósito o retiro:
IOPV al final de un período = Saldo Margen actual / Saldo Margen inicial*IOPV inicial
Por ejemplo,
Supongamos que hay 1000 USDT en la cartera de un operador líder en T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
A continuación, después de una transacción en T1, el saldo de la cartera Margen cambia a 1200 USDT. No hay transferencias de entrada o salida.
T1(IOPV)= [T(Saldo Margen) - Monto Depósito+Monto retiro)] / (T-1)(Saldo Margen)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Ahora supongamos que el operador transfiere 500 USDT a la cartera y el saldo de la cartera Margen llega a 1800 en T2.
T2(IOPV)= [T(Saldo Margen) - Monto Depósito+Monto retiro)] / (T-1)(Saldo Margen)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%