Nag-aalok ang artikulong ito ng pangkalahatang-ideya ng mga pangunahing sukatan sa Copy Trading.
Para sa mga kontrata ng USDT-Margined Perpetual futures:
Na-realize ang PNL para sa isang Posisyon = direksyon ng Order * ( exit price - entry price) * Posisyon size
Unrealized PNL para sa isang Posisyon = direksyon ng Order * (Mark Price - entry na presyo) * Posisyon laki
*Direksyon ng Order: 1 para sa mahabang Order; -1 para sa maikling Order
Portfolio's Realized PNL = Cumulative Realized PNL para sa mga posisyon - net funding fees - cumulative trading Komisyon
Portfolio's unrealized PNL = Unrealized PNL ng lahat ng bukas na posisyon
Portfolio balanse = Wallet balanse = Net deposits + Portfolio's Realized PNL
Margin balanse = Wallet balanse + Unrealized PNL
Maximum drawdown (MDD) ay ang pinakamahalagang naobserbahang pagkawala mula sa isang peak patungo sa isang labangan sa isang portfolio bago maabot ang isang bagong peak. Ang MDD ay nagsisilbing indicator ng downside na panganib sa isang partikular na yugto ng panahon. Kung mas mataas ang MDD, mas malaki ang nauugnay na panganib.
Ang
Ang MDD ay isang partikular na sukatan na tumutukoy sa pinakamaraming pagbaba mula sa mataas hanggang sa mababang punto, bago ang paglitaw ng bagong peak. Gayunpaman, mahalagang tandaan na sinusukat lamang nito ang magnitude ng pinakamalaking pagkawala, nang hindi isinasaalang-alang ang dalas ng mga makabuluhang pagkalugi. Dahil sinusukat lamang nito ang pinakamalaking drawdown, hindi ipinapahiwatig ng MDD ang tagal ng pagbawi pagkatapos ng pagkalugi o kung nabawi man ang investment.
30D MDD: Ang maximum na drawdown ng portfolio sa nakalipas na 30 na araw.
Panuntunan sa pagkalkula ng
MDD: MDD = (M-N)/M *100%
Ang
M ay tumutukoy sa pinakamataas na halaga ng IOPV sa panahon
Ang
N ay tumutukoy sa trough value ng IOPV sa panahon
Return on Investment (ROI) ay isang ratio o porsyento na halaga na nagpapakita ng kakayahang kumita o kahusayan ng isang kalakalan o pamumuhunan. Ang ROI ay maaari ding gamitin upang ihambing ang iba't ibang uri ng pamumuhunan o maramihang mga operasyon sa pangangalakal.
Upang magbigay ng mas tumpak na paglalarawan ng pagganap ng portfolio, ang pagkalkula ng ROI ay naayos.
Ang pagkalkula ng ROI gamit ang Indicative Optimized Portfolio Value (IOPV) ay nagpapagaan sa ROI distortion na dulot ng mga deposito at withdrawal.
ROI =（IOPV sa pagtatapos ng panahon - Paunang IOPV）*100%
Kabuuang PNL = Margin Balanse - Paunang Deposit - pinagsama-samang deposito + pinagsama-samang withdrawal
*Kapag ginawa ang isang portfolio, ang paunang IOPV para sa portfolio ay 1. Kung ang Deposit o mga withdrawal ay isinagawa, ang IOPV ay maa-update kaagad
T : halaga pagkatapos ng mga deposito / pag-withdraw
T-1: halaga bago ang anumang mga deposito / withdrawal
Kapag nagdadagdag ng mga pondo:
T(IOPV) = [T(Margin Balanse) - Deposit na Halaga)] / (T-1)(Margin Balanse)*(T-1)(IOPV)
Kapag nagpopondo ang Withdraw:
T(IOPV) = [T(Margin Balanse) + Halaga ng withdrawal)] / (T-1)(Margin Balanse)*(T-1)(IOPV)
Kung walang Deposit o withdrawal na naganap：
IOPV sa pagtatapos ng isang panahon = Kasalukuyang Margin Balanse / Initial Margin Balanse*Initial IOPV
Halimbawa,
Ipagpalagay natin na mayroong 1000 USDT sa portfolio ng isang lider na mangangalakal sa T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Susunod, pagkatapos ng isang transaksyon sa T1, ang balanse ng portfolio na Margin ay nagbabago sa 1200 USDT. Walang mga paglilipat papasok o palabas.
T1(IOPV)= [T(Margin Balanse) - Deposit Halaga+Halaga ng withdrawal)] / (T-1)(Margin Balanse)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Ngayon ipagpalagay na inilipat ng mangangalakal ang 500 USDT sa portfolio at ang balanse ng portfolio na Margin ay mapupunta sa 1800 sa T2.
T2(IOPV)= [T(Margin Balanse) - Deposit na Halaga+Halaga ng Withdrawal)] / (T-1)(Margin Balanse)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%