क्रिप्टो बॉट बैकटेस्ट: ऑडिट समय, लागत और ओवरफिटिंग

एक लाभदायक क्रिप्टो ट्रेडिंग-बॉट बैकटेस्ट एक सिमुलेशन का विवरण है, न कि इस बात का सबूत कि रणनीति लाइव समान परिणाम देगी। रिटर्न की तुलना करने से पहले, स्थापित करें कि सिम्युलेटर को क्या पता था, उसे कब पता था, और उसने किस निष्पादन लागत का शुल्क लिया था।

टाइमस्टैम्प से शुरुआत करें, इक्विटी कर्व से नहीं

मान लीजिए कि एक रणनीति एक प्रविष्टि उत्पन्न करने के लिए मोमबत्ती के समापन मूल्य का उपयोग करती है। यदि सिमुलेशन भी यथार्थवादी निर्णय और निष्पादन में देरी के बिना उस सटीक समापन पर भर जाता है, तो यह बॉट को वह मूल्य दे सकता है जो वह पूर्ण मोमबत्ती को देखने के बाद प्राप्त नहीं कर सका। सिग्नल टाइमस्टैम्प को पहले योग्य निष्पादन टाइमस्टैम्प से अलग से रिकॉर्ड करें।

यही समस्या तब प्रकट होती है जब किसी डेटासेट में संशोधन या संकेतक पहले के टाइमस्टैम्प से जुड़े होते हैं। उस समय रणनीति के लिए एक वैध ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध होना चाहिए। आज का साफ़ किया गया डेटासेट स्वचालित रूप से कल के सूचना सेट का विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है।

बार-बार ट्यूनिंग से अच्छे परिणाम का मतलब बदल जाता है

सैकड़ों प्रयासों से सेट किए गए सर्वोत्तम पैरामीटर को चुनने से चयन समस्या पैदा होती है। एक संयोजन विकास अवधि में शोर को फिट कर सकता है। केवल विजेता चार्ट का ही नहीं, बल्कि असफल परीक्षणों का भी रिकॉर्ड रखें।

क्वांटकनेक्ट की शोध मार्गदर्शिका ओवरफिटिंग और शोध सुरक्षा उपायों पर चर्चा करती है। बाद की, अछूती समय अवधि का मूल्यांकन करने से पहले रणनीति को स्थिर करना एक उपयोगी व्यावहारिक विस्तार है। यदि वह मूल्यांकन अधिक ट्यूनिंग की ओर ले जाता है, तो यह विकास डेटा बन गया है; एक नया अंतिम परीक्षण आरक्षित करें.

लागत को दृश्यमान बनाएं

निम्नलिखित एक काल्पनिक लेखांकन उदाहरण है, कोई देखी गई रणनीति नहीं:

अंकगणित 300 - 120 - 100 - 90 = -10 यूएसडीटी है। लागत परिणाम के संकेत को उलट सकती है। यदि यह पहले से ही सिम्युलेटेड भरण कीमतों में शामिल है तो दो बार स्प्रेड की गिनती करने से बचें। फंडिंग को सुविधाजनक निर्धारित वार्षिक दर के बजाय परीक्षण में वास्तविक स्थिति, दर और निपटान समय का पालन करना चाहिए।

पूछें कि क्या भरण संभव था

छुआ गया सीमा मूल्य यह स्थापित नहीं करता है कि पूरा ऑर्डर भर गया होगा। कतार की स्थिति, प्रतिस्पर्धी आदेश, उपलब्ध गहराई और आंशिक निष्पादन मायने रखता है। एक बड़े बाज़ार ऑर्डर को स्वचालित रूप से उसके पूरे आकार के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शित मूल्य प्राप्त नहीं होना चाहिए।

विलंबता, शुल्क और फिसलन में परिवर्तन का परीक्षण करें। एक रणनीति जो केवल एक आशावादी निष्पादन धारणा के साथ काम करती है वह नाजुक होती है। अलग-अलग परिचालन परिदृश्यों के रूप में गुम डेटा, अस्वीकृत ऑर्डर और कनेक्शन हानि का परीक्षण करें; अकेले ऐतिहासिक मोमबत्तियाँ इन्हें अच्छी तरह से मॉडल नहीं बना सकतीं।

विभिन्न स्थितियों में तुलना करें

रिटर्न के साथ-साथ परीक्षण तिथियों, उपकरणों, स्थिति सीमाओं, व्यापार गणना, टर्नओवर, ड्रॉडाउन और पूंजी अनुमानों की रिपोर्ट करें। बढ़ते बाज़ार का परिणाम ज़्यादातर परिसंपत्ति जोखिम को प्रतिबिंबित कर सकता है। समान तिथियों पर उपयुक्त निष्क्रिय बेंचमार्क के साथ तुलना करें और लागत और नकदी के सुसंगत उपचार का उपयोग करें।

एक अछूता होल्डआउट अवधि और एक छोटा पेपर-ट्रेडिंग अवलोकन कार्यान्वयन त्रुटियों को प्रकट कर सकता है, लेकिन भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं देता है। केवल इसलिए पूंजी न बढ़ाएं क्योंकि एक छोटा सा प्रदर्शन सकारात्मक है।

एक समीक्षा योग्य परिणाम

एक उपयोगी बॉट रिपोर्ट प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य सेटिंग्स, डेटा उत्पत्ति, टाइमस्टैम्प नियम, सभी सामग्री लागत और विकास और मूल्यांकन के बीच एक स्पष्ट अलगाव प्रदान करती है। प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट मान्यताओं का उपयोग करने से पहले वर्तमान [ऑरेंजएक्स शुल्क अनुसूची] (https://www.orangex.com/agreement/fee-rates) से परामर्श लें। यह लेख सिमुलेशन का मूल्यांकन करता है और यह दावा नहीं करता है कि OrangeX कोई विशेष बॉट या बैकटेस्टिंग उत्पाद प्रदान करता है।

निर्णय यह है कि क्या साक्ष्य यथार्थवादी धारणाओं पर टिके रहते हैं, न कि कौन सा चार्ट सबसे सहज दिखता है। उपरोक्त सभी संख्यात्मक परिणाम उदाहरणात्मक हैं।