Backtest dei Crypto Bot: tempistiche, costi e overfitting dell'audit
Un backtest redditizio di un bot di trading di criptovalute è la descrizione di una simulazione, non la prova che la strategia produrrà lo stesso risultato dal vivo. Prima di confrontare i rendimenti, stabilire cosa sapeva il simulatore, quando lo sapeva e quali costi di esecuzione ha addebitato.
Inizia con il timestamp, non con la curva azionaria
Supponiamo che una strategia utilizzi il valore di chiusura di una candela per generare una voce. Se anche la simulazione si riempie a quella chiusura esatta senza una decisione realistica e un ritardo nell'esecuzione, potrebbe garantire al bot un prezzo che non potrebbe ottenere dopo aver osservato la candela completata. Registrare il timestamp del segnale separatamente dal primo timestamp di esecuzione idoneo.
Lo stesso problema si verifica quando un set di dati contiene revisioni o indicatori uniti a un timestamp precedente. In quel momento la strategia doveva avere a disposizione un valore storico valido. Il set di dati ripulito di oggi non è automaticamente una registrazione fedele del set di informazioni di ieri.
L'accordatura ripetuta cambia il significato di un buon risultato
Scegliere il miglior set di parametri tra centinaia di tentativi crea un problema di selezione. Una combinazione potrebbe adattarsi al rumore nel periodo di sviluppo. Tieni un registro delle prove fallite, non solo della classifica vincente.
La guida alla ricerca di QuantConnect tratta del sovradattamento e delle misure di salvaguardia della ricerca. Un'utile estensione pratica è quella di congelare la strategia prima di valutare un periodo di tempo successivo e incontaminato. Se tale valutazione porta a una maggiore messa a punto, diventa un dato di sviluppo; prenotare una nuova prova finale.
Rendi visibili i costi
Quello che segue è un esempio contabile ipotetico, non una strategia osservata:
| Articolo | Importo in USDT |
|---|---|
| Profitto commerciale lordo simulato | 300 |
| Commissioni di ingresso e di uscita combinate | -120 |
| Slittamento dell'esecuzione stimato | -100 |
| Finanziamenti erogati, al netto degli incassi | -90 |
| Risultato netto simulato | -10 |
L'aritmetica è 300 - 120 - 100 - 90 = -10 USDT. I costi possono invertire il segno di un risultato. Evitare di contare due volte lo spread se è già incluso nei prezzi di riempimento simulati. Il finanziamento dovrebbe seguire la posizione effettiva, il tasso e i tempi di regolamento nel test piuttosto che un conveniente tasso annuale fisso.
Chiedere se i esecuzioni erano possibili
Un prezzo limite toccato non stabilisce che l'intero ordine sarebbe stato eseguito. Posizione in coda, ordini concorrenti, profondità disponibile e questioni relative all'esecuzione parziale. Un ordine di mercato di grandi dimensioni non dovrebbe ricevere automaticamente il miglior prezzo visualizzato per la sua intera dimensione.
Testa le modifiche in termini di latenza, commissioni e slittamento. Una strategia che funziona solo con un’ipotesi di esecuzione ottimistica è fragile. Testare i dati mancanti, gli ordini rifiutati e la perdita di connessione come scenari operativi separati; le candele storiche da sole non possono modellarli bene.
Confronta le condizioni
Riporta le date dei test, gli strumenti, i limiti di posizione, il conteggio degli scambi, il turnover, i prelievi e le ipotesi di capitale insieme al rendimento. Un risultato di mercato in rialzo può riflettere principalmente l’esposizione degli asset. Confrontarlo con un benchmark passivo adeguato per le stesse date e utilizzare un trattamento coerente di costi e liquidità.
Un periodo di resistenza inalterato e una piccola osservazione del commercio cartaceo possono rivelare errori di implementazione, ma nessuno dei due garantisce profitti futuri. Non aumentare il capitale semplicemente perché una breve dimostrazione è positiva.
Un risultato rivedibile
Un utile report sul bot fornisce impostazioni riproducibili, provenienza dei dati, regole di timestamp, tutti i costi dei materiali e una chiara separazione tra sviluppo e valutazione. Consulta l'attuale programma tariffario OrangeX prima di utilizzare ipotesi specifiche della piattaforma. Questo articolo valuta le simulazioni e non afferma che OrangeX offra un particolare bot o un prodotto di backtesting.
La decisione è se le prove sopravvivono a ipotesi realistiche, non quale grafico sembra più fluido. Tutti i risultati numerici sopra riportati sono illustrativi.
