Questo articolo offre una panoramica delle metriche chiave in Copy Trading.
Per i contratti USDT con margine Futures perpetui:
PNL realizzato per un Posizione = direzione del Ordine * (prezzo di uscita - prezzo di entrata) * dimensione del Posizione
PNL non realizzato per un Posizione = direzione del Ordine * (Prezzo di riferimento - prezzo di entrata) * dimensione Posizione
*Direzione del Ordine: 1 per Ordine lungo; -1 per Ordine breve
Realizzato dal portafoglio PNL = Realizzato cumulativo PNL per le posizioni - commissioni di finanziamento nette - negoziazione cumulativa Commissione
PNL non realizzato del portafoglio = PNL non realizzato di tutte le posizioni aperte
Saldo del portafoglio = Saldo Wallet = Depositi netti + PNL realizzato del portafoglio
Saldo Margine = Saldo Wallet + PNL non realizzato
Il prelievo massimo (MDD) è la perdita più significativa osservata da un picco a un minimo in un portafoglio prima che venga raggiunto un nuovo picco. MDD funge da indicatore del rischio di ribasso in un periodo di tempo specifico. Maggiore è il MDD, maggiore è il rischio associato.
MDD è una misura specifica che identifica il calo più sostanziale da un punto massimo a un punto minimo, che precede l'emergere di un nuovo picco. Tuttavia, è importante notare che misura solo l'entità della perdita maggiore, senza considerare la frequenza delle perdite significative. Poiché misura solo il prelievo maggiore, MDD non indica la durata del recupero dopo la perdita o se l'investimento è stato recuperato.
30D MDD: prelievo massimo del portafoglio negli ultimi 30 giorni.
Regola di calcolo MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M si riferisce al valore di picco del IOPV nel periodo
N si riferisce al valore minimo del IOPV nel periodo
Il ritorno sull'investimento (ROI) è un rapporto o un valore percentuale che riflette la redditività o l'efficienza di un'operazione o di un investimento. ROI può essere utilizzato anche per confrontare diversi tipi di investimenti o più operazioni di trading.
Per fornire una rappresentazione più accurata della performance del portafoglio, il calcolo ROI è stato modificato.
Il calcolo di ROI con il valore del portafoglio ottimizzato indicativo (IOPV) attenua la distorsione ROI causata da depositi e prelievi.
ROI =（IOPV alla fine del periodo - Iniziale IOPV）*100%
Totale PNL = Margine Saldo - Iniziale Deposito - depositi cumulativi + prelievi cumulativi
*Quando viene creato un portafoglio, il IOPV iniziale del portafoglio è 1. Se vengono effettuati Deposito o prelievi, il IOPV verrà aggiornato immediatamente
T: valore dopo depositi/prelievi
T-1: valore prima di eventuali depositi/prelievi
Quando si aggiungono fondi:
T(IOPV) = [T(Saldo Margine) - Importo Deposito)] / (T-1)(Saldo Margine)*(T-1)(IOPV)
Quando Prelievo finanzia:
T(IOPV) = [T(Saldo Margine) + Importo prelievo)] / (T-1)(Saldo Margine)*(T-1)(IOPV)
Se non si è verificato alcun Deposito o ritiro:
IOPV alla fine di un periodo = Saldo attuale Margine / Saldo iniziale Margine*Saldo iniziale IOPV
Ad esempio,
Supponiamo che ci sia 1000 USDT nel portafoglio di un trader leader su T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Successivamente, dopo una transazione su T1, il saldo del portafoglio Margine cambia in 1200 USDT. Non sono previsti trasferimenti in entrata o in uscita.
T1(IOPV)= [T(Saldo Margine) - Importo Deposito+Importo del prelievo)] / (T-1)(Saldo Margine)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Supponiamo ora che il trader trasferisca 500 USDT al portafoglio e che il saldo del portafoglio Margine arrivi a 1800 in T2.
T2(IOPV)= [T(Saldo Margine) - Importo Deposito+Importo del prelievo)] / (T-1)(Saldo Margine)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%