Utilizzando l'immagine sopra come esempio. Per questo breve Posizione Ordine, i parametri del TP/SL Ordine finale sono impostati come segue: "Prezzo di attivazione = 10,500", "Tasso di richiamata = 5%" e "Quantità = N". Il prezzo inizia a muoversi dal punto A, quindi:
Quando il prezzo raggiunge il punto B, che è il prezzo di attivazione di 10,500, verrà attivato il TP/SL Ordine finale. In questo momento, il prezzo trigger del TP/SL Ordine = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Quando il prezzo scende a 10,000, ovvero il prezzo più basso della storia, il prezzo trigger finale di TP/SL Ordine = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Quando il prezzo aumenta ma non raggiunge il tasso di callback di 5%, poiché il prezzo più basso della storia è ancora 10,000, il prezzo trigger del TP/SL Ordine rimane invariato a 10,500
Quando il prezzo scende a 9,500, ovvero il prezzo più basso della storia, il prezzo trigger TP/SL finale = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Quando il prezzo scende al punto C, il prezzo è 9,975, raggiungendo il tasso di callback di 5% e attivando il TP/SL Ordine finale per chiudere il Posizione al prezzo di mercato.
2. Casi d'uso di ordini TP/SL finali
Caso 1: Quando un Posizione lungo è chiuso in una direzione favorevole (rialzo e ribasso)
Posizione attuale: 1 BTC long Posizione Prezzo di apertura: 30,000 Ultimo prezzo di mercato: 31,000 In base al prezzo di mercato attuale, stimato PnL non realizzato = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Supponendo: è stato stabilito che ogni aumento di prezzo ha un tasso di richiamata non superiore al 3% in base ai recenti movimenti del mercato. Previsione: qualsiasi tasso di callback non superiore al 3% può essere considerato un normale callback nel prossimo futuro e il mercato continuerà a muoversi verso l'alto. Al contrario, un tasso di callback superiore a un certo valore (diciamo, 5%) può essere interpretato come se il momentum rialzista fosse terminato (il prezzo non aumenta ulteriormente ed è probabile che stia per crollare). In questo caso, il Posizione deve essere chiuso prima che il prezzo di mercato crolli.
Quindi, impostiamo un TP/SL Ordine finale con i seguenti parametri: Prezzo di attivazione: 32,000 Tasso di richiamata: 5%
Finché l'ultimo prezzo di mercato continua a salire fino a 32,000, verrà attivato il TP/SL Ordine finale. Man mano che il mercato continua a salire, il sistema chiuderà automaticamente il Posizione al prezzo di mercato quando il tasso di callback raggiunge il 5%.
Caso 2: Quando uno short Posizione viene chiuso in una direzione favorevole (caduta e rimbalzo)
Posizione attuale: 1 BTC short Posizione Prezzo di apertura: 30,000 Ultimo prezzo di mercato: 29,000 In base al prezzo di mercato attuale, stimato PnL non realizzato = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Supponendo: è stato stabilito che ogni calo di prezzo ha un tasso di richiamata non superiore al 3% in base ai recenti movimenti del mercato. Previsione: qualsiasi tasso di callback non superiore al 3% può essere considerato un normale callback nel prossimo futuro e il mercato continuerà a muoversi verso il basso. Al contrario, un tasso di callback superiore a un certo valore (diciamo, 5%) può essere interpretato come se lo slancio ribassista fosse terminato (il prezzo non scende ulteriormente ed è probabilmente sul punto di salire). In questo caso, il Posizione deve essere chiuso prima che il prezzo di mercato salga rapidamente.
Quindi, impostiamo un TP/SL Ordine finale con i seguenti parametri: Prezzo di attivazione: 28,000 Tasso di richiamata: 5%
Finché l'ultimo prezzo di mercato continua a scendere fino a 28,000, verrà attivato il TP/SL Ordine finale. Poiché il mercato continua a scendere, il sistema chiuderà automaticamente il Posizione al prezzo di mercato quando il tasso di callback raggiunge il 5%.
3.Come impostare il TP/SL finale?
Ci sono tre parametri chiave durante l'impostazione del TP/SL finale:
Tasso di richiamata (obbligatorio) Il tasso di richiamata è la condizione principale per calcolare il prezzo di attivazione effettivo. Il prezzo di attivazione effettivo verrà calcolato in base al prezzo storico più alto/più basso e al tasso di richiamata. Per impostare un intervallo di richiamata, scegli "Tasso di richiamata" o "Distanza finale".
Tasso di richiamata: Supponendo che il prezzo più alto registrato sia 50,000 USDT e che il tasso di richiamata sia 5%. Quando il prezzo scende a 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), il sistema restituirà Vendi a Ordine.
Distanza finale: Supponendo che il prezzo più alto registrato sia 50,000 USDT e la distanza finale sia 5,000 USDT. Quando il prezzo scende a 45,000 = 50,000 - 5,000, il sistema valuterà Vendi il Ordine.
Quantità (obbligatorio) L'importo del TP/SL Ordine finale. Prezzo di attivazione (facoltativo) Il prezzo di attivazione è un prerequisito per l'attivazione del TP/SL Ordine finale. Quando il Ultimo prezzo (prezzo dell'ultima transazione) raggiunge o supera il prezzo di attivazione, verrà attivato il Ordine. Dopo l'attivazione, il sistema inizia a calcolare il prezzo trigger effettivo per il TP/SL Ordine finale. Se non specifichi un prezzo di attivazione, verrà attivato immediatamente quando verrà posizionato il Ordine. Il prezzo di attivazione può essere impostato automaticamente sul prezzo corrente (scegli Prezzo di riferimento, Ultimo prezzo o Prezzo dell'indice).
Per facilitare la comprensione potete andare a vedere le caratteristiche nel Order Book mostrato nell'immagine qui sotto:
4. Note:
(1) Le tue posizioni non verranno congelate prima che venga attivato un trailing TP/SL Ordine.
(2) Un TP/SL Ordine finale potrebbe non essere attivato a causa di fattori quali il fatto che il contratto non è negoziabile. Una volta attivato con successo, il successivo Ordine Market potrebbe non essere eseguito proprio come un normale Ordine Market. Puoi trovare gli ordini di mercato non eseguiti sotto Ordini Aperti.
(3) Se Ordine è Eseguito, chiuderà il tuo Posizione esistente in tutto o in parte. Se il tuo Ordine non riesce a essere Eseguito, il tuo Posizione rimarrà aperto.
(4) La quantità di ordini che possono essere piazzati con un TP/SL Ordine finale varia a seconda dei diversi tipi di contratto. Gli ordini verranno effettuati al prezzo di mercato. Le restrizioni sono soggette ai cambiamenti delle condizioni di mercato.
*Note importanti:
Impostare una tariffa di richiamata e un prezzo di attivazione ottimali potrebbe essere un processo arduo.
Affinché un trailing TP/SL sia efficace, il tasso di callback non dovrebbe essere né troppo piccolo né troppo grande e il prezzo di attivazione non dovrebbe essere né troppo vicino né lontano dal prezzo corrente.
Quando il tasso di callback è troppo basso o il prezzo di attivazione è troppo vicino, il TP/SL finale è troppo vicino al prezzo di entrata e viene facilmente attivato dai normali movimenti giornalieri del mercato. Non c’è spazio affinché un’operazione si muova nella direzione favorevole ai trader prima che si verifichi un movimento significativo dei prezzi. L'operazione si chiuderà/uscirà in un punto in cui il mercato ha subito un calo temporaneo e poi si è ripreso, risultando in un'operazione in perdita.
Al contrario, se il tasso di callback è troppo elevato, il TP/SL finale verrà attivato solo da movimenti estremi del mercato, il che significa che i trader si assumono rischi inutilmente grandi.
Un tasso di richiamata più alto è generalmente una scommessa migliore durante i periodi volatili, mentre un tasso di richiamata più basso è preferibile durante le normali condizioni di mercato. Non esiste una tariffa di richiamata e un prezzo di attivazione ottimali ideali.
Si consiglia ai trader di rivedere di tanto in tanto la propria strategia TP/SL in base alle fluttuazioni dei prezzi nel mercato. Dovresti sempre considerare attentamente se un'operazione è coerente con la tua tolleranza al rischio, esperienza di investimento, situazione finanziaria e altre considerazioni che potrebbero essere rilevanti per te. Oltre alla gamma di variazioni di prezzo, determina sempre il tasso di richiamata e il prezzo di attivazione in base al tuo obiettivo di profitto e alla tolleranza alle perdite.