グリッド取引の成績：確定利益と純資産を照合する
グリッド ボットは、全体的な戦略の価値が失われる一方で、収益性の高い完了したサイクルを示す可能性があります。不足している部分は在庫であることがよくあります。ボットによって購入された資産は、販売される前に下落する可能性があります。プラスのグリッド利益の数値をプラスの投資結果として扱う前に、現金の動きや撤退コストを含む口座配分全体を評価します。
キャッシュフローの架け橋から始める
すべての金額を 1 つの見積通貨で評価する単純な戦略の場合は、次の調整を使用します。
経済的利益の合計 = 終了資本 + 出金 - 追加預金 - 開始資本。
期末資本には、見積残高と残りの基本資産の市場価値が含まれます。査定時間と価格を記録します。関連する場合は負債も含めます。
OKX の説明 は、全体的な純資産の変化と完了したサイクルの結果を区別します。 Bybit のスポットグリッド FAQ も同様に、在庫損失が収益サイクルを上回る可能性があると説明しています。これらは文書化された会計規則の例であり、OrangeX が同等のボットを提供しているという証拠ではありません。
マイナスの結果を伴う収益サイクルの例
スポット グリッドが 1,000 USDT で始まるとします。入金や出金は発生しません。レビュー時点では、完了したサイクルは取引手数料を除いて 35 USDT を獲得していますが、残りの在庫には記録コストと比較して 90 USDT の含み損があります。
| コンポーネント | 仮定の金額 |
|---|---|
| 完成サイクル純利益 | 35 USDT |
| 在庫損益 | -90 USDT |
| 全体損益 | -55 USDT |
| 期末資本 | 945 USDT |
この計算では、2 つのコンポーネントが一貫した在庫会計を使用し、すべての発生原価が含まれていることを前提としています。評価価格は保証された約定価格ではなく、取引を終了する際に手数料が発生する可能性があるため、すぐにすべてを売却すると、金額が低くなる可能性があります。
ここで、20 USDT の利益がすでに出金されていると仮定します。 925 USDT の最終資産にその引き出しを加えた場合でも、全体的な結果は同じ -55 USDT になります。出金を省略するとパフォーマンスが過小評価されてしまいます。チャージを省略すると誇張されてしまいます。
グリッド範囲外で何が起こったかを確認する
一連の横方向の価格変動により、完了したサイクルが生成される場合があります。下落が長期化すると、戦略には減価償却資産がさらに多く残る可能性があります。大幅な上昇により、単純な保有戦略よりもエクスポージャーが少なくなる可能性があります。注文が範囲外で継続するかどうかは、ボットの文書化された設計によって異なります。
初期在庫、注文サイズ、価格帯、パラメータの変更を記録します。範囲の改訂は、在庫コストと取引コストに影響を与える新たな決定です。ダッシュボードが新しいレポート期間を開始するという理由だけで、調整を損失の回復として提示しないでください。
現実的な代替案を比較する
同じ期間にわたって同じ初期基準値と相場の割り当てを維持する戦略を比較してください。 2 番目の比較では、すべての相場残高を使用し、該当する利回りを別途記載することができます。どちらのベンチマークも、より良い結果を保証するものではありません。彼らは、ボットが市場での露出を超えて価値を付加したかどうかを特定します。
同一のキャッシュ フローと評価時間を使用します。取引手数料を一度含めます。戦略でデリバティブを使用する場合は、署名された資金の支払い、レバレッジ、清算のリスクを個別に考慮してください。レバレッジがかけられていないスポットグリッドの例では、先物グリッドのリスクを確立することはできません。
年換算リターンを慎重に扱う
収益性の高い期間が短いと、年間換算で素晴らしい数字が得られる可能性があります。たとえば、2 日で 1% の仮想リターンは、単純な年率換算で 182.5% になります。1% を 365 で乗算し、2 で割ります。この計算にはペースが想定されています。年間の結果を予測したり、実際に発生した複利を示すものではありません。
実際の実行時間、総収益、ドローダウン、および残りの在庫を年換算した数値とともにレポートします。グリッド利益の年率を別の戦略の総純資産リターンと比較することは避けてください。
戦略を中止する前に
現在のスプレッド、深さ、手数料を使用して実行可能なエグジット値を推定します。停止は注文のみをキャンセルするのか、在庫も販売するのかを確認します。撤退前の見積りと実際の収益を照合できるように、最終的な取引記録を保管してください。
基礎となる約定の仕組みについては、OrangeX のマーケットおよび指値注文ガイド を参照してください。グリッドボットの利用可能性、固定収益、または自動化された戦略の推奨は暗黙的に示されません。
