Gridbot: cycluswinst en totaal eigen vermogen

Een gridbot kan winstgevende voltooide cycli laten zien, terwijl de algehele strategie waarde verliest. Het ontbrekende stuk is vaak inventaris: door de bot gekochte activa kunnen in waarde afnemen voordat ze worden verkocht. Evalueer de hele rekeningallocatie, inclusief contante bewegingen en de kosten van uitstappen, voordat u een positief netwinstcijfer als een positief beleggingsresultaat behandelt.

Begin met een cashflowbrug

Voor een eenvoudige strategie waarbij alle bedragen in één quote-valuta worden gewaardeerd, gebruikt u deze afstemming:

Totale economische winst = eindvermogen + opnames - extra stortingen - startvermogen.

Het eindvermogen omvat het quote-saldo en de marktwaarde van de resterende basisactiva. Registreer de waarderingstijd en prijs. Neem verplichtingen op waar relevant.

OKX's uitleg maakt onderscheid tussen algemene aandelenveranderingen en resultaten over de voltooide cyclus. Bybit's spot-grid FAQ legt eveneens uit dat voorraadverliezen groter kunnen zijn dan winstgevende cycli. Dit zijn voorbeelden van gedocumenteerde boekhoudconventies, geen bewijs dat OrangeX een gelijkwaardige bot aanbiedt.

Een voorbeeld van een winstgevende cyclus met een negatief resultaat

Stel dat een spotraster begint met 1.000 USDT. Er vinden geen stortingen of opnames plaats. Op het moment van beoordeling hebben de voltooide cycli na hun handelskosten 35 USDT verdiend, terwijl de resterende voorraad een ongerealiseerd verlies van 90 USDT heeft ten opzichte van de geregistreerde kosten.

Bij de rekenkunde wordt ervan uitgegaan dat de twee componenten consistente voorraadboekhouding gebruiken en alle gemaakte kosten bevatten. Als u alles onmiddellijk verkoopt, kan dit een lager bedrag opleveren, omdat de waarderingsprijs geen gegarandeerde uitvoeringsprijs is en er voor het sluiten van transacties kosten kunnen ontstaan.

Stel nu dat er al 20 USDT aan winst is opgenomen. Een eindvermogen van 925 USDT plus die opname geeft nog steeds hetzelfde totale resultaat van -55 USDT. Het achterwege laten van opnames zou de prestaties onderschatten. Het achterwege laten van een top-up zou dit overdrijven.

Controleer wat er buiten het rasterbereik is gebeurd

Een opeenvolging van zijwaartse prijsbewegingen kan voltooide cycli genereren. Een langdurige daling kan ervoor zorgen dat de strategie meer een deprecierend actief blijft bevatten. Een sterke stijging kan ervoor zorgen dat er minder exposure is dan bij een eenvoudige holdingstrategie. Of bestellingen buiten het bereik doorgaan, hangt af van het gedocumenteerde ontwerp van de bot.

Registreer de initiële voorraad, ordergroottes, prijsklasse en eventuele parameterwijzigingen. Een herzien assortiment is een nieuwe beslissing met gevolgen voor de voorraad- en transactiekosten. Presenteer een aanpassing niet als herstel van een verlies alleen maar omdat het dashboard een nieuwe rapportageperiode start.

Vergelijk realistische alternatieven

Vergelijk de strategie met het aanhouden van dezelfde initiële basis- en quote-allocatie gedurende dezelfde periode. Bij een tweede vergelijking kan gebruik worden gemaakt van een saldo van alle noteringen, waarbij eventuele toepasselijke opbrengsten afzonderlijk worden vermeld. Geen van beide benchmarks garandeert een beter resultaat; ze identificeren of de bot waarde toevoegde buiten de marktexposure die hij met zich meebracht.

Gebruik identieke cashflows en waarderingsmomenten. Neem eenmalig handelskosten op. Wanneer een strategie gebruikmaakt van derivaten, houd dan afzonderlijk rekening met betaalde of ontvangen fundingbetalingen, hefboomwerking en liquidatierisico. Een voorbeeld van een spot-grid zonder hefboomwerking kan het risico van een futures-grid niet aantonen.

Ga zorgvuldig om met rendementen op jaarbasis

Een kort winstgevend interval kan een indrukwekkend cijfer op jaarbasis opleveren. Een hypothetisch rendement van 1% in twee dagen wordt bijvoorbeeld 182,5% bij eenvoudige jaaranalyse: 1% vermenigvuldigd met 365 en gedeeld door 2. Bij die berekening wordt uitgegaan van een tempo; het voorspelt niet het resultaat van een jaar en laat ook geen samengestelde resultaten zien die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Rapporteer de werkelijke looptijd, het totaalrendement, de opname en de resterende voorraad, samen met eventuele cijfers op jaarbasis. Vermijd het vergelijken van een jaarwinst op jaarbasis met het totale aandelenrendement van een andere strategie.

Voordat je een strategie stopt

Schat de uitvoerbare exitwaarde met behulp van de huidige spread, diepte en kosten. Controleer of het stoppen alleen bestellingen annuleert of ook voorraad verkoopt. Bewaar de definitieve transactiegegevens zodat de schatting vóór de exit in overeenstemming kan worden gebracht met de werkelijke opbrengsten.

Raadpleeg voor de onderliggende uitvoeringsmechanismen OrangeX's markt- en limietordergids. Er wordt geen beschikbaarheid van grid-bots, vast rendement of geautomatiseerde strategie-aanbevelingen geïmpliceerd.