Copy trading: różnice w realizacji i wynikach

Obserwujący może skopiować ten sam kierunek handlu i nadal otrzymać inny wynik. Użytecznym pytaniem jest, które transakcje, ilości i koszty spowodowały różnicę. Sam powrót do tabeli liderów nie może na to odpowiedzieć. Zacznij od przeglądu transakcji dopasowanych, zanim dojdziesz do wniosku, że strategia zadziałała lub nie na Twoim koncie.

Dopasuj ekspozycję przed porównaniem wydajności

Zapisz instrument, rodzaj kontraktu, kierunek, czas otwarcia, czas zamknięcia i zrealizowaną ilość dla obu rachunków. Pozycja typu spot i kontrakt bezterminowy to różne ekspozycje. Późniejsza data rozpoczęcia może również spowodować pozostawienie obserwującego poza pozycjami, które były już otwarte.

Porównaj wyniki w tym samym okresie i w tej samej walucie. Konsekwentnie uwzględniaj otwarte pozycje i związane z nimi niezrealizowane zyski lub straty. Zwrotu z konta obliczonego na zaalokowanym kapitale nie można bezpośrednio porównać z kwotą zysku lub zyskiem obliczonym z marży pozycji. Wpłaty i wypłaty mogą jeszcze bardziej zniekształcić proste porównanie sald.

Oddziel różnice cenowe od różnic w wielkości

Poniższy przykład ma charakter hipotetyczny i nie obejmuje opłat, finansowania ani udziału w zyskach. Opisuje pozycję liniową mierzoną w jednostkach instrumentu bazowego.

Obserwujący traci 3,00 USDT względnej wydajności przy wejściu i kolejne 2,00 USDT przy wyjściu. Łączna różnica w realizacji wynosi 5,00 USDT dla dopasowanej ilości. Jest to porównanie z wypełnieniami innego konta, a nie pomiar w oparciu o dokładną wycenę dostępną w momencie otrzymania zamówienia obserwującego.

Jeśli obserwujący kupił tylko 8 jednostek, jego zysk brutto wyniósłby 12,00 USDT. Przypisać różnicę ilościową osobno; wywołanie całego poślizgu niedoboru ukryłoby problem z alokacją lub wielkością wykonania. W przypadku pozycji krótkich przy obliczaniu niekorzystnej realizacji należy zastosować odwrotny kierunek ceny.

Zbadaj niedopasowane transakcje

Brakująca transakcja to oddzielna kategoria od gorszego wypełnienia. Sprawdź dostępne środki, minimalne wielkości zamówienia, zaokrąglenia, dostępność kontraktów i zasady kopiowania obowiązujące na platformie. Są to pytania dochodzeniowe, a nie dowód, że jakakolwiek konkretna zasada spowodowała lukę.

Zachowaj w przeglądzie odrzucone, częściowo wypełnione i niezrealizowane zamówienia. Patrzenie tylko na ukończonych zwycięzców powoduje błąd w selekcji. Jeśli pozwalają na to zapisy, porównaj czas otrzymania zamówienia z dostępną płynnością; cena wykonania wcześniej zaproponowana przez głównego inwestora mogła już nie być możliwa do uzyskania.

Przewodnik po zamówieniach OrangeX wyjaśnia, dlaczego ceny realizacji zleceń rynkowych mogą się zmieniać. Ta sama mechanika rynkowa sprawia, że ​​identyczne ceny wykonania są niebezpiecznym założeniem przy ocenie kopiowanych transakcji.

Uzgodnij koszty bez podwójnego liczenia

Zbuduj pomost między wynikami pozycji brutto a zatrzymaną kwotą: opłaty transakcyjne, wypłacone lub otrzymane finansowanie, wszelki obowiązujący udział w zyskach i inne udokumentowane opłaty. Przed ponownym odjęciem sprawdź, czy każdy wyświetlony wynik zawiera już koszt. Różnica cenowa i opłata to różne koszty.

Dla zestawu transakcji zsumuj wpływ waluty i porównaj dopasowane kwoty nominalne. Nie uśredniaj procentowych luk z bardzo małych i bardzo dużych zamówień bez ich ważenia. Przejrzyj łącznie niekorzystne i korzystne wykonanie, ponieważ opóźnienie może czasami poprawić wypełnienie.

Praktyczny zapis przeglądu

Zapisuj identyfikatory zamówień, znaczniki czasu ze strefą czasową, średnie ceny realizacji, ilości, opłaty i wpisy rozliczeniowe. Zwróć uwagę, które informacje są niedostępne. Jeśli nie można uzyskać danych na poziomie zamówienia głównego handlowca, opisz analizę jako niekompletną, zamiast szacować brakujące wypełnienia na podstawie wykresu.

Skorzystaj z OrangeX Copy Trading i jego aktualnych zasad, aby sprawdzić dostępne rekordy i ustawienia konta. Ta recenzja jest metodą oceny, a nie zaleceniem kopiowania tradera lub obietnicą, że historyczna luka będzie się utrzymywać.

Często zadawane pytania

Czy obserwujący może osiągnąć lepsze wyniki od głównego tradera? Korzystne wypełnienia lub inny okres wejścia mogą dać taki wynik. Nie ustanawia powtarzalnych umiejętności.

Czy dopasowanie dźwigni zapewnia dopasowanie zysków? Nie. Bazy kapitałowe, terminy, ilości, koszty i otwarte pozycje mogą się nadal różnić.

Czy każda luka w wykonaniu powinna prowadzić do zmiany ustawień? Najpierw ustal jej przyczynę i wielkość próby. Jedna niestabilna transakcja jest słabym dowodem na trwałą zmianę.