Bot siatkowy: zyski z cykli a całkowity kapitał

Bot gridowy może pokazywać ukończone cykle z zyskiem, podczas gdy ogólna strategia traci na wartości. Brakującym elementem są często zapasy: aktywa zakupione przez bota mogą spaść, zanim zostaną sprzedane. Oceń alokację całego rachunku, w tym przepływ środków pieniężnych i koszt wyjścia, zanim potraktujesz dodatni wynik zysku sieci jako dodatni wynik inwestycji.

Zacznij od mostu przepływu środków pieniężnych

W przypadku prostej strategii ze wszystkimi kwotami wycenianymi w jednej walucie kwotowanej użyj poniższego uzgodnienia:

Całkowity zysk ekonomiczny = kapitał końcowy + wypłaty - dodatkowe depozyty - kapitał początkowy.

Kapitał końcowy obejmuje saldo kwotowane i wartość rynkową pozostałych aktywów podstawowych. Zapisz czas wyceny i cenę. W stosownych przypadkach uwzględnij zobowiązania.

Wyjaśnienie OKX odróżnia ogólne zmiany kapitału własnego od wyników zakończonego cyklu. FAQ-Spot-Grid-Bot firmy Bybit – często zadawane pytania wyjaśnia również, że straty w zapasach mogą przeważyć nad zyskownymi cyklami. Są to przykłady udokumentowanych konwencji księgowych, a nie dowód na to, że OrangeX oferuje równoważnego bota.

Przykład cyklu dochodowego z wynikiem negatywnym

Załóżmy, że siatka punktowa zaczyna się od 1000 USDT. Nie występują żadne wpłaty ani wypłaty. W momencie przeglądu zakończone cykle przyniosły zysk w wysokości 35 USDT po uwzględnieniu opłat transakcyjnych, podczas gdy pozostałe zapasy wykazały niezrealizowaną stratę w wysokości 90 USDT w stosunku do odnotowanych kosztów.

W arytmetyce przyjęto założenie, że oba składniki korzystają ze spójnej księgowości zapasów i zawierają wszystkie poniesione koszty. Natychmiastowa sprzedaż wszystkiego może dać niższą kwotę, ponieważ cena wyceny nie jest gwarantowaną ceną wykonania, a zamknięcie transakcji może wiązać się z opłatami.

Załóżmy teraz, że 20 USDT zysku zostało już wypłacone. Końcowy kapitał w wysokości 925 USDT plus to wycofanie nadal daje ten sam ogólny wynik -55 USDT. Pominięcie wypłat spowodowałoby zaniżenie wyników. Pominięcie doładowania byłoby przesadą.

Sprawdź, co wydarzyło się poza zasięgiem siatki

Sekwencja bocznych ruchów cen może generować pełne cykle. Długotrwały spadek może sprawić, że strategia będzie zawierała więcej tracących na wartości aktywów. Silny wzrost może spowodować mniejszą ekspozycję niż prosta strategia trzymania. To, czy zamówienia będą kontynuowane poza zakresem, zależy od udokumentowanego projektu bota.

Rejestruj początkowe zapasy, wielkość zamówień, zakres cen i wszelkie zmiany parametrów. Zmieniony zakres to nowa decyzja mająca konsekwencje dla kosztów zapasów i transakcji. Nie przedstawiaj korekty jako odzyskania straty tylko dlatego, że dashboard rozpoczyna nowy okres sprawozdawczy.

Porównaj realistyczne alternatywy

Porównaj strategię z utrzymywaniem tej samej początkowej alokacji bazowej i kwotowanej w tym samym okresie. W drugim porównaniu można zastosować saldo obejmujące wszystkie kwoty, z odrębną stopą zwrotu. Żaden benchmark nie gwarantuje lepszego wyniku; określają, czy bot wniósł wartość dodaną wykraczającą poza ekspozycję rynkową, którą niósł.

Stosuj identyczne przepływy pieniężne i czasy wyceny. Uwzględnij jednorazowo opłaty transakcyjne. Jeżeli strategia wykorzystuje instrumenty pochodne, należy oddzielnie uwzględnić podpisane płatności finansowe, dźwignię finansową i ryzyko likwidacji. Przykład nielewarowanej siatki transakcji typu spot nie może ustalić ryzyka sieci kontraktów futures.

Ostrożnie traktuj roczne zwroty

Krótki zyskowny okres może dać imponującą kwotę w ujęciu rocznym. Na przykład hipotetyczny zwrot w wysokości 1% w ciągu 2 dni wynosi 182,5% w przypadku prostej rocznej roczności: 1% pomnożone przez 365 i podzielone przez 2. W obliczeniach tych przyjęto tempo; nie przewiduje wyniku rocznego ani nie pokazuje faktycznie zachodzącego zjawiska.

Podaj rzeczywisty czas działania, całkowity zwrot, pobór i pozostałe zapasy wraz z dowolną liczbą roczną. Unikaj porównywania rocznej rentowności zysku sieciowego z całkowitym zwrotem z kapitału w ramach innej strategii.

Przed zatrzymaniem strategii

Oszacuj wykonywalną wartość wyjściową, korzystając z bieżącego spreadu, głębokości i opłat. Sprawdź, czy zatrzymanie powoduje jedynie anulowanie zamówień, czy także sprzedaż zapasów. Należy prowadzić dokumentację transakcji końcowych, aby oszacowanie przed wyjściem można było pogodzić z rzeczywistymi wpływami.

Aby zapoznać się z podstawową mechaniką realizacji, zapoznaj się z przewodnikiem OrangeX dotyczącym rynku i zleceń z limitem. Nie sugeruje się dostępności bota gridowego, stałego zwrotu ani automatycznych rekomendacji strategii.