Den här artikeln ger en översikt över nyckeltal i Copytrading.
För USDT-marginaliserade Perpetual futures-kontrakt:
Realiserad PNL för en Position = riktningen för Order * ( utgångspris - ingångspris) * Position storlek
Orealiserad PNL för en Position = riktningen för Order * (Markpris - ingångspris) * Position storlek
*Riktning för Order: 1 för lång Order; -1 för kort Order
Portföljens realiserade PNL = Kumulativ realiserad PNL för positionerna - nettofinansieringsavgifter - kumulativ handel Provision
Portföljens orealiserade PNL = orealiserade PNL av alla öppna positioner
Portföljsaldo = Plånbok balans = Nettoinsättningar + Portföljens realiserade PNL
Marginal saldo = Plånbok saldo + orealiserad PNL
Maximal uttag (MDD) är den mest signifikanta observerade förlusten från en topp till ett dal i en portfölj innan en ny topp nås. MDD fungerar som en indikator på nedåtrisk över en specifik tidsperiod. Ju högre MDD är, desto större är risken.
MDD är ett specifikt mått som identifierar det mest betydande fallet från en hög till en låg punkt, före uppkomsten av en ny topp. Det är dock viktigt att notera att det bara mäter storleken på den största förlusten, utan att ta hänsyn till frekvensen av betydande förluster. Eftersom MDD endast mäter den största nedsättningen, indikerar inte MDD återhämtningstiden efter förlusten eller om investeringen överhuvudtaget återvunnits.
30D MDD: Portföljens maximala uttag under de senaste 30 dagarna.
MDD beräkningsregel: MDD = (M-N)/M *100%
M hänvisar till toppvärdet för IOPV under perioden
N hänvisar till dalvärdet för IOPV under perioden
Avkastning på investeringen (ROI) är ett förhållande eller ett procentuellt värde som återspeglar lönsamheten eller effektiviteten hos en handel eller investering. ROI kan också användas för att jämföra olika typer av investeringar eller flera handelsoperationer.
För att ge en mer exakt bild av portföljens prestanda har ROI-beräkningen justerats.
Att beräkna ROI med indikativt optimerat portföljvärde (IOPV) minskar ROI-förvrängningen som orsakas av insättningar och uttag.
ROI =（IOPV i slutet av perioden - Initial IOPV）*100%
Totalt PNL = Marginal Saldo - Initial Insättning - kumulativa insättningar + kumulativa uttag
*När en portfölj skapas är den initiala IOPV för portföljen 1. Om Insättning eller uttag görs kommer IOPV att uppdateras omedelbart
T : värde efter insättningar/uttag
T-1: värde före eventuella insättningar/uttag
När du lägger till pengar:
T(IOPV) = [T(Marginal Saldo) - Insättning Belopp)] / (T-1)(Marginal Saldo)*(T-1)(IOPV)
När Uttag finansierar:
T(IOPV) = [T(Marginal Saldo) + Uttagsbelopp)] / (T-1)(Marginal Saldo)*(T-1)(IOPV)
Om ingen Insättning eller återkallelse inträffade:
IOPV vid slutet av en period = Aktuell Marginal Saldo / Initial Marginal Saldo*Initial IOPV
Till exempel,
Låt oss anta att det finns 1000 USDT i en ledande handlares portfölj hos T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Därefter, efter en transaktion på T1, ändras portföljens Marginal-saldo till 1200 USDT. Det finns inga överföringar in eller ut.
T1(IOPV)= [T(Marginal Saldo) - Insättning Belopp+Uttagsbelopp)] / (T-1)(Marginal Saldo)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Anta nu att handlaren överför 500 USDT till portföljen och portföljens Marginal-saldo får 1800 vid T2.
T2(IOPV)= [T(Marginal Saldo) - Insättning Belopp+Uttagsbelopp)] / (T-1)(Marginal Saldo)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%