การทดสอบย้อนกลับของ Crypto Bot: ระยะเวลาการตรวจสอบ ต้นทุน และการติดตั้งมากเกินไป
การทดสอบย้อนกลับด้วยบอทซื้อขาย crypto ที่ทำกำไรได้นั้นเป็นคำอธิบายของการจำลอง ไม่ใช่หลักฐานว่ากลยุทธ์จะให้ผลลัพธ์เดียวกันแบบเรียลไทม์ ก่อนที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทน ให้กำหนดสิ่งที่เครื่องจำลองรู้ เมื่อรู้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดที่เรียกเก็บ
เริ่มต้นด้วยการประทับเวลา ไม่ใช่เส้นโค้งส่วนทุน
สมมติว่ากลยุทธ์ใช้ค่าปิดของแท่งเทียนเพื่อสร้างรายการ หากการจำลองปิดที่จุดนั้นโดยไม่มีการตัดสินใจตามความเป็นจริงและความล่าช้าในการดำเนินการ ก็อาจทำให้บอทไม่สามารถรับราคาได้หลังจากสังเกตแท่งเทียนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว บันทึกการประทับเวลาสัญญาณแยกจากการประทับเวลาการดำเนินการแรกที่มีสิทธิ์
ปัญหาเดียวกันนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อชุดข้อมูลมีการแก้ไขหรือตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับการประทับเวลาก่อนหน้านี้ มูลค่าในอดีตที่ถูกต้องจะต้องมีให้กับกลยุทธ์ ณ เวลานั้น ชุดข้อมูลที่ล้างแล้วของวันนี้ไม่ใช่บันทึกที่เที่ยงตรงของชุดข้อมูลของเมื่อวานโดยอัตโนมัติ
การปรับแต่งซ้ำหลายครั้งจะเปลี่ยนความหมายของผลลัพธ์ที่ดี
การเลือกชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดจากความพยายามหลายร้อยครั้งทำให้เกิดปัญหาในการเลือก การรวมกันอาจพอดีกับเสียงรบกวนในช่วงการพัฒนา เก็บบันทึกการทดลองที่ไม่สำเร็จ ไม่ใช่แค่แผนภูมิที่ชนะเท่านั้น
คู่มือการวิจัยของ QuantConnect กล่าวถึงการติดตั้งมากเกินไปและการป้องกันการวิจัย ส่วนขยายที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติคือการหยุดกลยุทธ์ก่อนที่จะประเมินช่วงเวลาที่ไม่มีใครแตะต้องในภายหลัง หากการประเมินนั้นนำไปสู่การปรับแต่งมากขึ้น ก็จะกลายเป็นข้อมูลการพัฒนา จองการทดสอบครั้งสุดท้ายใหม่
ทำให้มองเห็นต้นทุนได้
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการบัญชีสมมุติ ไม่ใช่กลยุทธ์ที่สังเกตได้:
| รายการ | จำนวนเงินเป็น USDT |
|---|---|
| กำไรขั้นต้นจากการซื้อขายจำลอง | 300 |
| รวมค่าธรรมเนียมเข้าและออก | -120 |
| การคลาดเคลื่อนของการดำเนินการโดยประมาณ | -100 |
| เงินทุนที่จ่ายสุทธิจากรายรับ | -90 |
| ผลการจำลองสุทธิ | -10 |
เลขคณิตคือ 300 - 120 - 100 - 90 = -10 USDT ต้นทุนสามารถย้อนกลับสัญญาณของผลลัพธ์ได้ หลีกเลี่ยงการนับสเปรดสองครั้งหากรวมอยู่ในราคาเติมจำลองแล้ว เงินทุนควรเป็นไปตามตำแหน่ง อัตรา และระยะเวลาการชำระบัญชีจริงในการทดสอบ แทนที่จะเป็นอัตรารายปีคงที่ที่สะดวก
ถามว่าเติมได้ไหม
ราคาจำกัดที่สัมผัสไม่ได้กำหนดว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดจะเต็มไป ตำแหน่งคิว คำสั่งที่แข่งขันกัน ความลึกที่มีอยู่ และการดำเนินการบางส่วน คำสั่งซื้อขายในตลาดจำนวนมากไม่ควรได้รับราคาที่แสดงดีที่สุดสำหรับขนาดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงเวลาในการตอบสนอง ค่าธรรมเนียม และความคลาดเคลื่อน กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลกับสมมติฐานการดำเนินการในแง่ดีเพียงข้อเดียวนั้นเปราะบาง ทดสอบข้อมูลที่ขาดหายไป คำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธ และการสูญเสียการเชื่อมต่อ โดยเป็นสถานการณ์การปฏิบัติงานที่แยกจากกัน เทียนประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจำลองสิ่งเหล่านี้ได้ดี
เปรียบเทียบข้ามเงื่อนไข
รายงานวันที่ทดสอบ ตราสาร ขีดจำกัดตำแหน่ง จำนวนการซื้อขาย มูลค่าการซื้อขาย การเบิกเงิน และสมมติฐานด้านเงินทุนควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลลัพธ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงการเปิดเผยสินทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงรับที่เหมาะสมในวันเดียวกัน และใช้การรักษาต้นทุนและเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
ระยะเวลาการถือครองที่ไม่มีใครแตะต้องและการสังเกตการซื้อขายกระดาษเพียงเล็กน้อยสามารถเปิดเผยข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต อย่าเพิ่มทุนเพียงเพราะการสาธิตสั้นๆ เป็นผลดี
ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
รายงานบอทที่เป็นประโยชน์จะให้การตั้งค่าที่สามารถทำซ้ำได้ แหล่งที่มาของข้อมูล กฎการประทับเวลา ต้นทุนวัสดุทั้งหมด และการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างการพัฒนาและการประเมินผล ศึกษา [ตารางค่าธรรมเนียม OrangeX] (https://www.orangex.com/agreement/fee-rates) ปัจจุบัน ก่อนที่จะใช้สมมติฐานเฉพาะแพลตฟอร์ม บทความนี้ประเมินการจำลองและไม่ได้อ้างว่า OrangeX นำเสนอบอทหรือผลิตภัณฑ์การทดสอบย้อนหลังโดยเฉพาะ
การตัดสินใจคือว่าหลักฐานยังคงอยู่ตามสมมติฐานที่เป็นจริงหรือไม่ ไม่ใช่แผนภูมิใดที่ดูราบรื่นที่สุด ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น
