Ця стаття пропонує огляд ключових показників у Копітрейдинг.
Для USDT-Margined Безстрокові ф'ючерси контрактів:
Реалізований PNL для Позиція = напрямок Ордер * (ціна виходу - ціна входу) * розмір Позиція
Нереалізований PNL для Позиція = напрямок Ордер * (Ціна маркування - ціна входу) * Позиція розмір
*Напрямок Ордер: 1 для довгого Ордер; -1 скорочено Ордер
Реалізований портфель PNL = кумулятивний реалізований PNL для позицій - чисті комісії за фінансування - кумулятивний обсяг торгів Комісія
Нереалізований PNL портфеля = Нереалізований PNL усіх відкритих позицій
Баланс портфеля = Гаманець баланс = Чисті депозити + реалізований портфель PNL
Маржа баланс = Гаманець баланс + нереалізований PNL
Максимальна просадка (MDD) — це найбільша спостережувана втрата від піку до мінімуму в портфелі до досягнення нового піку. MDD служить індикатором ризику зниження протягом певного періоду часу. Чим вищий MDD, тим більший ризик.
MDD — це конкретна міра, яка визначає найбільш значне падіння від високої до нижньої точки, що передує появі нового піку. Однак важливо зазначити, що він вимірює лише величину найбільших втрат, не враховуючи частоту значних втрат. Оскільки він вимірює лише найбільшу просадку, MDD не вказує на тривалість відновлення після втрати або на те, чи окупилися інвестиції взагалі.
30D MDD: максимальна просадка портфеля за останні 30 днів.
MDD правило розрахунку: MDD = (M-N)/M *100%
M відноситься до пікового значення IOPV за період
N стосується мінімального значення IOPV за період
Рентабельність інвестицій (ROI) – це співвідношення або відсоткове значення, яке відображає прибутковість або ефективність торгівлі чи інвестицій. ROI також можна використовувати для порівняння різних типів інвестицій або кількох торгових операцій.
Для більш точного відображення ефективності портфеля обчислення ROI було скориговано.
Обчислення ROI з індикативною оптимізованою вартістю портфеля (IOPV) пом’якшує спотворення ROI, спричинене депозитами та зняттям коштів.
ROI =（IOPV на кінець періоду - Початковий IOPV）*100%
Загальний PNL = Маржа Баланс - Початковий Депозит - кумулятивні депозити + кумулятивні зняття
*Коли створюється портфоліо, початковим IOPV для портфоліо є 1. Якщо буде проведено Депозит або зняття коштів, IOPV буде негайно оновлено
T : вартість після депозитів/зняття коштів
T-1: значення до будь-яких депозитів/зняття коштів
При додаванні коштів:
T(IOPV) = [T(Маржа Баланс) - Депозит Сума)] / (T-1)(Маржа Баланс)*(T-1)(IOPV)
Коли Виведення фінансує:
T(IOPV) = [T(Маржа Баланс) + Сума зняття)] / (T-1)(Маржа Баланс)*(T-1)(IOPV)
Якщо Депозит або зняття не відбулося:
IOPV наприкінці періоду = Поточний баланс Маржа / Початковий баланс Маржа*Початковий баланс IOPV
Наприклад,
Припустімо, що в портфелі провідного трейдера T0 є 1000 USDT. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Далі, після транзакції в T1, баланс портфеля Маржа змінюється на 1200 USDT. Немає жодних трансферів.
T1(IOPV)= [T(Маржа Баланс) - Депозит Сума+Сума зняття)] / (T-1)(Маржа Баланс)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Тепер припустімо, що трейдер переводить 500 USDT до портфеля, а баланс Маржа портфеля отримує 1800 у T2.
T2(IOPV)= [T(Маржа Баланс) - Депозит Сума+Сума зняття)] / (T-1)(Маржа Баланс)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%