Використовуючи зображення вище як приклад. Для цього короткого Позиція Ордер кінцеві параметри TP/SL Ордер встановлюються таким чином: «Ціна активації = 10,500», «Швидкість зворотного виклику = 5%» і «Кількість = N». Ціна починає рух з точки А, потім:
Коли ціна досягає точки B, яка є ціною активації 10,500, буде активовано трейлінг TP/SL Ордер. У цей час тригерна ціна TP/SL Ордер = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Коли ціна падає до 10,000, що є найнижчою ціною в історії, кінцева ціна TP/SL Ордер = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Коли ціна зростає, але не досягає рівня зворотного виклику 5%, оскільки найнижча ціна в історії все ще залишається 10,000, кінцева ціна TP/SL Ордер залишається незмінною на рівні 10,500
Коли ціна падає до 9,500, що є найнижчою ціною в історії, кінцева ціна запуску TP/SL = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Коли ціна падає до точки C, ціна становить 9,975, досягаючи ставки зворотного виклику 5% і запускаючи трейлінг TP/SL Ордер, щоб закрити Позиція за ринковою ціною.
2. Випадки використання кінцевих замовлень TP/SL
Кейс 1: коли довгий Позиція закритий у сприятливому напрямку (зростання та падіння)
Поточна Позиція: 1 BTC довга Позиція Ціна відкриття: 30,000 Остання ринкова ціна: 31,000 На основі поточної ринкової ціни оцінюється Нереалізований PnL = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Припустимо: визначено, що кожне зростання ціни має швидкість зворотного виклику не більше ніж 3% на основі останніх ринкових рухів. Прогноз: будь-яка швидкість зворотного зв’язку не більше 3% може вважатися нормальною зворотною зв’язкою в найближчому майбутньому, і ринок продовжить рухатися вгору. Навпаки, коефіцієнт зворотного зв’язку, що перевищує певне значення (скажімо, 5%), можна інтерпретувати як бичачий імпульс закінчився (ціна більше не зростає і, ймовірно, скоро різко впаде). У цьому випадку Позиція має бути закрито до того, як ринкова ціна різко впаде.
Отже, ми встановлюємо кінцевий TP/SL Ордер із такими параметрами: Ціна активації: 32,000 Швидкість зворотного виклику: 5%
Поки остання ринкова ціна продовжує зростати до 32,000, активується трейлінг TP/SL Ордер. Оскільки ринок продовжує зростати, система автоматично закриє Позиція за ринковою ціною, коли ставка зворотного виклику досягне 5%.
Випадок 2: Коли коротка Позиція закрита у сприятливому напрямку (падіння та відскок)
Поточний Позиція: 1 BTC коротка Позиція Ціна відкриття: 30,000 Остання ринкова ціна: 29,000 На основі поточної ринкової ціни оцінюється Нереалізований PnL = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Припустимо: визначено, що кожне падіння ціни має швидкість зворотного виклику не більше ніж 3% на основі останніх ринкових рухів. Прогноз: будь-яка швидкість зворотного зв’язку не більше 3% може вважатися нормальною зворотною зв’язкою в найближчому майбутньому, і ринок продовжить рух вниз. Навпаки, коефіцієнт зворотного зв’язку, що перевищує певне значення (скажімо, 5%), можна інтерпретувати як ведмежий імпульс закінчився (ціна більше не падає і, ймовірно, ось-ось підніметься). У цьому випадку Позиція потрібно закрити до того, як ринкова ціна швидко зросте.
Отже, ми встановлюємо кінцевий TP/SL Ордер із такими параметрами: Ціна активації: 28,000 Швидкість зворотного виклику: 5%
До тих пір, поки остання ринкова ціна продовжує падати до 28,000, буде активовано кінцевий TP/SL Ордер. Оскільки ринок продовжує падати, система автоматично закриє Позиція за ринковою ціною, коли ставка зворотного виклику досягне 5%.
3. Як налаштувати трейлінг TP/SL?
Під час налаштування трейлінгу TP/SL є три ключові параметри:
Швидкість зворотного виклику (обов’язково) Швидкість зворотного виклику є основною умовою для розрахунку фактичної ціни запуску. Фактична ціна запуску буде розрахована на основі історичної найвищої/найнижчої ціни та коефіцієнта зворотного виклику. Щоб встановити діапазон зворотного виклику, виберіть «Callback Rate» або «Trailing Distance».
Тариф зворотного дзвінка: Припустимо, що найвища зареєстрована ціна становить 50,000 USDT, а швидкість зворотного виклику становить 5%. Коли ціна падає до 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), система буде Продати Ордер.
Задня відстань: Припустимо, що найвища зареєстрована ціна дорівнює 50,000 USDT, а відстань дорівнює 5,000 USDT. Коли ціна падає до 45,000 = 50,000 - 5,000, система буде Продати Ордер.
Кількість (обов’язково) Сума кінцевого TP/SL Ордер. Ціна активації (необов’язково) Ціна активації є необхідною умовою для активації TP/SL Ордер. Коли Остання ціна (остання ціна транзакції) досягає або перевищує ціну активації, буде активовано Ордер. Після активації система починає розраховувати фактичну стартову ціну для трейлінгового TP/SL Ордер. Якщо ви не вкажете ціну активації, вона буде активована одразу після розміщення Ордер. За замовчуванням ціна активації може бути поточною (виберіть Ціна маркування, Остання ціна або Індексна ціна).
Щоб було легше зрозуміти, ви можете перейти та переглянути функції в Книга ордерів, показані на малюнку нижче:
4. Примітки:
(1) Ваші позиції не будуть заморожені, доки не спрацює кінцевий TP/SL Ордер.
(2) Закінчуючий TP/SL Ордер може не активуватися через такі фактори, як те, що контракт не торгується. Після успішного запуску наступний Ринковий ордер може не виконатися так само, як звичайний Ринковий ордер. Ви можете знайти невиконані ринкові ордери в Відкриті ордери.
(3) Якщо Ордер є Виконано, це повністю або частково закриє існуючий Позиція. Якщо ваш Ордер не буде Виконано, ваш Позиція залишиться відкритим.
(4) Кількість замовлень, які можна розмістити із кінцевим TP/SL Ордер, різниться для різних типів контрактів. Замовлення будуть розміщені за ринковою ціною. Обмеження залежать від змін ринкових умов.
*Важливі примітки:
Встановлення оптимальної швидкості зворотного виклику та ціни активації може бути складним процесом.
Щоб кінцевий TP/SL був ефективним, ставка зворотного виклику не повинна бути ані надто малою, ані надто великою, а ціна активації не повинна бути ані надто близькою, ані далекою від поточної ціни.
Коли ставка зворотного виклику надто мала або ціна активації надто близька, трейлінг TP/SL надто близький до ціни входу, і її легко спровокувати нормальні щоденні зміни ринку. Немає місця для торгівлі, щоб рухатися у напрямку, сприятливому для трейдерів, до того, як відбудеться будь-який значущий рух ціни. Угода закриється/вийде в момент, коли ринок тимчасово впав, а потім відновився, що призведе до збиткової угоди.
Навпаки, якщо ставка зворотного зв’язку занадто велика, трейлінг TP/SL буде викликаний лише екстремальними рухами ринку, що означає, що трейдери беруть на себе невиправдано великі ризики.
Вища ставка зворотного виклику, як правило, є кращою ставкою під час нестабільних періодів, тоді як нижча ставка зворотного виклику є кращою за нормальних ринкових умов. Немає ідеальної оптимальної ціни зворотного дзвінка та ціни активації.
Трейдерам радимо час від часу переглядати свою трейлінгову стратегію TP/SL на основі коливань цін на ринку. Ви завжди повинні ретельно зважувати, чи відповідає угода вашій толерантності до ризику, інвестиційному досвіду, фінансовому становищу та іншим міркуванням, які можуть бути для вас доречними. На додаток до діапазону змін ціни, завжди визначте швидкість зворотного виклику та ціну активації на основі цільового прибутку та допустимих збитків.