Sao chép giao dịch: chênh lệch khớp lệnh và lợi nhuận

Người theo dõi có thể sao chép cùng một hướng giao dịch và vẫn nhận được kết quả khác. Câu hỏi hữu ích là những giao dịch, số lượng và chi phí nào tạo ra sự khác biệt. Chỉ riêng bảng xếp hạng không thể trả lời được. Bắt đầu bằng việc xem xét giao dịch khớp trước khi kết luận rằng chiến lược đã hiệu quả hay thất bại đối với tài khoản của bạn.

So khớp mức phơi nhiễm rủi ro trước khi so sánh hiệu suất

Ghi lại công cụ, loại hợp đồng, hướng đi, thời gian mở, thời gian đóng và số lượng thực hiện cho cả hai tài khoản. Việc nắm giữ giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn là những mức độ rủi ro khác nhau. Ngày bắt đầu muộn hơn cũng có thể khiến người theo dõi ở ngoài các vị trí đã mở.

So sánh kết quả trong cùng thời kỳ và bằng cùng loại tiền tệ. Bao gồm các vị thế mở và các khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của chúng một cách nhất quán. Lợi nhuận tài khoản được tính trên vốn được phân bổ không thể được so sánh trực tiếp với số tiền lãi hoặc lợi nhuận được tính trên ký quỹ vị thế. Việc gửi và rút tiền có thể làm sai lệch hơn nữa việc so sánh số dư đơn giản.

Tách biệt chênh lệch giá khỏi chênh lệch kích thước

Ví dụ sau đây là giả định và không bao gồm phí, kinh phí và chia sẻ lợi nhuận. Nó mô tả một vị trí tuyến tính được đo bằng đơn vị của tài sản cơ bản.

Người theo dõi mất 3,00 USDT hiệu suất tương đối khi vào lệnh và 2,00 USDT khác khi thoát. Chênh lệch thực hiện kết hợp là 5,00 USDT cho số lượng khớp. Đây là sự so sánh với số lần điền của tài khoản khác chứ không phải là phép đo so với báo giá chính xác có sẵn khi đơn đặt hàng của người theo dõi đến.

Nếu người theo dõi chỉ mua 8 chiếc, lợi nhuận gộp của người đó sẽ là 12,00 USDT. Phân bổ sự khác biệt về số lượng một cách riêng biệt; gọi toàn bộ sự trượt giá thiếu hụt sẽ che giấu vấn đề phân bổ hoặc quy mô thực hiện. Đối với các vị thế bán, hãy sử dụng hướng giá ngược lại khi tính toán khớp lệnh bất lợi.

Điều tra các giao dịch chưa từng có

Giao dịch bị thiếu là một danh mục riêng biệt với giao dịch kém hơn. Kiểm tra số tiền sẵn có, số lượng đặt hàng tối thiểu, làm tròn, tính sẵn có của hợp đồng và các quy tắc sao chép của nền tảng. Đây là những câu hỏi điều tra, không phải bằng chứng cho thấy bất kỳ quy tắc cụ thể nào đã gây ra khoảng cách.

Giữ các đơn đặt hàng bị từ chối, được thực hiện một phần và chưa được thực hiện trong phần đánh giá. Chỉ nhìn vào những người chiến thắng đã hoàn thành sẽ tạo ra sự thiên vị trong lựa chọn. Nếu hồ sơ cho phép, hãy so sánh thời gian đến của đơn hàng với tính thanh khoản sẵn có; giá khớp lệnh trước đó của nhà giao dịch chính có thể không còn đạt được nữa.

Hướng dẫn đặt hàng của OrangeX giải thích lý do giá thực hiện lệnh thị trường có thể thay đổi. Cơ chế thị trường tương tự khiến cho giá thực hiện giống hệt nhau trở thành giả định không an toàn khi đánh giá các giao dịch được sao chép.

Đối chiếu chi phí không tính trùng

Xây dựng cầu nối từ kết quả tổng vị thế đến số tiền giữ lại: phí giao dịch, vốn được trả hoặc nhận, mọi chia sẻ lợi nhuận hiện hành và các khoản phí được ghi chép khác. Xác nhận xem mỗi kết quả hiển thị đã bao gồm chi phí hay chưa trước khi trừ lại. Khoảng cách về giá và phí là những chi phí khác nhau.

Đối với một tập hợp các giao dịch, hãy tính tổng tác động của tiền tệ và so sánh số tiền danh nghĩa phù hợp. Không tính trung bình khoảng cách phần trăm giữa các đơn hàng rất nhỏ và rất lớn mà không tính trọng số của chúng. Hãy xem xét việc thực hiện bất lợi và thuận lợi cùng nhau, vì sự chậm trễ đôi khi có thể cải thiện việc thực hiện.

Hồ sơ đánh giá thực tế

Lưu mã định danh đơn hàng, dấu thời gian với múi giờ, giá thực hiện trung bình, số lượng, phí và các mục thanh toán. Lưu ý thông tin nào không có sẵn. Nếu không thể thu được dữ liệu cấp độ đơn hàng của nhà giao dịch chính, hãy mô tả phân tích là chưa đầy đủ thay vì ước tính số lần thực hiện còn thiếu từ biểu đồ.

Sử dụng Giao dịch sao chép OrangeX và các quy tắc hiện hành của nó để kiểm tra các hồ sơ và cài đặt tài khoản có sẵn. Đánh giá này là một phương pháp đánh giá, không phải là khuyến nghị sao chép nhà giao dịch hay lời hứa rằng khoảng cách lịch sử sẽ tồn tại.

Câu hỏi thường gặp

Người theo dõi có thể hoạt động tốt hơn người giao dịch chính không? Lệnh khớp lệnh thuận lợi hoặc khoảng thời gian tham gia khác có thể tạo ra kết quả đó. Nó không thiết lập kỹ năng lặp lại.

Đòn bẩy phù hợp có đảm bảo lợi nhuận phù hợp không? Không. Cơ sở vốn, thời gian, số lượng, chi phí và vị thế mở vẫn có thể khác nhau.

Mọi khoảng trống thực hiện có dẫn đến thay đổi cài đặt không? Trước tiên, hãy xác định nguyên nhân và cỡ mẫu của nó. Một giao dịch không ổn định là bằng chứng yếu cho một sự thay đổi lâu dài.