Kiểm tra lại Bot tiền điện tử: Thời gian kiểm tra, chi phí và trang bị quá mức

Kiểm tra ngược bot giao dịch tiền điện tử có lợi nhuận là mô tả mô phỏng, không phải là bằng chứng cho thấy chiến lược sẽ tạo ra kết quả tương tự trực tiếp. Trước khi so sánh lợi nhuận, hãy thiết lập những gì trình mô phỏng biết, khi nào nó biết và chi phí thực thi mà nó tính.

Bắt đầu bằng dấu thời gian, không phải đường cong vốn chủ sở hữu

Giả sử một chiến lược sử dụng giá trị đóng của nến để tạo điểm vào lệnh. Nếu mô phỏng cũng thực hiện ở mức đóng chính xác đó mà không có quyết định thực tế và độ trễ thực thi, nó có thể cấp cho bot một mức giá mà nó không thể đạt được sau khi quan sát nến đã hoàn thành. Ghi lại dấu thời gian tín hiệu riêng biệt với dấu thời gian thực hiện đủ điều kiện đầu tiên.

Vấn đề tương tự xuất hiện khi tập dữ liệu chứa các bản sửa đổi hoặc chỉ báo được nối với dấu thời gian trước đó. Một giá trị lịch sử hợp lệ phải có sẵn cho chiến lược tại thời điểm đó. Tập dữ liệu đã được làm sạch của ngày hôm nay không tự động là bản ghi trung thực của tập thông tin của ngày hôm qua.

Điều chỉnh lặp đi lặp lại sẽ thay đổi ý nghĩa của một kết quả tốt

Việc chọn bộ tham số tốt nhất từ hàng trăm lần thử sẽ tạo ra vấn đề lựa chọn. Một sự kết hợp có thể phù hợp với tiếng ồn trong giai đoạn phát triển. Hãy ghi lại những lần thử không thành công chứ không chỉ biểu đồ chiến thắng.

Hướng dẫn nghiên cứu của QuantConnect thảo luận về các biện pháp bảo vệ nghiên cứu và trang bị quá mức. Một phần mở rộng thực tế hữu ích là đóng băng chiến lược trước khi đánh giá khoảng thời gian chưa được chạm tới sau này. Nếu đánh giá đó dẫn tới việc điều chỉnh nhiều hơn thì nó đã trở thành dữ liệu phát triển; dự trữ một bài kiểm tra cuối cùng mới.

Hiển thị chi phí

Sau đây là một ví dụ kế toán giả định, không phải là một chiến lược được quan sát:

Số học là 300 - 120 - 100 - 90 = -10 USDT. Chi phí có thể đảo ngược dấu hiệu của kết quả. Tránh tính chênh lệch hai lần nếu chênh lệch này đã được bao gồm trong giá khớp lệnh mô phỏng. Việc cấp vốn phải tuân theo vị thế thực tế, tỷ lệ và thời gian thanh toán trong thử nghiệm thay vì tỷ lệ cố định hàng năm thuận tiện.

Hỏi xem có thể điền được không

Giá giới hạn được chạm không xác định rằng toàn bộ đơn hàng sẽ được thực hiện. Vị trí xếp hàng, lệnh cạnh tranh, độ sâu sẵn có và vấn đề thực hiện một phần. Lệnh thị trường lớn sẽ không tự động nhận được mức giá hiển thị tốt nhất cho toàn bộ quy mô của nó.

Kiểm tra các thay đổi về độ trễ, phí và độ trượt. Một chiến lược chỉ hoạt động với một giả định thực hiện lạc quan là rất mong manh. Kiểm tra dữ liệu bị thiếu, đơn hàng bị từ chối và mất kết nối dưới dạng các kịch bản hoạt động riêng biệt; Chỉ những ngọn nến lịch sử thôi thì không thể mô hình hóa tốt những điều này.

So sánh giữa các điều kiện

Báo cáo ngày kiểm tra, công cụ, giới hạn vị thế, số lượng giao dịch, doanh thu, mức rút vốn và các giả định về vốn cùng với lợi nhuận. Kết quả thị trường đang lên có thể phản ánh phần lớn rủi ro về tài sản. So sánh với một tiêu chuẩn thụ động phù hợp trong cùng thời điểm và sử dụng cách xử lý nhất quán về chi phí và tiền mặt.

Khoảng thời gian nắm giữ không bị ảnh hưởng và quan sát giao dịch trên giấy tờ nhỏ có thể tiết lộ các lỗi thực hiện nhưng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Đừng tăng vốn đơn giản chỉ vì biểu hiện ngắn là tích cực.

Một kết quả có thể xem lại

Báo cáo bot hữu ích cung cấp các cài đặt có thể tái tạo, nguồn gốc dữ liệu, quy tắc dấu thời gian, tất cả chi phí vật liệu và sự tách biệt rõ ràng giữa phát triển và đánh giá. Hãy tham khảo biểu phí OrangeX hiện tại trước khi sử dụng các giả định dành riêng cho nền tảng. Bài viết này đánh giá các mô phỏng và không khẳng định OrangeX cung cấp một bot hoặc sản phẩm thử nghiệm ngược cụ thể.

Quyết định là liệu bằng chứng có tồn tại với các giả định thực tế hay không, chứ không phải biểu đồ nào trông mượt mà nhất. Tất cả các kết quả số trên đều mang tính minh họa.