Tạp chí giao dịch tiền điện tử: Xem xét rủi ro đã lên kế hoạch, mức khớp lệnh và chi phí
Nhật ký giao dịch tiền điện tử rất hữu ích khi nó giúp bạn tách biệt quyết định đã lên kế hoạch với giao dịch thực tế đã thực hiện. Một giao dịch có lãi có thể vi phạm quy tắc của bạn, trong khi một giao dịch thua lỗ có thể tuân theo chúng. Ghi lại cả hai kết quả giúp bạn xác định các vấn đề trong quá trình thực hiện mà không cần phải viết lại lý luận của mình sau khi thị trường biến động.
Bài viết này sử dụng một giao dịch giả định để minh họa những gì mà việc xem xét lại có thể tiết lộ. Các con số chỉ là ví dụ, không phải giá hiện tại, quy mô vị thế được khuyến nghị hoặc bằng chứng cho thấy một chiến lược sẽ có lãi.
Ghi lại kế hoạch trước khi đặt lệnh
Bắt đầu với công cụ và sản phẩm: quyền sở hữu giao ngay và hợp đồng vĩnh cửu tạo ra các rủi ro và chi phí khác nhau. Ghi lại ngày, múi giờ, hướng giao dịch, điểm vào lệnh dự định, điều kiện thoát lệnh, số lượng vị thế và lý do giao dịch. Viết ra những gì sẽ làm mất hiệu lực ý tưởng bằng ngôn ngữ mà bạn có thể kiểm tra lại sau này.
Đối với hợp đồng USDT tuyến tính được thanh toán, hãy phân biệt rủi ro danh nghĩa với ký quỹ. Thay đổi đòn bẩy không biến một vị thế lớn thành một rủi ro kinh tế nhỏ. Nếu bạn sử dụng lệnh dừng lỗ, hãy ghi lại điểm kích hoạt và loại lệnh; giá dừng lỗ đã lên kế hoạch không phải là giá khớp lệnh được đảm bảo.
Giữ lại ảnh chụp màn hình hoặc ghi chú ngắn gọn về thông tin có sẵn tại thời điểm đưa ra quyết định. Không thay thế ghi chú đó sau khi đã biết kết quả. Một trường đánh giá riêng có thể giải thích những gì bạn đã học được.
So sánh kế hoạch với các lệnh thực tế
Hãy xem xét một vị thế mua giả định hoàn toàn là 0,01 BTC. Giá vào lệnh dự kiến là 80.000 USDT và giá dừng lỗ dự kiến là 79.200 USDT. Rủi ro giá-khoảng cách trước khi trừ chi phí là 0,01 × 800 = 8 USDT.
Giả sử lệnh vào được khớp ở mức 80.050 USDT và lệnh thoát được khớp ở mức 79.150 USDT. Lợi nhuận/thua lỗ gộp từ giao dịch là 0,01 × (79.150 − 80.050) = −9 USDT. Nếu giao dịch cũng phát sinh 1 USDT phí giao dịch và 0,20 USDT phí tài trợ, kết quả ròng là −10,20 USDTT. Các chi phí giả định này chỉ mang tính minh họa và không phải là báo giá phí của OrangeX.com.
Khoản lỗ phát sinh không chỉ do hướng giao dịch gây ra. Nhật ký giao dịch ghi nhận chênh lệch giá thực hiện là 1 USDT so với kế hoạch giá-khoảng cách ban đầu, cộng thêm 1,20 USDT phí và tiền nạp. Chỉ ghi lại số dư cuối cùng sẽ che giấu sự khác biệt này.
Sử dụng bản ghi ngắn gọn và nhất quán
Ghi lại các trường này cho mỗi giao dịch hoàn tất:
Công cụ, sản phẩm, hướng giao dịch, số lượng và dấu thời gian với một múi giờ nhất quán.
Lý do vào lệnh, điều kiện vô hiệu hóa và số tiền rủi ro ước tính trước khi trừ chi phí.
Lệnh vào và lệnh ra thực tế, bao gồm cả các lệnh khớp một phần khi cần thiết.
Phí giao dịch, tiền nạp đã trả hoặc nhận được và bất kỳ khoản phí liên quan nào khác.
Lợi nhuận ròng và liệu các quy tắc thực hiện ban đầu có được tuân thủ hay không.
Một ghi chú đánh giá được hỗ trợ bởi bản ghi, thay vì một dự đoán mới.
Giữ riêng tiền gửi, tiền rút và chuyển khoản khỏi lợi nhuận giao dịch. Không tính việc nạp tiền vào tài khoản là một giao dịch có lãi. Đối với các vị thế mở, hãy phân biệt lãi/lỗ chưa thực hiện với kết quả giao dịch đã đóng và sử dụng phương pháp định giá nhất quán.
Xem xét các mô hình thay vì theo đuổi điểm số hoàn hảo
Nhóm các giao dịch tương đương theo thiết lập, sản phẩm và thời gian nắm giữ. Kiểm tra xem các khoản lỗ lặp lại có phải do quy tắc vào lệnh không rõ ràng, mức độ rủi ro quá lớn, chi phí nắm giữ bất ngờ hay do thực hiện kém hay không. Một vài giao dịch là quá ít để thiết lập lợi thế đáng tin cậy, và tỷ lệ thắng cao có thể tồn tại song song với các khoản lỗ lớn không thường xuyên.
Nếu bạn ghi lại kết quả theo đơn vị rủi ro đã lên kế hoạch, hãy xác định mẫu số một cách nhất quán. Trong ví dụ, lãi/lỗ ròng chia cho rủi ro khoảng cách giá 8 USDT ban đầu là -1,275. Ghi nhãn rõ ràng: mẫu số này không bao gồm chi phí đã lên kế hoạch và không đại diện cho sự đảm bảo lỗ.
Một đánh giá hữu ích kết thúc bằng một thay đổi quy trình cụ thể, có thể kiểm chứng được. Ví dụ, xác minh chênh lệch giá và độ sâu khả dụng trước khi chọn loại lệnh, sau đó so sánh việc thực hiện trên một mẫu lớn hơn. Thay đổi nhiều quy tắc sau mỗi lần thua lỗ sẽ khiến việc tìm ra thay đổi nào có tác dụng trở nên khó khăn hơn.
Áp dụng việc xem xét lại trên OrangeX.com
Kiểm tra trang thị trường trực tiếp (https://www.orangex.com/market) và xác nhận sản phẩm dự định trước khi ghi nhận giao dịch. So sánh quy tắc phí hiện hành (https://www.orangex.com/agreement/fee-rates) và, đối với các vị thế vĩnh viễn, thông tin về phí tài trợ (https://www.orangex.com/agreement/funding-rates) với các khoản phí thực tế trong hồ sơ của bạn. Bài viết này không khẳng định rằng nền tảng cung cấp tính năng xuất nhật ký giao dịch hoặc phân tích tự động cụ thể.
Bảo vệ hồ sơ của bạn: xóa thông tin nhận dạng tài khoản và các thông tin riêng tư khác trước khi chia sẻ nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch hỗ trợ việc xem xét lại; nó không thể ngăn ngừa thua lỗ hoặc đảm bảo lợi nhuận tốt hơn.
Tham khảo
Bài học của cộng tác viên CME Group: Giữ nhật ký giao dịch cung cấp thông tin cơ bản về cách sử dụng nhật ký giao dịch. Ví dụ minh họa và khung đánh giá ở trên là những ví dụ về phân tích biên tập.
