對於 USDT 保證金 永續合約 合約：
倉位 的實現 PNL = 訂單 的方向 * ( 退出價格 - 入場價格) * 倉位 大小
倉位 的未實現 PNL = 訂單 的方向 * (標記價格 - 入場價格) * 倉位 大小
*訂單 的方向：1 為長 訂單； -1 簡稱訂單
投資組合已實現 PNL = 持倉累計已實現 PNL - 淨資金費用 - 累積交易 佣金
投資組合的未實現 PNL = 所有未平倉部位的未實現 PNL
投資組合餘額 = 錢包 餘額 = 淨存款 + 投資組合已實現 PNL
保證金 餘額 = 錢包 餘額 + 未實現 PNL
最大回撤 (MDD) 是在達到新高峰之前投資組合中從高峰到谷底觀察到的最顯著損失。 MDD 作為特定時間內下行風險的指標。 MDD 越高，相關風險越大。
MDD 是一種特定度量，用於識別新峰值出現之前從高點到低點的最大幅度下降。然而，需要注意的是，它僅衡量最大損失的幅度，而沒有考慮重大損失的頻率。由於它只衡量最大的回撤，MDD 並不表示損失後的恢復持續時間或投資是否完全收回。
30D MDD：過去 30 天內投資組合的最大回撤。
MDD 計算規則：MDD = (M-N)/M *100%
M 指該時段內IOPV的峰值
N 指該時段內IOPV的谷值
投資報酬率 (ROI) 是反映交易或投資的獲利能力或效率的比率或百分比值。 ROI也可以用來比較不同類型的投資或多種交易操作。
為了更準確地描述投資組合表現，ROI 計算已進行了調整。
使用指示性最佳化投資組合價值 (IOPV) 計算 ROI 可減輕存款和提款造成的 ROI 扭曲。
ROI =（期末IOPV - 初始IOPV）*100%
總計 PNL = 保證金 餘額 - 初始 儲值 - 累積存款 + 累積提款
*建立投資組合時，投資組合的初始 IOPV 為 1。若進行儲值或提現，IOPV將立即更新
T : 存款/提款後的價值
T-1：任何存款/提款前的價值
增加資金時：
T(IOPV) = [T(保證金 餘額) - 儲值 金額)] / (T-1)(保證金 餘額)*(T-1)(IOPV)
提幣 資金時：
T(IOPV) = [T(保證金 餘額) + 提現金額)] / (T-1)(保證金 餘額)*(T-1)(IOPV)
如果沒有出現儲值或提現：
期末 IOPV = 當前 保證金 餘額 / 初始 保證金 餘額*初始 IOPV
例如，
假設領先交易者的投資組合中有 1000 USDT T0。 T0(IOPV) = 1。 T0(ROI) = 0%。
接下來，在 T1 進行交易後，投資組合 保證金 餘額改為 1200 USDT。沒有轉入或轉出。
T1(IOPV)= [T(保證金 餘額) - 儲值 金額+提現金額)] / (T-1)(保證金 餘額)*(T-1)(IOPVQ) =[1200-0+0]/1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
現在假設交易者將 500 USDT 轉移到投資組合，並且投資組合 保證金 餘額在 T2 處達到 1800。
T2(IOPV)= [T(保證金 餘額) - 儲值 金額+提現金額)] / (T-1)(保證金 餘額)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%