এই নিবন্ধটি কপি ট্রেডিং-তে মূল মেট্রিক্সের একটি ওভারভিউ প্রদান করে।
USDT- প্রান্তিক পারপেচুয়াল ফিউচার চুক্তির জন্য:
একটি পজিশন = অর্ডার এর দিকনির্দেশের জন্য PNL উপলব্ধি করা হয়েছে * ( প্রস্থান মূল্য - প্রবেশ মূল্য) * পজিশন আকার
একটি পজিশন = অর্ডার এর দিকনির্দেশের জন্য অবাস্তব PNL * (মার্ক প্রাইস - প্রবেশ মূল্য) * পজিশন আকার
*অর্ডার-এর দিকনির্দেশ: 1 দীর্ঘ অর্ডার; - সংক্ষিপ্ত অর্ডার এর জন্য 1
পোর্টফোলিওর বাস্তবায়িত PNL = পদগুলির জন্য ক্রমবর্ধমান উপলব্ধ PNL - নেট ফান্ডিং ফি - ক্রমবর্ধমান ট্রেডিং কमिशन
পোর্টফোলিওর অবাস্তব PNL = সমস্ত খোলা অবস্থানের অবাস্তব PNL
পোর্টফোলিও ব্যালেন্স = ওয়ালেট ব্যালেন্স = নেট ডিপোজিট + পোর্টফোলিওর উপলব্ধ PNL
মার্জিন ব্যালেন্স = ওয়ালেট ব্যালেন্স + অবাস্তব PNL
ম্যাক্সিমাম ড্রডাউন (MDD) হল একটি নতুন শিখরে পৌঁছানোর আগে একটি পোর্টফোলিওতে একটি শিখর থেকে একটি খাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিলক্ষিত ক্ষতি৷ MDD একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিম্নমুখী ঝুঁকির সূচক হিসাবে কাজ করে। MDD যত বেশি, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি তত বেশি।
MDD হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ যা একটি নতুন শিখরের উত্থানের পূর্বে একটি উচ্চ থেকে নিম্ন বিন্দুতে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ড্রপ সনাক্ত করে। যাইহোক, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ফ্রিকোয়েন্সি বিবেচনা না করে শুধুমাত্র বৃহত্তম ক্ষতির মাত্রা পরিমাপ করে। যেহেতু এটি শুধুমাত্র সবচেয়ে বড় ড্রডাউনের পরিমাপ করে, MDD ক্ষতির পরে পুনরুদ্ধারের সময়কাল বা বিনিয়োগ আদৌ পুনরুদ্ধার হয়েছে কিনা তা নির্দেশ করে না।
30D MDD: গত 30 দিনে পোর্টফোলিওর সর্বাধিক ড্রডাউন।
MDD গণনার নিয়ম: MDD = (M-N)/M *100%
M পিরিয়ডে IOPV-এর সর্বোচ্চ মানকে বোঝায়
N পিরিয়ডে IOPV এর ট্রু ভ্যালুকে বোঝায়
রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (ROI) হল একটি অনুপাত বা শতাংশ মান যা একটি বাণিজ্য বা বিনিয়োগের লাভ বা দক্ষতা প্রতিফলিত করে। ROI বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ বা একাধিক ট্রেডিং অপারেশনের তুলনা করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
পোর্টফোলিও পারফরম্যান্সের আরও সঠিক চিত্র প্রদানের জন্য, ROI গণনা সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
সূচক অপ্টিমাইজড পোর্টফোলিও মান (IOPV) সহ ROI গণনা করা আমানত এবং উত্তোলনের কারণে ROI বিকৃতি হ্রাস করে।
ROI =（পিরিয়ডের শেষে IOPV - প্রাথমিক IOPV）*100%
মোট PNL = মার্জিন ব্যালেন্স - প্রাথমিক ডিপোজিট - ক্রমবর্ধমান আমানত + ক্রমবর্ধমান উত্তোলন
*যখন একটি পোর্টফোলিও তৈরি করা হয়, তখন পোর্টফোলিওর জন্য প্রাথমিক IOPV হল 1। ডিপোজিট বা প্রত্যাহার করা হলে, IOPV অবিলম্বে আপডেট করা হবে
T : জমা / তোলার পরে মান
T-1: কোনো জমা/উত্তোলনের আগে মূল্য
ফান্ড যোগ করার সময়:
T(IOPV) = [T(মার্জিন ব্যালেন্স) - ডিপোজিট পরিমাণ)] / (T-1)(মার্জিন ব্যালেন্স)*(T-1)(IOPV)
যখন উইথড্র তহবিল:
T(IOPV) = [T(মার্জিন ব্যালেন্স) + উত্তোলনের পরিমাণ)] / (T-1)(মার্জিন ব্যালেন্স)*(T-1)(IOPV)
যদি কোন ডিপোজিট বা প্রত্যাহার না হয়:
একটি সময়ের শেষে
IOPV = বর্তমান মার্জিন ব্যালেন্স / প্রারম্ভিক মার্জিন ব্যালেন্স*প্রাথমিক IOPV
উদাহরণস্বরূপ,
ধরা যাক T0-এ একজন লিডার ট্রেডারের পোর্টফোলিওতে 1000 USDT আছে। T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%।
এরপর, T1-এ একটি লেনদেনের পরে, পোর্টফোলিও মার্জিন ব্যালেন্স 1200 USDT এ পরিবর্তিত হয়। ভিতরে বা বাইরে কোন স্থানান্তর আছে.
T1(IOPV)= [T(মার্জিন ব্যালেন্স) - ডিপোজিট পরিমাণ + উত্তোলনের পরিমাণ)] / (T-1)(মার্জিন ব্যালেন্স)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
এখন ধরুন ট্রেডার 500 USDT পোর্টফোলিওতে স্থানান্তর করে এবং পোর্টফোলিও মার্জিন ব্যালেন্স T2-এ 1800-এ পৌঁছে।
T2(IOPV)= [T(মার্জিন ব্যালেন্স) - ডিপোজিট পরিমাণ + উত্তোলনের পরিমাণ)] / (T-1)(মার্জিন ব্যালেন্স)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%