این مقاله مروری بر معیارهای کلیدی در کپی تریدینگ ارائه می دهد.
برای قراردادهای USDT-Margined قراردادهای دائمی:
تحقق PNL برای یک پوزیشن = جهت سفارش * (قیمت خروجی - قیمت ورودی) * اندازه پوزیشن
PNL تحقق نیافته برای یک پوزیشن = جهت سفارش * (قیمت مارک - قیمت ورودی) * اندازه پوزیشن
*جهت سفارش: 1 برای سفارش طولانی. -1 برای کوتاه سفارش
پرتفوی محقق شده PNL = تجمعی محقق شده PNL برای موقعیت ها - کارمزدهای تامین مالی خالص - معاملات تجمعی کارمزد
نمونه کارها محقق نشده PNL = PNL تحقق نیافته از همه موقعیت های باز
موجودی پرتفوی = موجودی کیف پول = سپرده های خالص + PNL محقق شده نمونه کارها
موجودی مارجین = موجودی کیف پول + PNL تحقق نیافته
حداکثر کاهش (MDD) مهم ترین زیان مشاهده شده از یک قله به یک فرورفتگی در یک سبد قبل از رسیدن به یک اوج جدید است. MDD به عنوان شاخصی از ریسک نزولی در یک دوره زمانی خاص عمل می کند. هر چه MDD بالاتر باشد، خطر مرتبط بیشتر است.
MDD اندازه گیری خاصی است که قابل توجه ترین افت را از یک نقطه بالا به یک نقطه پایین، قبل از ظهور یک قله جدید شناسایی می کند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که آن را تنها اندازه بزرگترین ضرر، بدون در نظر گرفتن فراوانی تلفات قابل توجه است. از آنجایی که MDD تنها بزرگترین کاهش سرمایه را اندازه گیری می کند، مدت زمان بازیابی پس از زیان یا اینکه آیا سرمایه گذاری اصلاً جبران شده است را نشان نمی دهد.
30D MDD: حداکثر کاهش ارزش نمونه کارها در روزهای گذشته 30.
قانون محاسبه
MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M به اوج مقدار IOPV در دوره اشاره دارد
N به مقدار پایین IOPV در دوره اشاره دارد
بازگشت سرمایه (ROI) نسبت یا مقدار درصدی است که سودآوری یا کارایی یک تجارت یا سرمایه گذاری را منعکس می کند. ROI همچنین می تواند برای مقایسه انواع مختلف سرمایه گذاری یا عملیات تجاری چندگانه استفاده شود.
برای ارائه تصویری دقیق تر از عملکرد نمونه کارها، محاسبه ROI تنظیم شده است.
محاسبه ROI با ارزش نمونه کارها بهینه شده (IOPV) اعوجاج ROI ناشی از سپرده ها و برداشت ها را کاهش می دهد.
ROI =(IOPV در پایان دوره - IOPV اولیه)*100%
مجموع PNL = مارجین موجودی - واریز اولیه - سپرده های تجمعی + برداشت های تجمعی
*زمانی که پورتفولیو ایجاد می شود، IOPV اولیه برای نمونه کارها 1 است. اگر واریز یا برداشت ها انجام شود، IOPV بلافاصله به روز می شود
T: ارزش پس از واریز / برداشت
T-1: ارزش قبل از هرگونه واریز / برداشت
هنگام اضافه کردن وجوه:
T(IOPV) = [T(مارجین موجودی) - واریز مقدار)] / (T-1)(مارجین موجودی)*(T-1)(IOPV)
زمانی که برداشت سرمایه گذاری می کند:
T(IOPV) = [T(مارجین موجودی) + مقدار برداشت)] / (T-1)(مارجین موجودی)*(T-1)(IOPV)
اگر واریز یا برداشتی رخ نداد:
IOPV در پایان یک دوره = موجودی مارجین فعلی / موجودی مارجین اولیه * IOPV اولیه
برای مثال،
بیایید فرض کنیم 1000 USDT در سبد یک معامله گر پیشرو در T0 وجود دارد. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
بعد، پس از تراکنش در T1، موجودی نمونه کارها مارجین به 1200 USDT تغییر می کند. هیچ انتقالی به داخل یا خارج وجود ندارد.
T1(IOPV)= [T(مارجین تعادل) - واریز مبلغ + مبلغ برداشت)] / (T-1)(مارجین تعادل)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
اکنون فرض کنید معامله گر 500 USDT را به پورتفولیو منتقل می کند و موجودی مارجین سبد به 1800 در T2 می رسد.
T2(IOPV)= [T(مارجین تعادل) - واریز مبلغ + مبلغ برداشت)] / (T-1)(مارجین تعادل)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%