Este artigo oferece uma visão geral das principais métricas em Copy Trading.
Para contratos Futuros perpétuos com margem USDT:
PNL realizado para um Posição = direção do Ordem * (preço de saída - preço de entrada) * Tamanho Posição
PNL não realizado para um Posição = direção do Ordem * (Preço de referência - preço de entrada) * Tamanho Posição
*Direção de Ordem: 1 para Ordem longo; -1 para abreviar Ordem
PNL realizado da carteira = PNL realizado cumulativo para as posições - taxas de financiamento líquidas - negociação cumulativa Comissão
PNL não realizado da carteira = PNL não realizado de todas as posições abertas
Saldo da carteira = Saldo Carteira = Depósitos líquidos + PNL realizado da carteira
Saldo Margem = Saldo Carteira + PNL não realizado
O rebaixamento máximo (MDD) é a perda observada mais significativa de um pico a um vale em um portfólio antes que um novo pico seja atingido. MDD serve como um indicador de risco negativo durante um período específico. Quanto maior o MDD, maior o risco associado.
MDD é uma medida específica que identifica a queda mais substancial de um ponto máximo para um ponto mínimo, precedendo o surgimento de um novo pico. Porém, é importante ressaltar que mede apenas a magnitude da maior perda, sem considerar a frequência das perdas significativas. Como mede apenas o maior rebaixamento, MDD não indica a duração da recuperação após a perda ou se o investimento foi recuperado.
30D MDD: Rebaixamento máximo da carteira nos últimos dias 30.
Regra de cálculo de MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M refere-se ao valor de pico do IOPV no período
N refere-se ao valor mínimo do IOPV no período
O retorno sobre o investimento (ROI) é um índice ou valor percentual que reflete a lucratividade ou eficiência de uma negociação ou investimento. ROI também pode ser usado para comparar diferentes tipos de investimentos ou múltiplas operações comerciais.
Para fornecer uma descrição mais precisa do desempenho do portfólio, o cálculo ROI foi ajustado.
O cálculo de ROI com valor indicativo de portfólio otimizado (IOPV) mitiga a distorção ROI causada por depósitos e retiradas.
ROI =（IOPV no final do período - IOPV inicial）*100%
PNL total = Saldo Margem - Depósito inicial - depósitos cumulativos + retiradas cumulativas
*Quando um portfólio é criado, o IOPV inicial do portfólio é 1. Se Depósito ou retiradas forem realizadas, o IOPV será atualizado imediatamente
T: valor após depósitos/saques
T-1: valor antes de quaisquer depósitos/saques
Ao adicionar fundos:
T(IOPV) = [T(Saldo Margem) - Valor Depósito)] / (T-1)(Saldo Margem)*(T-1)(IOPV)
Quando Levantamento financia:
T(IOPV) = [T(Saldo Margem) + Valor da retirada)] / (T-1)(Saldo Margem)*(T-1)(IOPV)
Se nenhum Depósito ou retirada ocorreu:
IOPV no final de um período = Saldo Margem atual / Saldo Margem inicial*IOPV inicial
Por exemplo,
Vamos supor que haja 1000 USDT no portfólio de um trader líder em T0. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Em seguida, após uma transação em T1, o saldo da carteira Margem muda para 1200 USDT. Não há transferências de entrada ou saída.
T1(IOPV)= [T(Saldo Margem) - Valor Depósito+Valor de retirada)] / (T-1)(Saldo Margem)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Agora suponha que o trader transfira 500 USDT para a carteira e o saldo Margem da carteira chegue a 1800 em T2.
T2(IOPV)= [T(Saldo Margem) - Valor Depósito+Valor de retirada)] / (T-1)(Saldo Margem)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%