Usando a imagem acima como exemplo. Para este Posição Ordem curto, os parâmetros finais de TP/SL Ordem são definidos da seguinte forma: "Preço de ativação = 10,500", "Taxa de retorno de chamada = 5%" e "Quantidade = N". O preço começa a se mover do ponto A, então:
Quando o preço atingir o ponto B, que é o preço de ativação de 10,500, o TP/SL Ordem final será ativado. Neste momento, o preço de gatilho do TP/SL Ordem = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Quando o preço cai para 10,000, que é o preço mais baixo da história, o preço de gatilho final de TP/SL Ordem = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Quando o preço sobe, mas não atinge a taxa de retorno de 5%, uma vez que o preço mais baixo da história ainda é 10,000, o preço de gatilho de TP/SL Ordem permanece inalterado em 10,500
Quando o preço cai para 9,500, que é o preço mais baixo da história, o preço de gatilho final de TP/SL = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Quando o preço cai para o ponto C, o preço é 9,975, atingindo a taxa de retorno de 5% e acionando o TP/SL Ordem final para fechar o Posição ao preço de mercado.
2. Casos de uso de pedidos TP/SL finais
Caso 1: Quando um Posição longo é fechado em uma direção favorável (subida e queda)
Atualidade Posição: 1 BTC longo Posição Preço Aberto: 30,000 Preço de Mercado Recente: 31,000 Com base no preço atual de mercado, estimado PnL Não Realizado = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Assumindo: Determina-se que cada aumento de preço tem uma taxa de callback de no máximo 3% baseado nos movimentos recentes do mercado. Previsão: Qualquer taxa de retorno de chamada não máximo 3% pode ser considerado um callback normal em um futuro próximo, e o mercado continuará subindo. Pelo contrário, uma taxa de callback que ultrapassa um certo valor (digamos, 5%) pode ser interpretado como o momento otimista tendo terminado (o preço não sobe mais e provavelmente vai despencar). Neste caso, o Posição deve ser fechado antes que o preço de mercado despenque.
Portanto, definimos um TP/SL Ordem final com os seguintes parâmetros: Preço de ativação: 32,000 Taxa de retorno de chamada: 5%
Enquanto o preço de mercado mais recente continuar a subir para 32,000, o TP/SL Ordem final será ativado. À medida que o mercado continua a subir, o sistema fechará automaticamente o Posição ao preço de mercado quando a taxa de retorno atingir 5%.
Caso 2: Quando um Posição vendido é fechado em uma direção favorável (queda e recuperação)
Atualidade Posição: 1 BTC Curta Posição Preço Aberto: 30,000 Preço de Mercado Recente: 29,000 Com base no preço atual de mercado, estimado PnL Não Realizado = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Assumindo: Determina-se que cada queda de preço tem uma taxa de callback de no máximo 3% baseado nos movimentos recentes do mercado. Previsão: Qualquer taxa de retorno de chamada não máximo 3% pode ser considerado um callback normal em um futuro próximo, e o mercado continuará a cair. Pelo contrário, uma taxa de callback que ultrapassa um certo valor (digamos, 5%) pode ser interpretado como se o momentum de baixa terminasse (o preço não cai mais e provavelmente vai subir). Neste caso, o Posição precisa ser fechado antes que o preço de mercado suba rapidamente.
Portanto, definimos um TP/SL Ordem final com os seguintes parâmetros: Preço de ativação: 28,000 Taxa de retorno de chamada: 5%
Enquanto o preço de mercado mais recente continuar caindo para 28,000, o TP/SL Ordem final será ativado. À medida que o mercado continua a cair, o sistema fechará automaticamente o Posição ao preço de mercado quando a taxa de retorno atingir 5%.
3.Como configurar o Trailing TP/SL?
Existem três parâmetros principais ao configurar o TP/SL final:
Taxa de retorno de chamada (obrigatório) A taxa de retorno de chamada é a principal condição para calcular o preço de acionamento real. O preço de acionamento real será calculado com base no preço histórico mais alto/mais baixo e na taxa de retorno de chamada. Para definir um intervalo de retorno de chamada, escolha "Taxa de retorno de chamada" ou "Distância final".
Taxa de retorno de chamada
: Supondo que o preço mais alto registrado seja 50,000 USDT e a taxa de retorno de chamada seja 5%. Quando o preço cair para 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), o sistema irá Vender o Ordem.
Distância final: Supondo que o preço mais alto registrado seja 50,000 USDT e a distância final seja 5,000 USDT. Quando o preço cair para 45,000 = 50,000 - 5,000, o sistema irá Vender o Ordem.
Quantidade (Obrigatório) O valor do TP/SL Ordem final. Preço de ativação (opcional) O preço de ativação é um pré-requisito para que o TP/SL Ordem final seja ativado. Quando o Último preço (preço da última transação) atingir ou exceder o preço de ativação, o Ordem será acionado. Após a ativação, o sistema começa a calcular o preço de acionamento real para o TP/SL Ordem final. Se você não especificar um preço de ativação, ele será ativado imediatamente quando o Ordem for colocado. O preço de ativação pode ser padronizado como o preço atual (escolha Preço de referência, Último preço ou Índice de preços).
Para facilitar o entendimento, você pode ver os recursos do Livro de ordens mostrado na imagem abaixo:
4. Notas:
(1) Suas posições não serão congeladas antes que um TP/SL Ordem seja acionado.
(2) Um TP/SL Ordem final pode não ser acionado devido a fatores como o contrato não ser negociável. Uma vez acionado com sucesso, o Ordem de mercado subsequente pode não ser executado como um Ordem de mercado normal. Você pode encontrar as ordens de mercado não atendidas em Ordens em aberto.
(3) Se Ordem for Preenchida, ele fechará seu Posição existente total ou parcialmente. Se o seu Ordem não for Preenchida, o seu Posição permanecerá aberto.
(4) A quantidade de pedidos que podem ser feitos com um TP/SL Ordem final varia para diferentes tipos de contratos. As ordens serão colocadas ao preço de mercado. As restrições estão sujeitas a alterações nas condições de mercado.
*Notas importantes:
Definir uma taxa de retorno de chamada e um preço de ativação ideais pode ser um processo assustador.
Para que um TP/SL final seja eficaz, uma taxa de retorno de chamada não deve ser muito pequena nem muito grande e o preço de ativação não deve estar muito próximo nem muito distante do preço atual.
Quando a taxa de retorno de chamada é muito pequena ou o preço de ativação está muito próximo, o TP/SL final está muito próximo do preço de entrada e é facilmente acionado por movimentos diários normais do mercado. Não há espaço para uma negociação se mover na direção favorável aos traders antes que ocorra qualquer movimento significativo de preços. A negociação fechará/sairá num ponto em que o mercado sofreu uma queda temporária e depois se recuperou, resultando numa negociação perdedora.
Pelo contrário, se a taxa de retorno for muito grande, o trailing TP/SL só será acionado por movimentos extremos do mercado, o que significa que os traders estão assumindo riscos desnecessariamente grandes.
Uma taxa de retorno mais alta é geralmente uma aposta melhor durante períodos voláteis, enquanto uma taxa de retorno mais baixa é preferível durante condições normais de mercado. Não existe uma taxa de retorno de chamada e um preço de ativação ideais.
Os comerciantes são aconselhados a revisar sua estratégia TP/SL de tempos em tempos com base nas flutuações de preços no mercado. Você deve sempre considerar cuidadosamente se uma negociação é consistente com sua tolerância ao risco, experiência de investimento, situação financeira e outras considerações que possam ser relevantes para você. Além da faixa de alterações de preço, sempre determine sua taxa de retorno de chamada e preço de ativação com base em sua meta de lucro e tolerância a perdas.