Журнал криптотрейдинга: обзор запланированных рисков, исполнений и затрат
Ведение журнала криптотрейдинга полезно, когда оно позволяет отделить запланированное решение от фактически совершенной сделки. Успешная сделка может нарушать ваши правила, а убыточная — следовать им. Запись обоих результатов помогает выявить проблемы с исполнением, не переписывая свои рассуждения после изменения рынка.
В этой статье используется гипотетическая сделка, чтобы показать, что может выявить анализ. Приведенные цифры являются примерами, а не текущими ценами, рекомендуемыми размерами позиций или доказательством прибыльности стратегии.
Запись плана перед ордером
Начните с инструмента и продукта: владение спотовым активом и бессрочный контракт создают разные риски и издержки. Запишите дату, часовой пояс, направление, предполагаемый вход, условия выхода, объем позиции и причину сделки. Запишите, что может опровергнуть идею, используя формулировки, которые вы сможете проверить позже.
Для линейного контракта с расчетами в USDT различайте номинальный риск и маржу. Изменение кредитного плеча не превращает большую позицию в небольшой экономический риск. Если вы используете стоп-ордер, запишите его срабатывание и тип ордера; запланированная цена стоп-ордера не гарантирует исполнение.
Сохраните скриншот или краткую заметку с информацией, доступной на момент принятия решения. Не заменяйте эту заметку после того, как результат станет известен. В отдельном поле для обзора можно объяснить, что вы узнали.
Сравните план с фактическими исполнениями
Рассмотрим полностью гипотетическую длинную позицию в 0,01 BTC. Планируемый вход — 80 000 USDT, а планируемый стоп — 79 200 USDT. Риск ценового расстояния до вычета издержек составляет 0,01 × 800 = 8 USDT.
Предположим, фактическое исполнение входа — 80 050 USDT, а выход — 79 150 USDT. Валовая прибыль/убыток от торговли составляет 0,01 × (79 150 − 80 050) = −9 USDT. Если сделка также влечет за собой комиссию в размере 1 USDT и оплату 0,20 USDT в качестве финансирования, то ее чистый результат составляет -10,20 USDT. Эти предполагаемые затраты являются иллюстративными и не отражают окончательную стоимость комиссий на OrangeX.com.
Дополнительный убыток не объясняется только направлением сделки. В журнале указывается разница в 1 USDT между ценой исполнения и первоначальным планом ценового расстояния, плюс 1,20 USDT комиссий и финансирования. Запись только итогового баланса скрыла бы это различие.
Используйте небольшой, последовательный журнал
Для каждой завершенной сделки необходимо зафиксировать следующие поля:
Инструмент, продукт, направление, количество и временные метки с одним согласованным часовым поясом.
Причина входа, условие аннулирования и сумма риска, оцененная до вычета затрат.
Фактическое исполнение сделок при входе и выходе, включая частичное исполнение, если это применимо.
Торговые комиссии, уплаченное или полученное финансирование и любые другие соответствующие сборы.
Чистая прибыль/убыток и соблюдение первоначальных правил исполнения.
Одна аналитическая заметка, подтвержденная данными, а не новый прогноз.
Разделяйте депозиты, снятия средств и переводы от торговой прибыли. Не учитывайте пополнение счета как прибыльную сделку. Для открытых позиций различайте нереализованную прибыль и убытки от результатов закрытых сделок и используйте последовательный метод оценки.
Анализируйте закономерности вместо погони за идеальным результатом
Группируйте сопоставимые сделки по конфигурации, продукту и периоду удержания. Проверьте, не были ли повторяющиеся убытки вызваны нечетким правилом входа, чрезмерной экспозицией, неожиданными затратами на удержание или плохим исполнением. Небольшое количество сделок — слишком малая выборка для установления надежного преимущества, а высокий процент выигрышей может сочетаться с крупными случайными убытками.
Если вы записываете результаты в единицах запланированного риска, последовательно определяйте знаменатель. В примере чистая прибыль и убытки, деленная на исходный риск ценового расстояния в 8 USDT, составляет −1,275. Четко обозначьте это: этот знаменатель исключает запланированные затраты и не представляет собой гарантию убытков.
Полезный анализ завершается конкретным, проверяемым изменением процесса. Например, перед выбором типа ордера проверьте спред и доступную глубину, а затем сравните исполнение на большей выборке. Изменение нескольких правил после каждого убытка затрудняет определение того, какое изменение имело значение.
Применение анализа на OrangeX.com
Перед совершением сделки проверьте страницу рынков и подтвердите желаемый продукт. Сравните текущие правила комиссий и, для бессрочных позиций, информацию о финансировании с фактическими комиссиями в ваших собственных записях. Данная статья не утверждает, что платформа предоставляет какую-либо конкретную функцию экспорта журнала или автоматизированной аналитики.
Защитите свои записи: удалите идентификаторы учетной записи и другую конфиденциальную информацию перед тем, как делиться журналом. Журнал служит для анализа; он не может предотвратить убытки или гарантировать лучшую доходность.
Справочная информация
Урок от CME Group: Ведение торгового журнала содержит справочную информацию об использовании торгового журнала. Приведенный выше пример и структура обзора являются иллюстративными для редакционного анализа.
