В этой статье представлен обзор ключевых показателей в Копитрейдинг.
Для контрактов USDT-Margin Бессрочные фьючерсы:
Реализованный PNL для Позиция = направление Ордер * (цена выхода – цена входа) * размер Позиция
Нереализованный PNL для Позиция = направление Ордер * (Цена маркировки - цена входа) * размер Позиция
*Направление Ордер: 1 для длинного Ордер; -1 для краткости Ордер
Реализованная PNL портфеля = Совокупная реализованная PNL для позиций – чистые комиссии за финансирование – совокупная торговая сумма Комиссия
Нереализованный PNL портфеля = Нереализованный PNL всех открытых позиций
Баланс портфеля = Баланс Кошелек = Чистые депозиты + Реализованный портфель PNL
Баланс Маржа = Баланс Кошелек + Нереализованный PNL
Максимальная просадка (MDD) — это наиболее значительная наблюдаемая потеря портфеля от пика до минимума до достижения нового пика. MDD служит индикатором риска снижения цены за определенный период времени. Чем выше MDD, тем выше связанный с этим риск.
MDD — это специфическая мера, определяющая наиболее существенное падение от верхней точки к нижней, предшествующее появлению нового пика. Однако важно отметить, что он измеряет только величину самой большой потери, не учитывая частоту значительных потерь. Поскольку MDD измеряет только самую большую просадку, он не указывает продолжительность восстановления после убытка или окупились ли инвестиции вообще.
30D MDD: максимальная просадка портфеля за последние 30 дни.
Правило расчета MDD: MDD = (M-N)/M *100%
M относится к пиковому значению IOPV в период
N относится к минимальному значению IOPV за период.
Рентабельность инвестиций (ROI) — это коэффициент или процентное значение, которое отражает прибыльность или эффективность сделки или инвестиций. ROI также можно использовать для сравнения различных типов инвестиций или нескольких торговых операций.
Чтобы обеспечить более точное представление эффективности портфеля, расчет ROI был скорректирован.
Расчет ROI с использованием индикативной оптимизированной стоимости портфеля (IOPV) смягчает искажение ROI, вызванное депозитами и снятием средств.
ROI =（IOPV на конец периода - Начальный IOPV）*100%
Всего PNL = Маржа Баланс - Начальный Депозит - совокупные депозиты + совокупные выплаты
*При создании портфеля начальным значением IOPV для портфеля является 1. Если проводится Депозит или вывод средств, IOPV будет немедленно обновлен.
T : стоимость после депозита/снятия средств.
T-1: стоимость до внесения/снятия средств
При пополнении средств:
T(IOPV) = [T(Баланс Маржа) - Сумма Депозит)] / (T-1)(Баланс Маржа)*(T-1)(IOPV)
Когда Вывод финансирует:
T(IOPV) = [T(Баланс Маржа) + Сумма вывода)] / (T-1)(Баланс Маржа)*(T-1)(IOPV)
Если не произошло Депозит или вывода средств:
IOPV на конец периода = Текущий баланс Маржа / Начальный баланс Маржа*Первоначальный баланс IOPV
Например,
Предположим, что в портфеле ведущего трейдера T0 есть 1000 USDT. T0(IOPV) = 1. T0(ROI) = 0%.
Далее, после транзакции в T1, баланс портфеля Маржа меняется на 1200 USDT. Трансферов туда и обратно нет.
T1(IOPV)= [T(Баланс Маржа) - Сумма Депозит+сумма вывода)] / (T-1)(Баланс Маржа)*(T-1)(IOPV) =[1200-0+0]/ 1000*1=1.2
TI(ROI) = T1(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.2-1*100% = 20%
Теперь предположим, что трейдер переводит 500 USDT в портфель, и баланс портфеля Маржа попадает в 1800 в T2.
T2(IOPV)= [T(Баланс Маржа) - Сумма Депозит+сумма вывода)] / (T-1)(Баланс Маржа)*(T-1)(IOPV) =[1800-500+0]/ 1200*1= 1.0833
T2(ROI) = T2(IOPV) - T0(IOPV) *100%= 1.0833-1*100% = 8.33%