В качестве примера используйте изображение выше. Для этого короткого Позиция Ордер параметры завершающего TP/SL Ордер установлены следующим образом: «Цена активации = 10,500», «Скорость обратного вызова = 5%» и «Количество = N». Цена начинает двигаться от точки А, затем:
Когда цена достигнет точки B, которая является ценой активации 10,500, скользящий TP/SL Ордер будет активирован. В это время триггерная цена скользящего TP/SL Ордер = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025.
Когда цена падает до 10,000, самой низкой цены в истории, цена срабатывания скользящего TP/SL Ордер = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Когда цена растет, но не достигает уровня обратного вызова 5%, поскольку самой низкой ценой в истории по-прежнему является 10,000, цена триггера скользящего TP/SL Ордер остается неизменной на уровне 10,500.
Когда цена упадет до 9,500, которая является самой низкой ценой в истории, скользящая цена триггера TP/SL = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Когда цена падает до точки C, цена равна 9,975, достигает коэффициента обратного вызова 5% и запускает скользящий TP/SL Ордер для закрытия Позиция по рыночной цене.
2. Варианты использования скользящих ордеров TP/SL
Случай 1: когда длинная позиция Позиция закрывается в благоприятном направлении (рост и падение).
Текущая рыночная цена Позиция: 1 BTC длинная Позиция Цена открытия: 30,000 Последняя рыночная цена: 31,000 На основе текущей рыночной цены рассчитывается Нереализованный PnL = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Предположим: на основе недавних движений рынка определено, что каждое повышение цены имеет ставку обратного вызова не более 3%. Прогноз: любая ставка обратного вызова не более 3% может считаться нормальным обратным вызовом в ближайшем будущем, и рынок продолжит движение вверх. Напротив, если ставка обратного вызова превышает определенное значение (скажем, 5%), это можно интерпретировать как завершение бычьего импульса (цена больше не растет и, скорее всего, вот-вот упадет). В этом случае Позиция необходимо закрыть до того, как рыночная цена упадет.
Итак, устанавливаем трейлинг TP/SL Ордер со следующими параметрами: Цена активации: 32,000 Скорость обратного вызова: 5%
Пока последняя рыночная цена продолжает расти до 32,000, скользящий TP/SL Ордер будет активирован. Поскольку рынок продолжает расти, система автоматически закроет Позиция по рыночной цене, когда ставка обратного вызова достигнет 5%.
Случай 2: когда короткая позиция Позиция закрывается в благоприятном направлении (падение и отскок)
Текущая рыночная цена Позиция: 1 BTC короткая Позиция Цена открытия: 30,000 Последняя рыночная цена: 29,000 На основе текущей рыночной цены рассчитывается Нереализованный PnL = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Предположим: на основе недавних движений рынка определено, что каждое падение цены имеет коэффициент обратного вызова не более 3%. Прогноз: любая ставка обратного вызова не более 3% может считаться нормальным обратным вызовом в ближайшем будущем, и рынок продолжит движение вниз. Напротив, если ставка обратного вызова превышает определенное значение (скажем, 5%), можно интерпретировать, что медвежий импульс закончился (цена больше не падает и, скорее всего, вот-вот вырастет). В этом случае Позиция необходимо закрыть до того, как рыночная цена быстро вырастет.
Итак, устанавливаем трейлинг TP/SL Ордер со следующими параметрами: Цена активации: 28,000 Скорость обратного вызова: 5%
Пока последняя рыночная цена продолжает падать до 28,000, скользящий TP/SL Ордер будет активирован. Поскольку рынок продолжает падать, система автоматически закроет Позиция по рыночной цене, когда ставка обратного вызова достигнет 5%.
3.Как настроить трейлинг TP/SL?
При настройке трейлинга TP/SL есть три ключевых параметра:
Ставка обратного вызова (обязательно) Ставка обратного вызова является основным условием для расчета фактической триггерной цены. Фактическая триггерная цена будет рассчитываться на основе исторической максимальной/минимальной цены и ставки обратного вызова. Чтобы установить диапазон обратного вызова, выберите «Скорость обратного вызова» или «Следующее расстояние».
Стоимость обратного звонка: Предположим, что самая высокая зарегистрированная цена — 50,000 USDT, а ставка обратного вызова — 5%. Когда цена упадет до 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), система выставит Продать Ордер.
Расстояние следования: Предположим, что самая высокая зарегистрированная цена равна 50,000 USDT, а расстояние следования равно 5,000 USDT. Когда цена упадет до 45,000 = 50,000 - 5,000, система выставит Продать на Ордер.
Количество (обязательно) Сумма конечного TP/SL Ордер. Цена активации (необязательно) Цена активации является обязательным условием для активации конечного TP/SL Ордер. Когда Последняя цена (цена последней транзакции) достигает или превышает цену активации, срабатывает Ордер. После активации система начинает рассчитывать фактическую цену триггера для трейлинга TP/SL Ордер. Если вы не укажете цену активации, она будет активирована немедленно при размещении Ордер. По умолчанию цена активации может быть текущей (выберите Цена маркировки, Последняя цена или Индексная цена).
Чтобы было легче понять, вы можете пойти и посмотреть функции Книга ордеров, показанные на рисунке ниже:
4. Примечания:
(1) Ваши позиции не будут заморожены до тех пор, пока не сработает скользящий TP/SL Ордер.
(2) Завершающий TP/SL Ордер может не сработать из-за таких факторов, как невозможность торговли контрактом. После успешного запуска последующий Рыночный ордер может не выполниться так же, как обычный Рыночный ордер. Вы можете найти неисполненные рыночные ордера в разделе Открытые ордера.
(3) Если Ордер равен Исполнен, существующий Позиция будет закрыт полностью или частично. Если ваш Ордер не станет Исполнен, ваш Позиция останется открытым.
(4) Сумма ордеров, которые можно разместить с завершающим TP/SL Ордер, варьируется для разных типов контрактов. Ордера будут размещены по рыночной цене. Ограничения зависят от изменения рыночных условий.
*Важные примечания:
Установка оптимальной стоимости обратного вызова и цены активации может оказаться непростой задачей.
Чтобы скользящий TP/SL был эффективным, ставка обратного вызова не должна быть ни слишком маленькой, ни слишком большой, а цена активации не должна быть ни слишком близкой, ни далекой от текущей цены.
Когда ставка обратного вызова слишком мала или цена активации слишком близка, скользящий TP/SL находится слишком близко к цене входа и легко вызывается обычными ежедневными движениями рынка. Сделка не может двигаться в благоприятном для трейдеров направлении до того, как произойдет какое-либо значимое движение цены. Сделка закроется/завершится в точке, где рынок временно упал, а затем восстановился, что приведет к убыточной сделке.
Напротив, если ставка обратного вызова слишком велика, скользящий TP/SL будет вызван только резкими движениями рынка, а это означает, что трейдеры берут на себя неоправданно большие риски.
Более высокая ставка обратного вызова, как правило, является лучшим выбором в периоды волатильности, тогда как более низкая ставка обратного вызова предпочтительна в нормальных рыночных условиях. Не существует идеального оптимального тарифа обратного звонка и цены активации.
Трейдерам рекомендуется время от времени пересматривать свою скользящую стратегию TP/SL в зависимости от колебаний цен на рынке. Вы всегда должны тщательно учитывать, соответствует ли сделка вашей толерантности к риску, инвестиционному опыту, финансовому положению и другим соображениям, которые могут иметь для вас значение. В дополнение к диапазону изменений цен всегда определяйте ставку обратного вызова и цену активации на основе вашей целевой прибыли и терпимости к убыткам.