Копітрейдинг: відмінності у виконанні та дохідності
Підписник може скопіювати той самий торговий напрямок і все одно отримати інший результат. Корисне питання полягає в тому, які угоди, кількість і витрати призвели до різниці. Лише повернення в таблицю лідерів не може відповісти на це питання. Перш ніж дійти висновку, що стратегія спрацювала чи не спрацювала для вашого облікового запису, почніть із перевірки відповідної торгівлі.
Зіставте експозицію перед порівнянням ефективності
Запишіть інструмент, тип контракту, напрямок, час відкриття, час закриття та виконану кількість для обох рахунків. Спотовий холдинг і безстроковий контракт — це різні ризики. Пізніша дата початку також може залишити послідовника поза позиціями, які вже були відкритими.
Порівняйте результати за той самий період і в тій самій валюті. Послідовно включайте відкриті позиції та їхні нереалізовані прибутки чи збитки. Прибуток облікового запису, розрахований на основі розподіленого капіталу, не можна порівнювати безпосередньо з сумою прибутку або прибутком, розрахованим на маржі позиції. Депозити та зняття коштів можуть ще більше спотворити просте порівняння балансу.
Відокремте різницю в ціні від різниці в розмірі
Наступний приклад є гіпотетичним і не включає комісії, фінансування та розподіл прибутку. Він описує лінійну позицію, виміряну в одиницях базового активу.
| Пункт | Провідний трейдер | Послідовник |
|---|---|---|
| Купити ціна | 100.00 USDT | 100.30 USDT |
| Ціна продажу | 102.00 USDT | 101.80 USDT |
| Кількість | 10 одиниць | 10 одиниць |
| Валовий результат | 20.00 USDT | 15.00 USDT |
Підписник втрачає 3,00 USDT відносної продуктивності на вході та ще 2,00 USDT на виході. Загальна різниця у виконанні становить 5,00 USDT для відповідної кількості. Це порівняння із заповненнями іншого облікового запису, а не вимірювання відносно точної ціни, доступної на момент надходження замовлення підписника.
Якщо підписник купив лише 8 одиниць, його валовий прибуток становитиме 12,00 USDT. Приписуйте кількісну різницю окремо; виклик повного прослизання дефіциту приховав би проблему розподілу або розміру виконання. Для коротких позицій використовуйте протилежний напрямок ціни під час розрахунку несприятливого виконання.
Досліджуйте незрівнянні угоди
Відсутня торгівля - це окрема категорія від гіршого заповнення. Перевірте доступні кошти, мінімальний обсяг замовлення, округлення, наявність контракту та правила копіювання платформи. Це запитання для розслідування, а не доказ того, що якесь конкретне правило спричинило розрив.
Зберігайте відхилені, частково виконані та невиконані замовлення в огляді. Перегляд лише завершених переможців створює упередженість відбору. Якщо дозволяють записи, порівняйте час надходження замовлення з доступною ліквідністю; попередню ціну виконання провідного трейдера, можливо, більше не можна отримати.
Посібник із замовлення OrangeX пояснює, чому ціни на виконання ринкових ордерів можуть змінюватися. Ті самі ринкові механізми роблять ідентичні ціни виконання небезпечним припущенням під час оцінки скопійованих угод.
Звірити витрати без подвійного підрахунку
Побудуйте міст від результатів валової позиції до утриманої суми: комісії за торгівлю, сплачене або отримане фінансування, будь-яка відповідна частка прибутку та інші документально підтверджені витрати. Перевірте, чи кожен відображений результат уже містить вартість, перш ніж знову віднімати її. Розрив у ціні та комісія – це різні витрати.
Для набору угод підсумуйте вплив валюти та порівняйте відповідні умовні суми. Не усереднюйте відсоток розривів із дуже маленьких і дуже великих замовлень без їх зважування. Перегляньте несприятливе та сприятливе виконання разом, оскільки затримка іноді може покращити заповнення.
Запис практичного огляду
Зберігайте ідентифікатори замовлень, мітки часу з часовим поясом, середні ціни виконання, кількість, комісії та записи розрахунків. Зверніть увагу, яка інформація недоступна. Якщо неможливо отримати дані на рівні замовлення провідного трейдера, опишіть аналіз як неповний, а не оцінюйте відсутні заповнення з діаграми.
Використовуйте OrangeX Copy Trading і його поточні правила, щоб перевірити доступні записи та налаштування облікового запису. Цей огляд є методом оцінки, а не рекомендацією копіювати трейдера чи обіцянкою, що історична прогалина залишиться.
Поширені запитання
Чи може послідовник перевершити провідного трейдера? Сприятливі заповнення або інший період входу можуть призвести до такого результату. Це не створює повторюваних навичок.
Чи забезпечує відповідність кредитного плеча відповідну віддачу? Ні. Бази капіталу, терміни, кількість, вартість і відкриті позиції все ще можуть відрізнятися.
Чи кожен пропуск у виконанні має призводити до зміни налаштувань? Спочатку встановіть його причину та розмір вибірки. Одна нестабільна торгівля є слабким доказом постійних змін.
