Grid-Bot: Zyklusgewinne und Gesamtvermögen abgleichen
Ein Grid-Bot kann profitable abgeschlossene Zyklen anzeigen, während die Gesamtstrategie an Wert verliert. Das fehlende Stück ist oft das Inventar: Vom Bot gekaufte Vermögenswerte können an Wert verlieren, bevor sie verkauft werden. Bewerten Sie die gesamte Kontozuordnung, einschließlich der Bargeldbewegungen und der Ausstiegskosten, bevor Sie einen positiven Netzgewinn als positives Anlageergebnis behandeln.
Beginnen Sie mit einer Cashflow-Brücke
Für eine einfache Strategie, bei der alle Beträge in einer Notierungswährung bewertet werden, verwenden Sie diese Abstimmung:
Gesamtwirtschaftlicher Gewinn = Endkapital + Abhebungen – zusätzliche Einlagen – Anfangskapital.
Das Endkapital umfasst den Notierungssaldo und den Marktwert des verbleibenden Basisvermögens. Notieren Sie den Bewertungszeitpunkt und den Preis. Berücksichtigen Sie ggf. Verbindlichkeiten.
OKXs Erklärung unterscheidet Gesamtkapitalveränderungen von Ergebnissen abgeschlossener Zyklen. Bybits Spot-Grid-FAQ erklärt ebenfalls, dass Bestandsverluste profitable Zyklen überwiegen können. Hierbei handelt es sich um Beispiele dokumentierter Buchhaltungskonventionen und nicht um einen Beweis dafür, dass OrangeX einen gleichwertigen Bot anbietet.
Ein Beispiel für einen profitablen Zyklus mit negativem Ergebnis
Angenommen, ein Spot-Raster beginnt mit 1.000 USDT. Es erfolgen keine Ein- oder Auszahlungen. Zum Zeitpunkt der Überprüfung haben die abgeschlossenen Zyklen nach ihren Handelsgebühren 35 USDT eingebracht, während der verbleibende Bestand im Verhältnis zu den erfassten Kosten einen nicht realisierten Verlust von 90 USDT aufweist.
| Komponente | Hypothetischer Betrag |
|---|---|
| Nettogewinn im abgeschlossenen Zyklus | 35 USDT |
| Lagergewinn oder -verlust | -90 USDT |
| Gesamtgewinn oder -verlust | -55 USDT |
| Ende des Eigenkapitals | 945 USDT |
Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass die beiden Komponenten eine konsistente Bestandsbuchhaltung verwenden und alle anfallenden Kosten enthalten. Der sofortige Verkauf aller Artikel könnte zu einem geringeren Betrag führen, da der Bewertungspreis kein garantierter Ausführungspreis ist und bei der Schließung von Geschäften Gebühren anfallen können.
Nehmen wir nun an, dass bereits 20 USDT Gewinn abgezogen wurden. Ein Endkapital von 925 USDT plus dieser Auszahlung ergibt immer noch das gleiche Gesamtergebnis von -55 USDT. Das Weglassen von Abhebungen würde die Leistung unterschätzen. Der Verzicht auf eine Aufstockung wäre übertrieben.
Überprüfen Sie, was außerhalb des Rasterbereichs passiert ist
Eine Folge seitwärts gerichteter Preisbewegungen kann zu abgeschlossenen Zyklen führen. Ein längerer Rückgang kann dazu führen, dass die Strategie einen stärker an Wert verlierenden Vermögenswert hält. Ein starker Anstieg kann dazu führen, dass das Risiko geringer ist als bei einer einfachen Haltestrategie. Ob Bestellungen weiterhin außerhalb des Bereichs liegen, hängt vom dokumentierten Design des Bots ab.
Erfassen Sie den Anfangsbestand, die Bestellgrößen, die Preisspanne und alle Parameteränderungen. Ein überarbeitetes Sortiment ist eine neue Entscheidung mit Konsequenzen für Lagerbestand und Transaktionskosten. Stellen Sie eine Anpassung nicht als Ausgleich eines Verlusts dar, nur weil das Dashboard einen neuen Berichtszeitraum beginnt.
Vergleichen Sie realistische Alternativen
Vergleichen Sie die Strategie mit der Beibehaltung derselben anfänglichen Basis- und Kurszuteilung über denselben Zeitraum. Für einen zweiten Vergleich kann ein All-Quote-Saldo verwendet werden, wobei alle anwendbaren Renditen separat angegeben werden. Keiner der Benchmarks garantiert ein besseres Ergebnis; Sie ermitteln, ob der Bot einen Mehrwert geschaffen hat, der über seine Marktpräsenz hinausgeht.
Nutzen Sie identische Cashflows und Bewertungszeitpunkte. Berücksichtigen Sie einmalig die Handelsgebühren. Wenn eine Strategie Derivate verwendet, berücksichtigen Sie die unterzeichneten Finanzierungszahlungen, die Hebelwirkung und das Liquidationsrisiko separat. Ein Beispiel für ein Spot-Grid ohne Hebelwirkung kann das Risiko eines Futures-Grids nicht belegen.
Behandeln Sie die annualisierten Renditen sorgfältig
Ein kurzer profitabler Zeitraum kann zu einer beeindruckenden Jahreszahl führen. Beispielsweise wird eine hypothetische Rendite von 1 % in zwei Tagen bei einfacher Annualisierung zu 182,5 %: 1 % multipliziert mit 365 und dividiert durch 2. Diese Berechnung geht von einem Tempo aus; Es wird weder das Ergebnis eines Jahres vorhergesagt noch die tatsächlich eingetretene Aufzinsung aufgezeigt.
Melden Sie die tatsächliche Laufzeit, die Gesamtrendite, die Inanspruchnahme und den verbleibenden Lagerbestand zusammen mit allen auf das Jahr umgerechneten Zahlen. Vermeiden Sie es, eine Annualisierung des Netzgewinns mit der Gesamtkapitalrendite einer anderen Strategie zu vergleichen.
Bevor eine Strategie gestoppt wird
Schätzen Sie den ausführbaren Exit-Wert anhand des aktuellen Spreads, der Tiefe und der Gebühren. Prüfen Sie, ob durch das Stoppen nur Bestellungen storniert werden oder auch der Lagerbestand verkauft wird. Bewahren Sie die endgültigen Transaktionsaufzeichnungen auf, damit die Schätzung vor dem Ausstieg mit dem tatsächlichen Erlös abgeglichen werden kann.
Informationen zu den zugrunde liegenden Ausführungsmechanismen finden Sie im Markt- und Limit-Order-Leitfaden von OrangeX. Es wird keine Grid-Bot-Verfügbarkeit, keine feste Rendite oder automatisierte Strategieempfehlung vorausgesetzt.
