کپی‌تریدینگ: تفاوت اجرا و بازده

یک دنبال کننده می تواند همان جهت معاملاتی را کپی کند و همچنان نتیجه متفاوتی دریافت کند. سوال مفید این است که کدام معاملات، مقادیر و هزینه‌ها تفاوت را ایجاد کرده‌اند. بازگشت رهبران به تنهایی نمی تواند به آن پاسخ دهد. قبل از اینکه به این نتیجه برسیم که یک استراتژی برای حساب شما کارآمد یا شکست خورده است، با یک بررسی مطابق با تجارت شروع کنید.

قبل از مقایسه عملکرد، نوردهی را مطابقت دهید

ابزار، نوع قرارداد، جهت، زمان افتتاح، زمان بسته شدن و مقدار اجرا شده را برای هر دو حساب ثبت کنید. یک نگه داری نقطه ای و یک قرارداد دائمی، قرار گرفتن در معرض متفاوت هستند. تاریخ شروع بعدی همچنین می‌تواند یک دنبال‌کننده را خارج از موقعیت‌هایی که قبلاً باز بودند، بگذارد.

نتایج را در دوره مشابه و با واحد پول مقایسه کنید. پوزیشن های باز و سود یا زیان تحقق نیافته آنها را به طور مداوم در نظر بگیرید. بازده حساب محاسبه شده بر اساس سرمایه تخصیصی را نمی توان به طور مستقیم با مقدار سود یا بازده محاسبه شده بر روی حاشیه موقعیت مقایسه کرد. سپرده ها و برداشت ها می توانند مقایسه تراز ساده را بیشتر مخدوش کنند.

تفاوت قیمت را از تفاوت اندازه جدا کنید

مثال زیر فرضی است و کارمزد، تامین مالی و تقسیم سود را استثنا نمی کند. این یک موقعیت خطی را توصیف می کند که در واحدهای دارایی پایه اندازه گیری می شود.

مورد	تاجر سرب	فالوور
خرید قیمت	100.00 USDT	100.30 USDT
قیمت فروش	102.00 USDT	101.80 USDT
مقدار	10 واحد	10 واحد
نتیجه ناخالص	20.00 USDT	15.00 USDT

فالوور 3.00 USDT عملکرد نسبی را در هنگام ورود و 2.00 USDT دیگر را در هنگام خروج از دست می دهد. تفاوت اجرای ترکیبی 5.00 USDT برای مقدار منطبق است. این یک مقایسه با پر کردن حساب های دیگر است، به جای اندازه گیری در برابر قیمت دقیق موجود در هنگام رسیدن سفارش دنبال کننده.

اگر فالوور فقط 8 واحد بخرد، سود ناخالص آن 12.00 USDT خواهد بود. تفاوت کمیت را جداگانه نسبت دهید. فراخوانی کل لغزش کمبود یک مشکل تخصیص یا اندازه اجرا را پنهان می کند. برای موقعیت های کوتاه، هنگام محاسبه اجرای نامطلوب، از جهت قیمت مخالف استفاده کنید.

معاملات بی همتا را بررسی کنید

یک معامله گمشده مقوله ای جدا از پر کردن بدتر است. وجوه موجود، حداقل مقادیر سفارش، گرد کردن، در دسترس بودن قرارداد و قوانین کپی پلت فرم را بررسی کنید. اینها سؤالات تحقیقی هستند، نه مدرکی مبنی بر اینکه قانون خاصی باعث ایجاد شکاف شده است.

سفارشات رد شده، نیمه پر شده و تکمیل نشده را در بازبینی نگه دارید. نگاه کردن فقط به برندگان تکمیل شده باعث ایجاد سوگیری در انتخاب می شود. در جایی که سوابق اجازه می دهد، زمان رسیدن سفارش را با نقدینگی موجود مقایسه کنید. ممکن است قیمت اجرای قبلی معامله گر اصلی دیگر قابل دریافت نباشد.

راهنمای سفارش OrangeX توضیح می‌دهد که چرا قیمت‌های اجرای دستور بازار می‌توانند تغییر کنند. همان مکانیک‌های بازار هنگام ارزیابی معاملات کپی شده، قیمت‌های اجرایی یکسان را فرضی ناامن می‌دانند.

هزینه ها را بدون شمارش مضاعف تطبیق دهید

از نتایج موقعیت ناخالص به مقدار باقی مانده پلی بسازید: کارمزد معاملات، بودجه پرداخت شده یا دریافت شده، هر سهم سود قابل اجرا و سایر هزینه های مستند. قبل از کسر مجدد، تأیید کنید که آیا هر نتیجه نمایش داده شده قبلاً شامل هزینه است یا خیر. شکاف قیمت و کارمزد هزینه های متفاوتی هستند.

برای مجموعه ای از معاملات، تأثیر ارز را جمع کنید و مقادیر فرضی منطبق را مقایسه کنید. شکاف های درصدی را از سفارش های بسیار کوچک و بسیار بزرگ بدون وزن دادن به آنها میانگین ندهید. اجرای نامطلوب و مطلوب را با هم مرور کنید، زیرا تأخیر گهگاه می‌تواند پر شدن را بهبود بخشد.

یک سابقه بررسی عملی

شناسه‌های سفارش، مهرهای زمانی با منطقه زمانی، میانگین قیمت‌های اجرا، مقادیر، هزینه‌ها و ورودی‌های تسویه را ذخیره کنید. توجه داشته باشید که کدام اطلاعات در دسترس نیست. اگر داده‌های سطح سفارش معامله‌گر سرنخ را نمی‌توان به‌دست آورد، تجزیه و تحلیل را به‌جای تخمین پر کردن‌های گمشده از نمودار، ناقص توصیف کنید.

از OrangeX Copy Trading و قوانین فعلی آن برای بررسی سوابق موجود و تنظیمات حساب استفاده کنید. این بررسی یک روش ارزیابی است، نه توصیه ای برای کپی برداری از یک معامله گر یا قولی مبنی بر اینکه شکاف تاریخی باقی خواهد ماند.

سوالات متداول

آیا یک فالوور می‌تواند از معامله‌گر پیشرو بهتر عمل کند؟ پر کردن مطلوب یا دوره ورود متفاوت می‌تواند چنین نتیجه‌ای را به همراه داشته باشد. مهارت قابل تکرار را ایجاد نمی کند.

آیا تطبیق اهرم بازدهی منطبق را تضمین می کند؟ تعداد پایه های سرمایه، زمان بندی، مقادیر، هزینه ها و موقعیت های باز همچنان می توانند متفاوت باشند.

آیا هر شکاف اجرایی باید منجر به تغییر تنظیمات شود؟ ابتدا علت و اندازه نمونه آن را مشخص کنید. یک تجارت پرنوسان شواهد ضعیفی برای تغییر دائمی است.