Mga Crypto Bot Backtest: Timing ng Pag-audit, Mga Gastos at Overfitting
Ang isang kumikitang crypto trading-bot backtest ay isang paglalarawan ng isang simulation, hindi katibayan na ang diskarte ay magbibigay ng parehong resulta nang live. Bago ihambing ang mga pagbabalik, itatag kung ano ang alam ng simulator, kung kailan ito alam, at kung aling pagpapatupad ang sinisingil nito.
Magsimula sa timestamp, hindi sa equity curve
Ipagpalagay na ang isang diskarte ay gumagamit ng pangwakas na halaga ng kandila upang makabuo ng isang entry. Kung mapupuno din ang simulation sa eksaktong pagsasara na iyon nang walang makatotohanang desisyon at pagkaantala sa pagpapatupad, maaari nitong bigyan ang bot ng presyo na hindi nito makukuha pagkatapos na obserbahan ang natapos na kandila. Itala ang signal timestamp nang hiwalay mula sa unang karapat-dapat na timestamp ng pagpapatupad.
Lumalabas ang parehong isyu kapag ang isang dataset ay naglalaman ng mga rebisyon o indicator na pinagsama sa isang mas naunang timestamp. Ang isang wastong makasaysayang halaga ay dapat na magagamit sa diskarte sa oras na iyon. Ang nalinis na dataset ngayon ay hindi awtomatikong isang tapat na talaan ng hanay ng impormasyon kahapon.
Ang paulit-ulit na pag-tune ay nagbabago kung ano ang ibig sabihin ng magandang resulta
Ang pagpili ng pinakamahusay na set ng parameter mula sa daan-daang pagsubok ay lumilikha ng problema sa pagpili. Ang isang kumbinasyon ay maaaring magkasya sa ingay sa panahon ng pagbuo. Panatilihin ang isang talaan ng mga hindi matagumpay na pagsubok, hindi lamang ang winning chart.
Tinatalakay ng QuantConnect's research guide ang overfitting at research safeguards. Ang isang kapaki-pakinabang na praktikal na extension ay ang pag-freeze ng diskarte bago suriin ang ibang pagkakataon, hindi nagalaw na yugto ng panahon. Kung ang pagsusuri na iyon ay humahantong sa higit pang pag-tune, ito ay naging data ng pag-unlad; magreserba ng bagong huling pagsubok.
Gawing nakikita ang mga gastos
Ang sumusunod ay isang hypothetical na halimbawa ng accounting, hindi isang naobserbahang diskarte:
| aytem | Halaga sa USDT |
|---|---|
| Gross simulated trading profit | 300 |
| Pinagsamang mga bayarin sa pagpasok at paglabas | -120 |
| Tinantyang execution slippage | -100 |
| Binayaran ang pagpopondo, net ng mga resibo | -90 |
| Net simulate na resulta | -10 |
Ang arithmetic ay 300 - 120 - 100 - 90 = -10 USDT. Maaaring baligtarin ng mga gastos ang tanda ng isang resulta. Iwasang magbilang ng spread nang dalawang beses kung kasama na ito sa mga simulate na presyo ng fill. Dapat sundin ng pagpopondo ang aktwal na posisyon, rate at timing ng settlement sa pagsusulit sa halip na isang maginhawang nakapirming taunang rate.
Itanong kung posible ang mga pagpuno
Ang isang hinawakan na limitasyon ng presyo ay hindi nagtatatag na ang buong order ay napuno sana. Posisyon ng pila, nakikipagkumpitensya na mga order, magagamit na depth at partial execution bagay. Ang isang malaking order sa merkado ay hindi dapat awtomatikong makatanggap ng pinakamahusay na ipinapakitang presyo para sa buong laki nito.
Pagsubok ng mga pagbabago sa latency, bayad at slippage. Ang isang diskarte na gumagana lamang sa isang optimistic execution assumption ay marupok. Subukan ang nawawalang data, tinanggihan na mga order at pagkawala ng koneksyon bilang magkahiwalay na mga senaryo sa pagpapatakbo; Ang mga makasaysayang kandila lamang ay hindi maaaring modelo ng mga ito nang maayos.
Ihambing sa mga kundisyon
Iulat ang mga petsa ng pagsubok, mga instrumento, mga limitasyon sa posisyon, bilang ng kalakalan, turnover, drawdown at mga pagpapalagay sa kapital kasama ng pagbabalik. Ang isang tumataas na resulta ng merkado ay maaaring halos sumasalamin sa pagkakalantad sa asset. Ihambing sa isang angkop na passive benchmark sa parehong mga petsa at gumamit ng pare-parehong paggamot sa mga gastos at pera.
Ang isang hindi nagalaw na panahon ng holdout at isang maliit na obserbasyon sa pangangalakal ng papel ay maaaring magbunyag ng mga error sa pagpapatupad, ngunit hindi rin ginagarantiyahan ang hinaharap na kita. Huwag dagdagan ang puhunan dahil lamang sa isang maikling demonstrasyon ay positibo.
Isang nasusuri na resulta
Ang isang kapaki-pakinabang na ulat ng bot ay nagbibigay ng mga reproducible na setting, data provenance, timestamp rules, lahat ng materyal na gastos at malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng development at evaluation. Kumonsulta sa kasalukuyang OrangeX fee schedule bago gumamit ng mga pagpapalagay na partikular sa platform. Sinusuri ng artikulong ito ang mga simulation at hindi inaangkin ang OrangeX na nag-aalok ng partikular na bot o backtesting na produkto.
Ang desisyon ay kung ang ebidensya ay nakaligtas sa makatotohanang mga pagpapalagay, hindi kung aling tsart ang mukhang pinakamakinis. Ang lahat ng mga numerical na resulta sa itaas ay naglalarawan.
