Crypto Trading Journal: огляд запланованих ризиків, заповнення та витрат

Журнал криптотрейдингу корисний, коли він відокремлює заплановане вами рішення від фактично виконаної вами угоди. Прибуткова угода може порушити ваші правила, тоді як збиткова угода може їх дотримуватися. Запис обох результатів допомагає вам виявити проблеми з виконанням, не переписуючи свої міркування після руху ринку.

У цій статті використовується гіпотетична угода, щоб показати, що може виявити огляд. Цифри є прикладами, а не поточними цінами, рекомендованими розмірами позицій чи доказами того, що стратегія буде прибутковою.

Запишіть план перед оформленням ордера

Почніть з інструменту та продукту: володіння спотовою позицією та безстроковий контракт створюють різні ризики та витрати. Запишіть дату, часовий пояс, напрямок, передбачуваний вхід, умову виходу, кількість позицій та причину угоди. Запишіть, що може спростувати ідею, мовою, яку ви зможете перевірити пізніше.

Для лінійного контракту, розрахованого за USDT, розрізняйте номінальну експозицію від маржі. Зміна кредитного плеча не перетворює велику позицію на невелику економічну експозицію. Якщо ви використовуєте стоп-ордер, запишіть його тригер та тип ордера; запланована ціна стоп-ордеру не є гарантованою ціною виконання.

Зробіть скріншот або короткий запис інформації, доступної на момент прийняття рішення. Не замінюйте цю примітку після того, як результат стане відомим. Окреме поле для огляду може пояснити, що ви дізналися.

Порівняйте план з фактичними виконаннями

Розглянемо повністю гіпотетичну довгу позицію на 0,01 BTC. Планований вхід становить 80 000 USDT, а планований стоп – 79 200 USDT. Ризик ціни-відстані до витрат становить 0,01 × 800 = 8 USDT.

Припустимо, що фактичний вхід виконується на рівні 80 050 USDT, а вихід – на рівні 79 150 USDT. Валовий прибуток/збиток від торгівлі становить 0,01 × (79 150 − 80 050) = −9 USDT. Якщо угода також несе 1 USDT торгових комісій та сплачує 0,20 USDT фінансування, її чистий результат становить −10,20 USDT. Ці передбачувані витрати є ілюстративними та не є котируванням комісії OrangeX.com.

Додаткові втрати пояснюються не лише напрямком. У журналі визначається різниця у виконанні на 1 USDT порівняно з початковим планом ціна-відстань, плюс 1,20 USDT комісій та фінансування. Запис лише кінцевого балансу приховає цю різницю.

Використовуйте невеликий, послідовний запис

Зафіксуйте ці поля для кожної завершеної угоди:

• Інструмент, продукт, напрямок, кількість та позначки часу з одним послідовним часовим поясом.
• Причина входу, умова анулювання та оцінена сума ризику до витрат.
• Фактичні виконання входу та виходу, включаючи часткові виконання, коли це доречно.
• Торгові комісії, сплачене або отримане фінансування та будь-які інші відповідні витрати.
• Чистий прибуток та збиток та чи були дотримані початкові правила виконання.
• Одна примітка про перегляд, підтверджена записом, а не новий прогноз.

Тримайте депозити, зняття коштів та перекази окремо від прибутковості торгівлі. Не враховуйте поповнення рахунку як прибуткову угоду. Для відкритих позицій розрізняйте нереалізований прибуток та збиток від результатів закритих угод та використовуйте послідовний метод оцінки.

Переглядайте закономірності замість того, щоб гнатися за ідеальним результатом

Групуйте порівнянні угоди за налаштуванням, продуктом та періодом утримання. Перевірте, чи не виникли повторні втрати через нечітке правило входу, надмірну експозицію, неочікувані витрати на утримання або погане виконання. Кілька угод – це занадто мала вибірка, щоб встановити надійну перевагу, а високий коефіцієнт виграшу може співіснувати з великими випадковими збитками.

Якщо ви записуєте результати в одиницях планового ризику, послідовно визначте знаменник. У прикладі чистий прибуток/збиток, поділений на початковий ризик ціни-відстані 8 USDT, становить -1,275. Чітко позначте це: цей знаменник виключає планові витрати та не є гарантією збитків.

Корисний огляд завершується конкретною, тестованою зміною процесу. Наприклад, перевірте спред та доступну глибину, перш ніж вибрати тип ордера, а потім порівняйте виконання на більшій вибірці. Зміна кількох правил після кожного збитку ускладнює визначення того, яка зміна мала значення.

Застосування огляду на OrangeX.com

Перевірте сторінку ринківв реальному часі та підтвердьте цільовий продукт, перш ніж записувати угоду. Порівняйте поточні правила комісій та, для безстрокових позицій, інформацію про фінансування з фактичними комісіями у ваших власних записах. У цій статті не стверджується, що платформа надає певний експорт журналу або функцію автоматизованої аналітики.

Захистіть свої записи: видаліть ідентифікатори облікових записів та іншу конфіденційну інформацію, перш ніж ділитися журналом. Журнал підтримує перегляд; він не може запобігти збиткам або гарантувати кращу прибутковість.

Довідка

Урок учасника CME Group: Ведення торгового журналу надає інформацію про використання торгового журналу. Наведений вище робочий приклад та структура огляду є ілюстративним редакційним аналізом.