ক্রিপ্টো বট ব্যাকটেস্ট: অডিট টাইমিং, খরচ এবং ওভারফিটিং
একটি লাভজনক ক্রিপ্টো ট্রেডিং-বট ব্যাকটেস্ট হল একটি সিমুলেশনের বর্ণনা, প্রমাণ নয় যে কৌশলটি একই ফলাফল লাইভ দেবে। রিটার্ন তুলনা করার আগে, সিমুলেটর কী জানত, কখন এটি জানত এবং কোন এক্সিকিউশনের জন্য এটি চার্জ করা হয়েছিল তা নির্ধারণ করুন।
টাইমস্ট্যাম্প দিয়ে শুরু করুন, ইক্যুইটি কার্ভ নয়
ধরুন একটি কৌশল একটি এন্ট্রি তৈরি করতে একটি মোমবাতির সমাপ্তি মান ব্যবহার করে। বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত এবং কার্যকরী বিলম্ব ছাড়াই যদি সিমুলেশনটি ঠিক সেই কাছাকাছি সময়ে পূরণ হয়, তাহলে এটি বটটিকে এমন একটি মূল্য দিতে পারে যা এটি সম্পূর্ণ মোমবাতিটি পর্যবেক্ষণ করার পরে প্রাপ্ত করতে পারেনি। প্রথম যোগ্য এক্সিকিউশন টাইমস্ট্যাম্প থেকে আলাদাভাবে সিগন্যাল টাইমস্ট্যাম্প রেকর্ড করুন।
একই সমস্যা দেখা দেয় যখন একটি ডেটাসেটে পূর্ববর্তী টাইমস্ট্যাম্পে যোগ করা সংশোধন বা সূচক থাকে। সেই সময়ে কৌশলটির জন্য একটি বৈধ ঐতিহাসিক মান অবশ্যই উপলব্ধ ছিল। আজকের পরিষ্কার করা ডেটাসেটটি গতকালের তথ্য সেটের স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বিশ্বস্ত রেকর্ড নয়।
বারবার টিউনিং করলে ভালো ফলাফলের মানে কি পরিবর্তন হয়
শত শত প্রচেষ্টা থেকে সেরা প্যারামিটার সেট নির্বাচন করা একটি নির্বাচন সমস্যা তৈরি করে। একটি সমন্বয় উন্নয়ন সময়ের মধ্যে গোলমাল মাপসই হতে পারে. শুধুমাত্র বিজয়ী চার্ট নয়, অসফল পরীক্ষার রেকর্ড রাখুন।
QuantConnect-এর গবেষণা নির্দেশিকা ওভারফিটিং এবং গবেষণা সুরক্ষাগুলি নিয়ে আলোচনা করে৷ একটি দরকারী ব্যবহারিক এক্সটেনশন হল পরবর্তী, অস্পৃশ্য সময়কালের মূল্যায়ন করার আগে কৌশলটি হিমায়িত করা। যদি সেই মূল্যায়নটি আরও টিউনিংয়ের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি উন্নয়ন ডেটাতে পরিণত হয়েছে; একটি নতুন চূড়ান্ত পরীক্ষা সংরক্ষণ করুন।
খরচ দৃশ্যমান করুন
নিম্নলিখিত একটি অনুমানমূলক অ্যাকাউন্টিং উদাহরণ, একটি পর্যবেক্ষণ কৌশল নয়:
| আইটেম | USDT তে পরিমাণ |
|---|---|
| গ্রস সিমুলেটেড ট্রেডিং লাভ | 300 |
| এন্ট্রি এবং এক্সিট ফি একত্রিত | -120 |
| আনুমানিক মৃত্যুদন্ড স্লিপেজ | -100 |
| অর্থ প্রদান, প্রাপ্তির নেট | -90 |
| নেট সিমুলেটেড ফলাফল | -10 |
পাটিগণিত হল 300 - 120 - 100 - 90 = -10 USDT। খরচ একটি ফলাফলের চিহ্ন বিপরীত করতে পারে. স্প্রেড দুইবার গণনা করা এড়িয়ে চলুন যদি এটি ইতিমধ্যেই সিমুলেটেড ফিল প্রাইসের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফান্ডিং একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট বার্ষিক হারের পরিবর্তে পরীক্ষায় প্রকৃত অবস্থান, হার এবং নিষ্পত্তির সময় অনুসরণ করা উচিত।
পূরণ করা সম্ভব ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করুন
একটি স্পর্শ করা সীমা মূল্য প্রতিষ্ঠিত করে না যে পুরো অর্ডারটি পূরণ করা হবে। সারির অবস্থান, প্রতিযোগী আদেশ, উপলব্ধ গভীরতা এবং আংশিক সম্পাদনের ব্যাপার। একটি বৃহৎ বাজার অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সমগ্র আকারের জন্য সর্বোত্তম প্রদর্শিত মূল্য পাবে না।
লেটেন্সি, ফি এবং স্লিপেজে পরীক্ষার পরিবর্তন। একটি কৌশল যা শুধুমাত্র একটি আশাবাদী মৃত্যুদন্ড অনুমানের সাথে কাজ করে তা ভঙ্গুর। অনুপস্থিত ডেটা, প্রত্যাখ্যান আদেশ এবং সংযোগ ক্ষতি পৃথক অপারেশনাল পরিস্থিতি হিসাবে পরীক্ষা করুন; ঐতিহাসিক মোমবাতি একা এই ভাল মডেল করতে পারে না.
শর্ত জুড়ে তুলনা করুন
পরীক্ষার তারিখ, উপকরণ, অবস্থানের সীমা, ট্রেড কাউন্ট, টার্নওভার, ড্রডাউন এবং মূলধন অনুমান রিটার্নের পাশাপাশি রিপোর্ট করুন। একটি ক্রমবর্ধমান-বাজার ফলাফল বেশিরভাগ সম্পদের এক্সপোজার প্রতিফলিত করতে পারে। একই তারিখে একটি উপযুক্ত প্যাসিভ বেঞ্চমার্কের সাথে তুলনা করুন এবং খরচ এবং নগদ সামঞ্জস্যপূর্ণ চিকিত্সা ব্যবহার করুন।
একটি অস্পর্শিত হোল্ডআউট সময়কাল এবং একটি ছোট কাগজ-বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়ন ত্রুটিগুলি প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের লাভের নিশ্চয়তা দেয় না। শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত প্রদর্শন ইতিবাচক বলে মূলধন বাড়াবেন না।
একটি পর্যালোচনাযোগ্য ফলাফল
একটি দরকারী বট রিপোর্ট পুনরুত্পাদনযোগ্য সেটিংস, ডেটা প্রোভেনেন্স, টাইমস্ট্যাম্প নিয়ম, সমস্ত উপাদান খরচ এবং উন্নয়ন এবং মূল্যায়নের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিচ্ছেদ প্রদান করে। প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট অনুমান ব্যবহার করার আগে বর্তমান OrangeX ফি সময়সূচী এর সাথে পরামর্শ করুন৷ এই নিবন্ধটি সিমুলেশনের মূল্যায়ন করে এবং দাবি করে না যে OrangeX একটি নির্দিষ্ট বট বা ব্যাকটেস্টিং পণ্য অফার করে।
সিদ্ধান্তটি হল প্রমাণগুলি বাস্তবসম্মত অনুমান থেকে বেঁচে থাকে কিনা, কোন চার্টটি মসৃণ দেখায় তা নয়। উপরের সমস্ত সংখ্যাসূচক ফলাফল দৃষ্টান্তমূলক।
