Сеточный бот: прибыль циклов и общий капитал
Сетчатый бот может показывать прибыльные завершенные циклы, в то время как общая стратегия теряет ценность. Недостающей частью часто является инвентарь: активы, купленные ботом, могут упасть до того, как они будут проданы. Оцените все распределение счета, включая движение денежных средств и стоимость выхода, прежде чем рассматривать положительную цифру сетевой прибыли как положительный инвестиционный результат.
Начните с моста денежных потоков
Для простой стратегии, в которой все суммы оцениваются в одной валюте котировки, используйте следующую сверку:
Общая экономическая прибыль = конечный капитал + снятие средств – дополнительные депозиты – стартовый капитал.
Конечный капитал включает баланс котировок и рыночную стоимость оставшихся базовых активов. Запишите время и цену оценки. Включите обязательства, где это уместно.
Объяснение OKX отличает общие изменения капитала от результатов завершенного цикла. Часто задаваемые вопросы о спотовой сетке Bybit также объясняет, что потери запасов могут перевешивать прибыльные циклы. Это примеры документированных соглашений по бухгалтерскому учету, а не свидетельство того, что OrangeX предлагает эквивалентного бота.
Пример прибыльного цикла с отрицательным результатом
Предположим, спотовая сетка начинается с 1000 USDT. Никаких депозитов и снятий не происходит. На момент проверки завершенные циклы принесли 35 долларов США после торговых комиссий, в то время как оставшиеся запасы имеют нереализованный убыток в размере 90 долларов США относительно их учетной стоимости.
| Компонент | Гипотетическая сумма |
|---|---|
| Чистая прибыль за завершенный цикл | 35 USDT |
| Прибыль или убыток от инвентаризации | -90 USDT |
| Общая прибыль или убыток | -55 USDT |
| Конечный капитал | 945 USDT |
Арифметика предполагает, что эти два компонента используют последовательный учет запасов и содержат все понесенные затраты. Немедленная продажа всего может принести меньшую сумму, поскольку оценочная цена не является гарантированной ценой исполнения, а за закрытие сделок может взиматься комиссия.
Теперь предположим, что 20 долларов США прибыли уже были сняты. Конечный капитал в размере 925 долларов США плюс этот вывод все равно дает тот же общий результат -55 долларов США. Отсутствие вывода средств приведет к занижению производительности. Если не пополнить счет, это будет преувеличено.
Проверьте, что произошло за пределами диапазона сетки
Последовательность боковых движений цен может порождать завершенные циклы. Длительное снижение может привести к тому, что стратегия будет содержать еще больше обесценивающихся активов. Сильный рост может сделать его менее уязвимым, чем простая стратегия удержания. Будут ли заказы выходить за пределы диапазона, зависит от задокументированной конструкции бота.
Запишите первоначальный запас, размеры заказов, диапазон цен и любые изменения параметров. Пересмотренный диапазон — это новое решение, имеющее последствия для запасов и транзакционных издержек. Не представляйте корректировку как возмещение убытка только потому, что на информационной панели начинается новый отчетный период.
Сравните реалистичные альтернативы
Сравните эту стратегию с сохранением той же первоначальной базы и котировок в течение того же периода. Во втором сравнении может использоваться баланс всех котировок, при этом любая применимая доходность указывается отдельно. Ни один из критериев не гарантирует лучшего результата; они определяют, добавил ли бот какую-либо ценность помимо своего присутствия на рынке.
Используйте одинаковые денежные потоки и время оценки. Включите торговые комиссии один раз. Если в стратегии используются деривативы, учитывайте уплаченные или полученные платежи финансирования, кредитное плечо и риск ликвидации отдельно. Пример спотовой сетки без кредитного плеча не может определить риск фьючерсной сетки.
Тщательно относитесь к годовой доходности
Короткий прибыльный интервал может привести к впечатляющим годовым показателям. Например, гипотетическая доходность в 1% за 2 дня становится 182,5% при простом пересчете на год: 1% умножить на 365 и разделить на 2. Этот расчет предполагает темп; он не предсказывает результат года и не показывает фактическое начисление процентов.
Сообщайте о фактическом времени работы, общем доходе, просадке и оставшихся запасах вместе с любыми годовыми показателями. Избегайте сравнения годовой прибыли сетки с общей доходностью собственного капитала другой стратегии.
Прежде чем остановить стратегию
Оцените стоимость исполняемого выхода, используя текущий спред, глубину и комиссию. Проверьте, отменяет ли остановка только заказы или также продает инвентарь. Сохраняйте окончательные записи транзакций, чтобы можно было сверить предварительную оценку с фактической выручкой.
Для получения информации о базовой механике исполнения обратитесь к руководству OrangeX по рыночным и лимитным ордерам. Никакого присутствия грид-ботов, фиксированной доходности или автоматизированных рекомендаций по стратегии не подразумевается.
