بک‌آست‌های ربات رمزنگاری: زمان‌بندی حسابرسی، هزینه‌ها و تطبیق بیش‌ازحد
یک بک‌آست ربات معاملاتی ارز دیجیتال، توصیفی از یک شبیه‌سازی است، نه شواهدی مبنی بر اینکه این استراتژی همان نتیجه را به‌طور زنده ایجاد می‌کند. قبل از مقایسه بازده، مشخص کنید که شبیه‌ساز چه می‌دانست، چه زمانی آن را می‌دانست، و چه هزینه‌هایی را برای اجرا در نظر گرفته است.
با مهر زمانی شروع کنید، نه منحنی ارزش سهام
فرض کنید یک استراتژی از ارزش بسته شدن یک شمع برای ایجاد یک ورودی استفاده می کند. اگر شبیه‌سازی دقیقاً در آن بسته بدون تصمیم واقعی و تأخیر اجرا پر شود، ممکن است قیمتی را به ربات بدهد که پس از مشاهده کندل تکمیل‌شده نمی‌توانست به دست آورد. مهر زمانی سیگنال را جدا از اولین مهر زمانی اجرای واجد شرایط ثبت کنید.
هنگامی که یک مجموعه داده حاوی بازبینی‌ها یا شاخص‌هایی باشد که به مهر زمانی قبلی پیوسته‌اند، همین مشکل ظاهر می‌شود. یک ارزش تاریخی معتبر باید در آن مقطع زمانی در دسترس استراتژی بوده باشد. مجموعه داده های پاک شده امروز به طور خودکار یک رکورد وفادار از مجموعه اطلاعات دیروز نیست.
تنظیم مکرر معنای نتیجه خوب را تغییر می دهد
انتخاب بهترین مجموعه پارامتر از میان صدها تلاش، مشکل انتخاب ایجاد می کند. ممکن است یک ترکیب با نویز در دوره توسعه مناسب باشد. سابقه آزمایش های ناموفق را نگه دارید، نه تنها نمودار برنده.
[راهنمای تحقیقاتی QuantConnect] (https://www.quantconnect.com/docs/v2/cloud-platform/backtesting/research-guide) در مورد تجهیز بیش از حد و حفاظت از تحقیقات بحث می کند. یک توسعه کاربردی مفید، منجمد کردن استراتژی قبل از ارزیابی دوره زمانی بعدی و دست نخورده است. اگر این ارزیابی منجر به تنظیم بیشتر شود، به داده های توسعه تبدیل شده است. یک آزمون نهایی جدید رزرو کنید.
هزینه ها را قابل مشاهده کنید
مثال زیر یک مثال حسابداری فرضی است، نه یک استراتژی مشاهده شده:
| مورد | مبلغ به USDT |
|---|---|
| سود ناخالص معاملاتی شبیه سازی شده | 300 |
| هزینه های ورودی و خروجی ترکیبی | -120 |
| لغزش تخمینی اجرا | -100 |
| بودجه پرداخت شده، بدون دریافتی | -90 |
| نتیجه شبیه سازی شده خالص | -10 |
محاسبات 300 - 120 - 100 - 90 = -10 USDT است. هزینه ها می توانند نشانه یک نتیجه را معکوس کنند. اگر اسپرد قبلاً در قیمت های پر شده شبیه سازی شده گنجانده شده است از دوبار شمارش اسپرد خودداری کنید. تامین مالی باید از موقعیت واقعی، نرخ و زمان تسویه حساب در آزمون پیروی کند تا نرخ ثابت سالانه مناسب.
بپرسید که آیا پر کردن امکان پذیر بوده است یا خیر
قیمت محدود نشان نمی دهد که کل سفارش پر شده باشد. موقعیت صف، سفارشات رقابتی، عمق موجود و موضوع اجرای جزئی. یک سفارش بازار بزرگ نباید به طور خودکار بهترین قیمت نمایش داده شده را برای کل اندازه خود دریافت کند.
آزمایش تغییرات در تأخیر، هزینه ها و لغزش. استراتژی ای که تنها با یک فرض اجرایی خوشبینانه کار می کند، شکننده است. آزمایش داده های از دست رفته، سفارشات رد شده و قطع اتصال به عنوان سناریوهای عملیاتی جداگانه. شمع های تاریخی به تنهایی نمی توانند اینها را به خوبی الگوبرداری کنند.
در شرایط مقایسه کنید
تاریخ های آزمون، ابزارها، محدودیت های موقعیت، تعداد معاملات، گردش مالی، کاهش سرمایه و مفروضات سرمایه را در کنار بازده گزارش دهید. یک نتیجه بازار رو به رشد ممکن است بیشتر منعکس کننده قرار گرفتن در معرض دارایی باشد. با یک معیار غیرفعال مناسب در تاریخ های مشابه مقایسه کنید و از رفتار ثابت هزینه ها و پول نقد استفاده کنید.
یک دوره نگهداری دست نخورده و یک مشاهده کوچک تجارت کاغذ می تواند خطاهای پیاده سازی را آشکار کند، اما هیچ کدام سود آینده را تضمین نمی کند. صرفاً به این دلیل که یک نمایش کوتاه مثبت است، سرمایه را افزایش ندهید.
نتیجه قابل بررسی
یک گزارش ربات مفید تنظیمات قابل تکرار، منشأ داده، قوانین مهر زمانی، تمام هزینه های مواد و جدایی واضح بین توسعه و ارزیابی را ارائه می دهد. قبل از استفاده از مفروضات خاص پلتفرم، با [برنامه هزینه OrangeX] (https://www.orangex.com/agreement/fee-rates) فعلی مشورت کنید. این مقاله شبیه‌سازی‌ها را ارزیابی می‌کند و ادعا نمی‌کند که OrangeX یک ربات خاص یا محصول بک تست ارائه می‌کند.
تصمیم این است که آیا شواهد از مفروضات واقع بینانه جان سالم به در می برند، نه اینکه کدام نمودار صاف به نظر می رسد. تمام نتایج عددی بالا گویا هستند.
